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NUOVO CAPITOLO SISTEMI A GRIGLIA
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 Inviato: Sab Mag 27, 2017 11:52 am  
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Nuovo sistema
 MessaggioInviato: Ven Mar 14, 2014 1:26 pm Rispondi citando  
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  tony88_46
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Registrato: 31/10/11 17:30
Messaggi: 14

Ragazzi io ho un nuovo sistema da proporvi che ragiona per certi versi con la stessa logica del sistema grid, mi affido a voi per consigli e magari se c'Ŕ qualcuno che sappia svilupparlo.

Lo spiego con un esempio.

Il nostro cambio intento nella sua salita arriva a 1.38 a quel punto apro una posizione long a 0.1 lotti che chiudo a 1.39. Nel caso il mio cambio, sfortunatamente scende, apro una posizione short con il doppio dei lotti a 0.02 a 1.37 chiudendo la precedente. DOpo se il cambio procede verso 1.36 chiudo lo short e ne apro uno nuovo di 0.01 lotti, se invece procede verso 1.38 chiudo lo short e apro un long a 0.04 e cosý via. Da un p˛ di back test questo sistema potrebbe fruttare tra il 40 e 60% annui senza troppi coccoloni.

Aspetto vostre considerazioni Smile
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Re: Nuovo sistema
 MessaggioInviato: Ven Mar 14, 2014 2:08 pm Rispondi citando  
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  LVCA
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Registrato: 11/12/11 09:16
Messaggi: 1579

tony88_46 ha scritto:
Ragazzi io ho un nuovo sistema da proporvi che ragiona per certi versi con la stessa logica del sistema grid, mi affido a voi per consigli e magari se c'Ŕ qualcuno che sappia svilupparlo.

Lo spiego con un esempio.

Il nostro cambio intento nella sua salita arriva a 1.38 a quel punto apro una posizione long a 0.1 lotti che chiudo a 1.39. Nel caso il mio cambio, sfortunatamente scende, apro una posizione short con il doppio dei lotti a 0.02 a 1.37 chiudendo la precedente. DOpo se il cambio procede verso 1.36 chiudo lo short e ne apro uno nuovo di 0.01 lotti, se invece procede verso 1.38 chiudo lo short e apro un long a 0.04 e cosý via. Da un p˛ di back test questo sistema potrebbe fruttare tra il 40 e 60% annui senza troppi coccoloni.

Aspetto vostre considerazioni Smile


Con che DD per˛ ?? Se lo fai con un 4/6% di DD allora andrebbe bene
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risp
 MessaggioInviato: Ven Mar 14, 2014 2:19 pm Rispondi citando  
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  tony88_46
Studente
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Registrato: 31/10/11 17:30
Messaggi: 14

50% dd ma credo che un dd al 5 /6 % sia quasi impossibile
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Re: risp
 MessaggioInviato: Ven Mar 14, 2014 3:42 pm Rispondi citando  
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  Fabrizio
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Registrato: 07/07/10 16:22
Messaggi: 2396
Residenza: Legnano

tony88_46 ha scritto:
50% dd ma credo che un dd al 5 /6 % sia quasi impossibile


50 % di DD Ŕ effettivamente alto, anche se chi sviluppa sistemi a lunga durata sa molto bene che i DD da mettere in conto possono arrivare ad oscillare anche tra un 20% e un 30 %. Forse potresti provare ad abbassare la soglia di incremento includendo nei risultati delle chiusure a pareggio.

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" Nel tempo dell'inganno universale, dire la veritÓ Ŕ un atto rivoluzionario"

George Orwell
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Re: risp
 MessaggioInviato: Ven Mar 14, 2014 5:16 pm Rispondi citando  
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  LVCA
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Registrato: 11/12/11 09:16
Messaggi: 1579

tony88_46 ha scritto:
50% dd ma credo che un dd al 5 /6 % sia quasi impossibile


Ciao ,

quando valuti una strategia devi sempre considerare un parametro fondamentale definito RARR .

Il RARR sostanzialmente Ŕ il rapporto fra il guadagno conseguito in un anno ed il massimo drawdown accusato dal sistema .

Significa ad esempio che se in un anno totalizzi il 50% con un DD massimo del 10% avrai un RARR pari a 5 .

Significa anche in altri termini che rischiando 1 euro ne realizzeresti 5 .

Ora considera che un bravo ( bravissimo ) trader discrezionale realizza RARR anche di 10 , 20 , addirittura 30 .

Anche se ti sembrerÓ incredibile io ho visto lo statement di un trader che ha realizzato nell' anno passato l' 80% circa con massimo DD pari a 2,5% . Il RARR pertanto Ŕ uno stratosferisco 32 !!

Chiaro che parliamo di un vero professionista .

Ora non Ŕ per scoraggiarti , ma se hai un sistema che realizza il 40% in un anno con un DD del 50% hai addirittura un RARR negativo ... capisci che non ha senso ... in pratica rischi 1 euro per guadagnarne meno di 1 ....

Ti converrebbe puntare il rosso o il nero alla roulette che avresti probabilitÓ maggiori ...

Prova a pensare meglio al sistema , sicuramente potrai trovare delle migliorie , perlomeno per portare il RARR in territorio positivo Wink
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 MessaggioInviato: Lun Mar 17, 2014 10:45 am Rispondi citando  
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  claudius
Trader
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Registrato: 09/04/11 20:54
Messaggi: 346

francesco72 ha scritto:
claudius ha scritto:
flux91 ha scritto:
Scusate non volevo rompere il silenzio di questo 3d per˛˛˛..

Volevo sapere ..qualcuno ha continuato con la vecchia griglia e il S80 ?

Come sta procedendo? Ha sempre retto in questo periodo che non ne abbiamo parlato?


Io continuo a tradare imperterrito con la griglia .85 sui livelli 80. Nessun problema (neanche i coccoloni che abbiamo imparato a conoscere). Ogni tanto esco dalla griglia manualmente. Mi darÓ circa un 2-3% al mese.


Quasi quasi piazzo una griglia 80 su una delle piattaforme, e tento di pagarmi il vps.
Non mi fido pi¨ a tradare con i ritmi di prima (cioŔ su tutte le piattaforme): punto a pagarmi solo il vps e il caffŔ, e intanto testo altre strade.



Ho una griglia ora che si sta appesantendo considerevolmente... Mi ero abituato troppo bene: questa situazione non era pi¨ capitata da tempo, uff... ho disattivato, sperem.
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 MessaggioInviato: Lun Mar 17, 2014 1:34 pm Rispondi citando  
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  francesco72
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Messaggi: 1869

Per fortuna non l'avevo ancora inserita.
E mi sa che non lo far˛... si vede che mi stavo giÓ dimenticando il passato.
Bene che me lo hai ricordato, anche se con buone probabilitÓ la risolverai.
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 MessaggioInviato: Lun Mar 17, 2014 2:37 pm Rispondi citando  
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  claudius
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Registrato: 09/04/11 20:54
Messaggi: 346

francesco72 ha scritto:
Per fortuna non l'avevo ancora inserita.
E mi sa che non lo far˛... si vede che mi stavo giÓ dimenticando il passato.
Bene che me lo hai ricordato, anche se con buone probabilitÓ la risolverai.


Beh se la inserisci ora, la lateralitÓ dovrebbe averla giÓ smaltita...
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 MessaggioInviato: Mar Mar 18, 2014 10:01 am Rispondi citando  
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  Fabrizio
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Messaggi: 2396
Residenza: Legnano

Pi¨ che non dimenticare il passato, con il sistema 80 Ŕ fondamentale ricordare come comportarsi nel presente. La realtÓ la conoscete bene. La possibilitÓ di chiudere moltissime operazioni in gain modesto, ma anche la possibilitÓ di una saltuaria grande esposizione. E quindi un grande rischio. Resta da valutare se, come giÓ l'altra volta, alla fine la chiusura sarebbe comunque avvenuta entro i limiti estremi del sistema.

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 MessaggioInviato: Gio Mar 20, 2014 10:55 am Rispondi citando  
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  francesco72
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Registrato: 19/06/10 23:06
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claudius ha scritto:
francesco72 ha scritto:
Per fortuna non l'avevo ancora inserita.
E mi sa che non lo far˛... si vede che mi stavo giÓ dimenticando il passato.
Bene che me lo hai ricordato, anche se con buone probabilitÓ la risolverai.


Beh se la inserisci ora, la lateralitÓ dovrebbe averla giÓ smaltita...


Come Ŕ andata? ne sei uscito vivo?
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 MessaggioInviato: Gio Mar 20, 2014 6:29 pm Rispondi citando  
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  claudius
Trader
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Registrato: 09/04/11 20:54
Messaggi: 346

Ne sono uscito vivo ma Ŕ andata male.

Avevo disattivato giß da un paio di giorni quando il prezzo girovagava sul secondo livello buy. Poi ieri grazie al dato FOMC positivo per USD il prezzo Ŕ crollato andando a prendersi il secondo livello sell ma senza chiudere. A quel punto la situazione era davvero pesante, poteva risolversi solo col prezzo in ulteriore discesa verso il basso. Ogni movimento up mi faceva capire che l'equity non mi avrebbe mai permesso di raggiungere il goal in alto: sarei andato in margin call prima.

Ad inizio griglia il capitale era di 1550 EUR (ovviamente tradando i mircolotti). Praticamente una situazione molto simile a quanto succcesso pi˙ di un anno fa, quando dopo quella scoppola, in molti hanno rinunciato alla griglia.

Ne sono venuto fuori limitando i danni, quando ho azzeccato un movimento down stamattina: ho chiuso prima tutti i buy e dopo una trentina di pips a scendere tutti i sell. Loss totale di circa 250 Euro. Ho chiuso il grafico e ancora non ho voluto guardare cosa ha fatto EURUSD ( se poi Ŕ sceso ulteriormente o Ŕ risalito) per non pentirmi della mia scelta.

Contrariamente a quanto avevo scritto pochi giorni fa, con l'esperienza di questa ultima griglia ho deciso di abbandonare questa strategia, almeno quella del "continue sui livelli80). Non perchŔ non sia valida: nella mia esperienza Ŕ stata la sola finora che abbia fatto crescere i miei account. Ma bensÝ perchŔ non Ŕ una strategia sulla quale investirei mai cifre importanti. Troppo esigui i guadagni a fronte di rischi enormi seppure rari. In certe situazioni veramente bastano una manciata di pip per bruciare il conto.

La griglia rimane uno strumento valido, ma deve essere usato secondo me molto in discrezionale e per "proteggere il trade" come scrisse giustamente Fabrizio all'inizio di questa bellissima esperienza insieme. Oppure va accompagnata da continui prelievi dei guadagni.

La userˇ ancora sicuramente la griglia ma non cosÝ.

Di una cosa perˇ sono certo: non Ŕ stato tempo perso, anzi. Ho imparato pi˙ cose sul trading grazie a Fabrizio e a questo thread che con tutti i libri e altro che mi sono studiato. In certi momenti poi, si Ŕ vissuto veramente un gran bel lavoro di squadra.

Un grazie di cuore a Fabrizio.

Un pensiero per il mai dimenticato Miziobedei
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 MessaggioInviato: Ven Mar 21, 2014 11:24 am Rispondi citando  
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  francesco72
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Registrato: 19/06/10 23:06
Messaggi: 1869

Sono contento che l'hai risolta ancora bene, senza eccessivi danni.
L'anno scorso, o quando Ŕ stato, era andata anche peggio.
Purtroppo questo sistema funziona tante volte, ma la volta che non va o chiudi pesantemente, o rischi l'intero conto.
Da quando ho capito (e sperimentato) questo, per me non Ŕ possibile tradare con cifre consistenti... ma neanche piccole, perchŔ rischiare 1500 euro a fronte di 6 euro non Ŕ sostenibile.
Basta una griglia sfigata, e sul totale di decine o centinaia di griglia, succede quasi certamente.
E neanche si pu˛ dire "sta andando un p˛ male e chiudo" perchŔ va sempre un p˛ male prima di risolversi.
Quindi l'unica Ŕ resistere, e chiudere solo in situazioni disperate (come questa e quella precedente), per poi magari avere la beffa di vedere il prezzo andare dalla parte giusta.
Alla luce di questo, per me non pu˛ essere considerato ne un sitema per guadagnare bene a fronte di grosso rischio, ne un sistema per guadagnare poco a fronte di un rischio minimo.
Sicuramente Ŕ stata un'esperienza, ma purtroppo non risolutiva, almeno per il mio trading.
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 MessaggioInviato: Mer Mar 26, 2014 12:08 pm Rispondi citando  
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  Fabrizio
Professore
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Registrato: 07/07/10 16:22
Messaggi: 2396
Residenza: Legnano

Eh...si ragazzi......"dura lex sed lex "......ci sono aspetti della realtÓ che ripetutamente la nostra mente decide di ignorare. Forse perchŔ ci interessa di pi¨ raggiungere uno scopo pratico che pensare, osservare e definire quello che abbiamo sotto gli occhi.

Tanto tanto tempo fa, all'epoca del "forex no sbatti", avevo scritto che l'autore dell' EA "mgrid" lo dava per inaffondabile a patto di avere un capitale di almeno 100.000 USD e utilizzare microlotti.

Ovviamente una sorta di nonsenso. Eppure se uno guarda la cosa sotto altri aspetti lo potrebbe definire un prezzo per agire conseguendo un risultato sempre positivo senza pensare e prendere decisioni continue.

Il sistema 80 era nato come un modo per limitare i danni da lateralitÓ operando su un determinato livello di prezzo. E su un determinato cross. Molto efficace secondo me. Ma ovviamente non risolutivo. O avremmo postato al mondo la gallina dalle uova d'oro e per giunta gratis.

C'era per˛ qualcosa da patrimonializzare in questo sistema. Dal momento che ormai sono 2 anni e oltre che lo si segue e i momenti critici sono stati davvero pochi, si sarebbe potuto decidere, potendolo o volendolo fare, quale fosse il giusto rapporto size/capitale da impiegare per assorbire anche "quei momenti"..........

La cosa Ŕ tutta qui. Un sistema. Un prezzo. Nel mondo reale c'Ŕ gente che si massacra di fatica per pochissimo. Noi non siamo alieni. Il rischio Ŕ il nostro sostituto della fatica.

Ci sono altri sistemi ? Certo che si. E vi chiedo scusa se faccio il misterioso. La scelta Ŕ tra 2 opzioni :

Qui abbiamo trattato sistemi meccanici a griglia e ne abbiamo analizzati una marea. Martingalati e non, con rispettivi pro e contro. Una opzione.

Altro approccio, sulla base di quanto abbiamo imparato sulla dinamica dei prezzi, sistemi non meccanici.

Il valore aggiunto nostro ? forse l'avere imparato che, con le dovute eccezioni, spesso il mercato segue schemi ripetitivi. Il sistema 80 in parte era un esempio di questo. Proviamo a ragionarci.

_________________
" Nel tempo dell'inganno universale, dire la veritÓ Ŕ un atto rivoluzionario"

George Orwell
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 MessaggioInviato: Mer Mar 26, 2014 6:05 pm Rispondi citando  
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  francesco72
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Registrato: 19/06/10 23:06
Messaggi: 1869

Si potrebbe provare a quantificare il capitale necessario per assorbire la volta sfortunata del sistema 80 con quasi certezza matematica.
Mi ricordo a suo tempo, quella fatidica volta, che io tradavo con 0,02 su oltre 3000 euro, e con 0,01 su quasi 2000 euro.
Sembra giÓ quasi il doppio del famoso 0,01 su 1000 euro, ma era molto molto sotto una proporzione di sicurezza, e infatti il sistema era al limite.
Credo che neanche 10 mila euro ci metterebbe al riparo in modo quasi certo.
Tenendo conto che con 0,01 il sistema rende circa 60/70 euro al mese, impiegando 10 mila euro si potrebbe ricavarci un 6-7% lordo (meno 20% di tasse, per ora, che presto andranno al 26% a quanto pare).
Varrebbe la pena, sempre che 10 mila fossero sufficienti?
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 MessaggioInviato: Mer Mar 26, 2014 6:34 pm Rispondi citando  
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  flux91
Trader
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Registrato: 25/04/12 20:16
Messaggi: 302

francesco72 ha scritto:
Si potrebbe provare a quantificare il capitale necessario per assorbire la volta sfortunata del sistema 80 con quasi certezza matematica.
Mi ricordo a suo tempo, quella fatidica volta, che io tradavo con 0,02 su oltre 3000 euro, e con 0,01 su quasi 2000 euro.
Sembra giÓ quasi il doppio del famoso 0,01 su 1000 euro, ma era molto molto sotto una proporzione di sicurezza, e infatti il sistema era al limite.
Credo che neanche 10 mila euro ci metterebbe al riparo in modo quasi certo.
Tenendo conto che con 0,01 il sistema rende circa 60/70 euro al mese, impiegando 10 mila euro si potrebbe ricavarci un 6-7% lordo (meno 20% di tasse, per ora, che presto andranno al 26% a quanto pare).
Varrebbe la pena, sempre che 10 mila fossero sufficienti?


Ma ti dico con certezza che neanche 10 k basterebbero. Ricordo che prima di toccare il secondo livello (quel famoso giorno)1 pips muoveva sui 10 euro forse meno...appena tocc˛ il secondo livello si parlava di 60-70 euro a pips...se non di pi¨..io immagino solo se avesse rimbalzato e fosse andato a toccare il secondo livello opposto(naturalmente io non ci sarei mai arrivato,ma chi avesse avuto 10 k FORSE si). Quindi solo 1 oscillazione in pi¨..si sarebbe parlato forse di 300 euro a pips...se non oltre.... con questo sistema si arriva a un punto che sia se hai 1 o 10 k poca differenza fa..

_________________
Che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.

Blow
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