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Gamma Factor

 
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 Inviato: Sab Set 23, 2017 3:58 am  
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Gamma Factor
 MessaggioInviato: Ven Giu 22, 2012 2:49 pm Rispondi citando  
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  Gamma Factor
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New Entry

Registrato: 22/06/12 14:35
Messaggi: 8

Buongiorno a tutti.

Vorrei aggiungermi anch'io all'elenco di fornitori di segnali.

Questo è link alla mia pagina su zulu:

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Grazie molte per l'attenzione e buon trading.
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Considerazioni
 MessaggioInviato: Ven Giu 29, 2012 10:06 am Rispondi citando  
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  andrea79
Studente
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Registrato: 03/02/12 10:24
Messaggi: 22

Essendo solo 2 settimane che fornisci i tuoi segnali è prematuro poter esprimere delle considerazioni, nel frattempo però saresti cosi' gentile da descriverci brevemente in cosa consiste la tua operatività. Very Happy

_________________

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Descrizione Gamma Factor
 MessaggioInviato: Dom Lug 01, 2012 12:03 pm Rispondi citando  
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  Gamma Factor
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Registrato: 22/06/12 14:35
Messaggi: 8

Ciao andrea79,

ti scrivo qui una breve descrizione dell'attività di trading Gamma Factor.

Dati di sintesi

Mercato: EUR/USD
Posizioni: Long o Short
Leva: variabile a seconda delle fasi di mercato (la leva media storica è intorno a 6)
Tipologia di ordini: Market (non sono mai usati ordini Limit o Pending)
Orario di trading: Daily, 2 volte al giorno (alle 10:00/10:15 e alle 17:00/17:15)
Stop Loss: Si (gli ordini stop vengono immessi immediatamente dopo l'entrata a mercato e non vengono piu' spostati o rimossi)
Take profit: No
Quantità singolo trade: 0,01 Lots (micro lots) o multipli a seconda del capitale destinato.
Money management: Si (la posizione complessiva è anche in funzione del capitale disponibile e, quindi, cresce con il tempo al crescere del capitale)
Hedging: No
FIFO: Si (viene sempre chiuso per primo il trade aperto piu' vecchio)


Descrizione:

Gamma Factor è un sistema di analisi econometrica che analizza variabili macro-economiche (le news di mercato) e analisi statistica dello storico del cambio. Il sistema non fa analisi grafiche, ne usa alcun indicatore di analisi tecnica.
Il software usato per l'analisi è R in combinazione con Excel.
Due volte al giorno, alle 10:00/10:15 e alle 17:00/17:15, il sistema rivaluta tutte le variabili ed indica la posizione e la quantità da tenere in relazione al capitale disponibile. Questo implica che un parametro fondamentale è il capitale disponibile al momento del trade. Suggerirei pertanto a chi volesse seguire in mirror trading di mantere una coerenza di investimento, creando un sub-account apposito. Per consentire un corretto following ho deciso, al momento di partecipare in Zulu, di separare la posizione nell'unità piu' piccola in modo tale che i followers possano partecipare con capitali iniziali differenti e mantenere nel tempo la coerenza di investimento.
Un esempio puo' forse far comprendere meglio il concetto: il sistema, in base alla sua analisi, indica di tenere alle ore 10:00 di oggi una posizione di 6000 EUR/USD long per un capitale di 1000 euro (quindi se abbiamo 3000 euro destinati alla strategia la nostra posizione dovrebbe essere Long 18000 EUR/USD). In Zulu essendo 1000 il mio capitale come SP, invece di entrare a mercato long con 0,06 Lots, entro a mercato 6 volte con 0,01 Lots, in modo tale che chiunque con qualsiasi capitale, possa avere la posizione corretta (ad es. se il mio capitale come follower fosse di 200000 Euro, impostando i parametri di Zulu, avrei 6 trades da 2 lots, che equivale alla posizione a leva corretta).
L'uso appropriato delle frazioni di lotti che ho indicato è fondamentale, poichè durante le fasi di drawdown la posizione complessiva è ridotta, mentre è incrementata durante i periodi di crescita, creando l'effetto compounding.

Un difetto di Zulu è che la performance del SP è teorica, pertanto ho deciso di avere sul mio conto live le condizioni reali, con lo slippage dovuto ai maggiori costi. Nel mio conto live di Alpari UK lo spread bid-ask è di 3,1 pips e i segnali vengono eseguiti come per tutti gli altri followers. Questo conto è visitabile su richiesta con password investitore, cioè in modalità di sola visione. Chi ne avesse voglia e pazienza potrebbe analizzare le statistiche direttamente con i tools della metatrader senza il filtro di Zulu, e soprattutto in condizioni perfettamente realistiche.

Chi ha voglia di visitare il conto MT4 mi mandi pure un messaggio privato.


Grazie molte per l'attenzione,
Gamma Factor
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 MessaggioInviato: Mar Lug 03, 2012 10:47 pm Rispondi citando  
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  frarmo
Studente
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Registrato: 19/03/11 16:32
Messaggi: 17

Ciao...ti ho messo in demo...qual'è l'orizzonte temporale della tua strategia?
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 MessaggioInviato: Mer Lug 04, 2012 9:30 am Rispondi citando  
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  Gamma Factor
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Registrato: 22/06/12 14:35
Messaggi: 8

frarmo ha scritto:
Ciao...ti ho messo in demo...qual'è l'orizzonte temporale della tua strategia?



Ciao framo,

grazie per avermi messo in demo.

Cosa intendi per orizzonte temporale ?
Le posizioni della strategia, come vedrai, vengono ribilanciate due volte al giorno. Quindi se dovessi indicare un time frame di riferimento direi: daily.

Happy trading,
Gamma Factor
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 MessaggioInviato: Ven Lug 13, 2012 6:17 pm Rispondi citando  
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  Gamma Factor
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Registrato: 22/06/12 14:35
Messaggi: 8

Salve a tutti.

Oggi si conclude il primo mese intero di trading in Zulu (il primo trade è stato aperto il 14 giugno 2012).
Vorrei domandare a chi fosse gentilmente disponibile, in particolare a coloro che stanno seguendo in demo, di esprimere un parere sulla metodologia di trading e su ogni aspetto rilevante.
In particolare sarei interessato a sapere quali siano gli aspetti critici e le difficoltà riscontrate nel seguire la strategia Gamma Factor. Vorrei infatti cercare di limitare fin da subito, e sempre che sia possibile, ostacoli nel seguire con i conti reali.

Grazie molte per la vostra opinione.

Gamma Factor
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 MessaggioInviato: Sab Gen 05, 2013 6:49 pm Rispondi citando  
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  riosell
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Registrato: 30/06/09 20:12
Messaggi: 187

Stavo guardando un po’ i profili dei segnalatori su zulu quando mi è balzato all’occhio un particolare che non riesco a capire su diversi signal provider ma porto l’esempio di “gamma factor” perchè presente quì sul forum.

Non riesco a capire come zulu calcoli le performances..
Mi sono preso la libertà di confrontare due immagini che posto quì

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Il PnL totale (che starebbe per Profit & Loss totale) dovrebbe essere calcolato così: somma di tutte le posizioni chiuse in un dato mese + somma di tutte le posizioni aperte in quel mese.

Prendiamo ad esempio il mese corrente, gennaio 2013, come si vede dalla schermata a sinistra le posizioni attualmente aperte del signal provider ammontano a +274.8 pips, mentre le posizioni chiuse ammontano a 481 pips.

Le posizioni attualmente aperte sono state tutte aperte dal 2 gennaio in poi (è bene specificarlo perchè se fossero state aperte ad esempio due mesi fa potrebbero essere state in guadagno maggiore di quello attuale lo scorso mese e quindi il “cambiamento di pips” per il mese attuale potrebbe contabilizzarsi come negativo anche se dall’apertura le posizioni sono comunque in positivo in valore assoluto).

Come potete vedere però, per il mese corrente, il PnL totale, anzichè essere a 755.8 (cioè 274.8+481) come era ragionevole aspettarsi, è a quota -2842.4 pips Shocked Shocked Shocked

Sapete dirmi che caspiterina di calcoli fanno che non ci arrivo?
Confused

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 MessaggioInviato: Lun Gen 07, 2013 2:04 pm Rispondi citando  
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  Gamma Factor
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Registrato: 22/06/12 14:35
Messaggi: 8

riosell ha scritto:
Stavo guardando un po’ i profili dei segnalatori su zulu quando mi è balzato all’occhio un particolare che non riesco a capire su diversi signal provider ma porto l’esempio di “gamma factor” perchè presente quì sul forum.

...


Ciao riosell,

ti rispondo direttamente io, visto che so cosa sto facendo Very Happy

Nel caso specifico si tratta di uno svarione del loro software. Nel giorno in questione non ci sono mai state posizioni aperte in perdita di tale entità, anzi le posizioni aperte erano in profitto, come da te calcolato nella somma con le posizioni chiuse.

Purtroppo in Zulu gli errori di report sono frequenti, anche in novembre 2012, ad esempio, il mio ranking è crollato di 6-7 mila posizioni in un giorno tranquillo senza che fosse accaduto nulla.
Ad li là degli errori di software, che comunque possono capitare, la cosa grave è che spesso non rettificano e rimangono errori negli storici di parecchi traders.

Una considerazione generale (e personale) sul loro algoritmo di ranking:
dà troppo peso al numero di followers e al capitale che segue, inoltre considera le performance sugli ultimi 3 mesi, il che è assurdo, bisognerebbe valutare le performance su archi temporali maggiori.
Inoltre un sospetto che mi viene è che facciano degli interventi "manuali" sulla prima parte della classifica per questioni di coerenza di immagine. Non possono rendere troppo ballerino il ranking dei primi della classe.
Un altro intervento "manuale" è stato fatto nei confronti di TradeGuru, penalizzandolo in fondo alla classifica, dopo aver combinato il disastro della scorsa primavera. All'epoca era ultimo o quasi (posizione tra 16000 e 17000), adesso l'hanno rimesso in pista dopo la "punizione" ed è intorno a 11000, pur avendo praticamente perso tutto e molto piu' di prima.

A presto,
Gamma Factor
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 MessaggioInviato: Lun Gen 07, 2013 2:54 pm Rispondi citando  
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  riosell
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Registrato: 30/06/09 20:12
Messaggi: 187

Gamma Factor ha scritto:

Nel caso specifico si tratta di uno svarione del loro software. Nel giorno in questione non ci sono mai state posizioni aperte in perdita di tale entità, anzi le posizioni aperte erano in profitto, come da te calcolato nella somma con le posizioni chiuse.

Purtroppo in Zulu gli errori di report sono frequenti......... la cosa grave è che spesso non rettificano e rimangono errori negli storici di parecchi traders.


ciao Gamma Smile
mi fa piacere aver avuto una risposta dal diretto interessato e che pergiunta conferma le mie ipotesi, ovvero un errore di calcolo da parte loro!.

Mettendoci un pizzico di malizia mi viene pure da pensare che modifichino le statistiche dei PnL totali in modo tale da riservarsi il diritto di non pagare le commissioni ai signal provider nei mesi in cui ne generano molte per tenersele tutte loro Twisted Evil
Che dici, sono troppo cattivo? Rolling Eyes

Certo è che dovrebbero sicuramente correggere questi bugs (se di bugs si tratta) per mantenere un po' di credibilità, soprattutto agli occhi di SP validi (quel 1% scarso su zulu) affinchè possano continuare a prenderlo in considerazione....
Voglio dire qualcuno bravo c'è ma non so quanto possa desiderare di continuare a fare businnes con loro visti i presupposti...

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 MessaggioInviato: Lun Gen 07, 2013 3:20 pm Rispondi citando  
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  Gamma Factor
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riosell ha scritto:
Gamma Factor ha scritto:

Nel caso specifico si tratta di uno svarione del loro software. Nel giorno in questione non ci sono mai state posizioni aperte in perdita di tale entità, anzi le posizioni aperte erano in profitto, come da te calcolato nella somma con le posizioni chiuse.

Purtroppo in Zulu gli errori di report sono frequenti......... la cosa grave è che spesso non rettificano e rimangono errori negli storici di parecchi traders.


ciao Gamma Smile
mi fa piacere aver avuto una risposta dal diretto interessato e che pergiunta conferma le mie ipotesi, ovvero un errore di calcolo da parte loro!.

Mettendoci un pizzico di malizia mi viene pure da pensare che modifichino le statistiche dei PnL totali in modo tale da riservarsi il diritto di non pagare le commissioni ai signal provider nei mesi in cui ne generano molte per tenersele tutte loro Twisted Evil
Che dici, sono troppo cattivo? Rolling Eyes

Certo è che dovrebbero sicuramente correggere questi bugs (se di bugs si tratta) per mantenere un po' di credibilità, soprattutto agli occhi di SP validi (quel 1% scarso su zulu) affinchè possano continuare a prenderlo in considerazione....
Voglio dire qualcuno bravo c'è ma non so quanto possa desiderare di continuare a fare businnes con loro visti i presupposti...


come diceva qualcuno a pensar male si fa peccato... ma spesso ci si azzecca Laughing

In effetti so di traders che hanno lasciato perdere, andando altrove, visto che nonostante i risultati apprezzabili non riuscivano a scalare la classifica.

Speriamo comunque nella loro buona fede e che, soprattutto, riducano gli errori e migliorino la trasparenza (ad es. pubblicando i pesi applicati ai vari indici di performance del loro algoritmo di ranking).

a presto,
Gamma Factor
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