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Strategie di trading
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 Inviato: Dom Mag 28, 2017 8:27 am  
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Strategie di trading
 MessaggioInviato: Dom Dic 09, 2012 11:44 am Rispondi citando  
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  GoldenRet
Professore
Professore

Registrato: 27/02/12 19:34
Messaggi: 1114

Questo thread ha l’obiettivo di esporre alcune delle strategie di trading ritenute interessanti e che sono state oggetto di vari studi e pubblicazioni internazionali. La documentazione tecnica specifica sulle tecniche di trading nel Forex disponibile in italiano è purtroppo molto carente rispetto alla mole di libri ed articoli disponibili in lingua inglese e, questa limitazione, costituisce senz’altro una barriera di accessibilità a molte tecniche di trading ritenute rilevanti.

Nella mia personale fase formativa, ho studiato un’ampia gamma di strategie e sperimentato centinaia di sistemi di trading assumendo un background tecnico che ritengo piuttosto significativo. Grazie a questo forum, ho anche scoperto il piacere di scrivere per il puro piacere di condividere.

L’ordine di esposizione delle varie strategie sarà del tutto casuale e ad ogni singola tecnica sarà dedicata una breve sezione che ne illustra nome, autore della strategia, prerogative e regole di esecuzione. Ogni singola strategia sarà integrata con opportuni grafici che ne illustrano le peculiarità specifiche e qualche esempio applicato su dati storici. Lo sviluppo espositivo di una strategia piuttosto che un’altra dipenderà esclusivamente dall’eventuale interesse mostrato da chi ci legge. Invito quindi, chiunque sia interessato, a postare grafici e domande. Solo attraverso una giusta interazione e coinvolgimento è possibile affrontare e migliorare tutte le sfumature di un buon sistema di trading.

Lo scopo di questa mia iniziativa, evidentemente, non è la sovrapposizione agli altri thread, già ottimamente gestiti e supportati, ma piuttosto di contribuire ad arricchire le varie indicazioni consentendo, a chi ci legge, di avere un più ampio ventaglio di strategie di trading sulle quali iniziare a formarsi od orientarsi.

Considerate le peculiarità formative di questo thread è necessario che la fase di test sia eventualmente sperimentata in un ambiente rigorosamente dimostrativo. Solo in un ambiente demo, non influenzato dagli aspetti emotivi sempre correlati all’attività di trading, è possibile analizzare in maniera asettica le entrate e l’evoluzione della trade acquisendo quindi, senza alcun rischio economico, quella spregiudicatezza spesso necessaria per diventare profittevoli.

Questa prima pagina conterrà l’indice ed i link alle tecniche esposte ed ai posti più significativi per consentirne una rapida identificazione.

Buon trading a tutti

GoldenRet
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 MessaggioInviato: Dom Dic 09, 2012 12:21 pm Rispondi citando  
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  Corsair
Trader
Trader

Registrato: 04/08/12 18:57
Messaggi: 302

Grazie GoldenRet.
Ottima iniziativa.
Da tempo, ero intenzionato a fare qualcosa del genere per il trading automatizzato, con tanto di indice e link che rimandassero al primo topic di riferimento della strategia contenuto nello stesso thread.
L'idea era quella di creare un thread di riferimento ordinato con relativo materiale (backtest, test live su vps, files vari...)
Tuttavia, in virtù del poco tempo che ho attualmente a disposizione (e non è ecluso che in un futuro prossimo ne abbia sempre meno) ho preferito evitare.
Ora seguirò con grande interesse questo tuo thread, così come quelli di Fab12, autore di iniziative simili.
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 MessaggioInviato: Dom Dic 09, 2012 12:26 pm Rispondi citando  
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  carlo10
Site Admin
Site Admin

Registrato: 29/04/06 16:19
Messaggi: 5573
Residenza: Padova

Ottima iniziativa GoldenRet!

Giusto per dare una corretta collocazione alla discussione all'interno del forum. Dal titolo e da quanto ho letto nella presentazione la vedrei più adatta alla sezione Trading System piuttosto che alla Live Forex. Oppure, dopo la fase di spiegazione iniziale, prenderà una piega decisamente operativa?

_________________
remitur ha scritto:
Mi rammento di quando studiavo azionario e futures, allora si usava una metafora, ma secondo mè è una gran verità, nel Klondike al tempo dei cercatori d'oro guadagnavano di più e sopratutto in maniera costante i venditori di pale, setacci e attrezzi vari (Ross e libri vari) che i cercatori; tranne qualcuno. chissà quale era la percentuale ?
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 MessaggioInviato: Dom Dic 09, 2012 2:06 pm Rispondi citando  
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  GoldenRet
Professore
Professore

Registrato: 27/02/12 19:34
Messaggi: 1114

carlo10 ha scritto:
Ottima iniziativa GoldenRet!

Giusto per dare una corretta collocazione alla discussione all'interno del forum. Dal titolo e da quanto ho letto nella presentazione la vedrei più adatta alla sezione Trading System piuttosto che alla Live Forex. Oppure, dopo la fase di spiegazione iniziale, prenderà una piega decisamente operativa?


Concordo Carlo nel riposizionare il thread nella sezione Trading System. Allo stadio iniziale è senz'altro quella la giusta collocazione.

Saluti
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 MessaggioInviato: Dom Dic 09, 2012 2:25 pm Rispondi citando  
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  nazarius666
Professore
Professore

Registrato: 02/07/08 13:12
Messaggi: 1026
Residenza: New Zeland

Ottimo direi!!!!

_________________

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 MessaggioInviato: Dom Dic 09, 2012 3:14 pm Rispondi citando  
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  Fab12
Trader Amatore
Trader Amatore

Registrato: 11/03/12 14:45
Messaggi: 212
Residenza: Italia

Sì, veramente interessante! Anche io ho voluto dare spazio a delle strategie che in italiano hanno veramente poco spazio. Ci sono buone prospettive per creare dei thread di qualità e alzare ulteriormente il livello di questo forum che è il più serio perlomeno in Italia. Wink

_________________
"People do not see the forest for the trees."

Le cose semplici sono le migliori.

Fab
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 MessaggioInviato: Lun Dic 10, 2012 10:01 am Rispondi citando  
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  GoldenRet
Professore
Professore

Registrato: 27/02/12 19:34
Messaggi: 1114

Corsair ha scritto:
Grazie GoldenRet.
Ottima iniziativa.
Da tempo, ero intenzionato a fare qualcosa del genere per il trading automatizzato, con tanto di indice e link che rimandassero al primo topic di riferimento della strategia contenuto nello stesso thread.
L'idea era quella di creare un thread di riferimento ordinato con relativo materiale (backtest, test live su vps, files vari...)
Tuttavia, in virtù del poco tempo che ho attualmente a disposizione (e non è ecluso che in un futuro prossimo ne abbia sempre meno) ho preferito evitare.
Ora seguirò con grande interesse questo tuo thread, così come quelli di Fab12, autore di iniziative simili.


Allora mi aspetto sicuramente un tuo contributo fattivo anche qui. Wink
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 MessaggioInviato: Lun Dic 10, 2012 10:05 am Rispondi citando  
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  GoldenRet
Professore
Professore

Registrato: 27/02/12 19:34
Messaggi: 1114

Nome strategia: Criterio 1-2-3
Autore: Vic Sperandeo – Trader Vic
Descrizione: Identificare una variazione di trend con il criterio 1-2-3

Questo post è dedicato al Criterio 1-2-3 di Vic Sperandeo. Non rappresenta una vera e propria strategia ma è un metodo utilizzato per identificare il momento specifico nel quale presumibilmente è in corso una variazione di trend. Questo criterio, oltre che essere propedeutico al più famoso pattern “2B” sempre dello stesso autore e che tratterò nel post successivo, rappresenta anche un valido metodo per determinare il potenziale momento di variazione del trend.

Gli step logici per determinare una potenziale variazione di trend secondo l’autore sono i seguenti:

a) Identificare il minore (lowest) tra gli swing low visibili sul grafico (il punto 1)
b) Identificare il massimo (highest) tra gli swing high visibili sul grafico (il punto 2)
c) Tracciare una trend line connettendo il punto 1 con uno swing low precedente allo swing high identificato al punto b tale che la trend line non intersechi alcun prezzo tra i due swing low identificati.
d) La trendline corretta è quella passante per i punti 1 e 3

Il grafico è relativo ad EURAUD 4H:


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Una variazione di trend viene registrata secondo il metodo di Vic Sperandeo quando:

1) Si manifesta un break out di una trendline (nel grafico nel punto A)
2) Il trend non genera un nuovo Higher High (lo swing in B è un Lower High rispetto a quello nel punto 2) Questo movimento è generalmente denominato come “test” del massimo precedente.
3) Il prezzo scende al di sotto di un precedente Low significativo. Generalmente è lo swing low correlato all’Highest swing high. (nel grafico il punto C).

Nel punto nel quale tutti e tre gli eventi sono rilevabili graficamente (punto D), si è manifestata la circostanza equivalente della teoria di Dow di variazione di trend (linea tratteggiata in rosso). Il punto D corrisponderebbe anche ad una potenziale entrata short nel punto di variazione del trend.

Il grafico qui esposto è relativo all’illustrazione grafica di una variazione di trend da Bullish a Bearish. La circostanza inversa è ottenibile chiaramente invertendo i fattori coinvolti.
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 MessaggioInviato: Lun Dic 10, 2012 6:16 pm Rispondi citando  
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  Corsair
Trader
Trader

Registrato: 04/08/12 18:57
Messaggi: 302

GoldenRet ha scritto:
Corsair ha scritto:
Grazie GoldenRet.
Ottima iniziativa.
Da tempo, ero intenzionato a fare qualcosa del genere per il trading automatizzato, con tanto di indice e link che rimandassero al primo topic di riferimento della strategia contenuto nello stesso thread.
L'idea era quella di creare un thread di riferimento ordinato con relativo materiale (backtest, test live su vps, files vari...)
Tuttavia, in virtù del poco tempo che ho attualmente a disposizione (e non è ecluso che in un futuro prossimo ne abbia sempre meno) ho preferito evitare.
Ora seguirò con grande interesse questo tuo thread, così come quelli di Fab12, autore di iniziative simili.


Allora mi aspetto sicuramente un tuo contributo fattivo anche qui. Wink


Ci sarò Very Happy
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 MessaggioInviato: Mar Dic 11, 2012 2:19 am Rispondi citando  
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  GoldenRet
Professore
Professore

Registrato: 27/02/12 19:34
Messaggi: 1114

Con l'obiettivo di analizzare le varie strategie, fornirò talvolta anche un commento personale su quelli che, secondo me, sono gli aspetti interessanti del pattern e su quelli che potrebbero anche essere degli oggettivi limiti.

Commenti sul Criterio 1-2-3

Il breakout di una trendline è senz'altro il metodo primario per identificare una variazione di trend così come il retest successivo. L'aspetto che mi convince poco è invece il metodo utilizzato per tracciare la trend line primaria.

Qui è evidente lo sforzo di Sperandeo nel cercare di trovare una tecnica che tenti di uniformare la metodologia con la quale tracciare le trend line (problema trattato anche da Tom DeMark). E' un limite riconosciuto il fatto che le trendline sembrino essere troppo soggettive - due trader tracceranno due trendline differenti - e quindi diventa difficile standardizzare e replicare una strategia. Sperandeo forza l'uso esclusivo del Lowest Swing Low come punto iniziale proprio con l'obiettivo di definire una standardizzazione.

A vedere il grafico, l'utilizzo fisso dello swing inferiore genera una trend line secondo me poco convincente. Lo swing successivo al punto 1 è completamente ignorato, il test nel punto B è difficilmente leggibile così come la variazione nel punto D offre poche possibilità di entrata dovendo prevedere un stop eccessivamente largo.

Nel grafico seguente ho invece tracciato diversamente la trend line ignorando lo Swing Low originario e partendo da uno swing più interno. In questo modo ho ottenuto i punti 1 e 2 come ancoraggi della trendline, il punto 3 come Failed Breakout - anche se di pochi pips - ed il punto 4 è un retest al pip.


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Con questa differente tracciatura ottengo automaticamente il punto 5 sotto forma di perfetto "Last Kiss" con retest al pip ed una conseguente perfetta entrata con uno stop significativamente ridotto.

Questa trend line mi sembra certamente più convincente della precedente e mi ha offerto un perfetto setup per uno short significativo.

In conclusione ritengo che sia certamente preferibile NON SCEGLIERE SEMPRE LO SWING PIU' BASSO come punto iniziale di ancoraggio della trendline. Questa scelta non sempre è quella migliore sebbene l'intera dottrina dell'analisi tecnica sembri propendere sempre per questa soluzione...

Lascio a chi mi legge qualche eventuale commento su questo punto secondo me centrale...
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 MessaggioInviato: Mar Dic 11, 2012 6:42 pm Rispondi citando  
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  mattomatteo
Trader professionista
Trader professionista

Registrato: 08/11/08 15:40
Messaggi: 781
Residenza: Pordenone

La tua trendline è sicuramente convincente, ma a questo punto ti faccio una domanda. Con quale criterio dovrei arrivare a scegliere il tuo punto 1 come inizio della trendline ascendente? Se ci penso mi viene da dire che per me quel punto deve significare l' inizio del nuovo trend ( sbaglio ? ). Tu quale ragionamento hai fatto per identificare quel low come punto 1?

_________________
<<Non è vero. Il viaggio non finisce mai. Solo i viaggiatori finiscono. E anche loro possono prolungarsi in memoria, in ricordo, in narrazione. Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto:”Non c’è altro da vedere”, sapeva che non era vero. La fine di un viaggio è solo l’inizio di un altro. Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo quel che si è già visto, vedere in Primavera quel che si era visto in Estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l’ombra che non c’era. Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre.>>
"Josè Saramago"


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 MessaggioInviato: Mar Dic 11, 2012 7:54 pm Rispondi citando  
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  GoldenRet
Professore
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Registrato: 27/02/12 19:34
Messaggi: 1114

mattomatteo ha scritto:
La tua trendline è sicuramente convincente, ma a questo punto ti faccio una domanda. Con quale criterio dovrei arrivare a scegliere il tuo punto 1 come inizio della trendline ascendente? Se ci penso mi viene da dire che per me quel punto deve significare l' inizio del nuovo trend ( sbaglio ? ). Tu quale ragionamento hai fatto per identificare quel low come punto 1?


Buona domanda.
Si, secondo il mio schema di trading, il punto 1 è l'esatto inizio del nuovo trend. Come faccio a determinare che è il punto 1?

Guarda il grafico sottostante. EURAUD H4 esposto su un orizzonte temporale più ampio del precedente. Puoi vedere tre distinte trend lines: la blu è quella oggetto del post precedente, vedi inoltre una in rosso ed una in marrone.


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Secondo il mio TS i due swing che "erroneamente" sono considerati come appartenenti alla nuova leg up - e dai quali di solito si fanno partire le trend lines - sono in realtà due retest di due trendline passate. Ho cerchiato i due swing in rosso...dovrebbero essere i due retest delle trend line rossa e marrone...al pip. (*) Anzi, quelli sono due straordinari setup per i long nel mio TS.

Nella mia strategia di trading, quei due swing in rosso sono irrilevanti nel tracciamento della trendline blu...non c'entrano...

A validare inoltre la trendline blu, prima ancora del last kiss che rappresenta la conferma definitiva della sua correttezza, c'è il terzo push di retest dopo il failed breakout. Quello è per me la conferma al 90% della correttezza della trend line.

E' utile chiarire che molti degli swing che uso non sono visibili sui TF superiori. Questo è uno dei motivi per i quali difficilmente supero il TF da 3 ore nelle mie analisi. Qui posto il 4H perchè il 3H non è disponibile su tutte le piattaforme.

(*) In realtà ho un piccolo dubbio sulla trendline marrone. Il retest non è esattamente come avrei voluto ma, per lo scopo di questo post, questo dettaglio è irrilevante.
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 MessaggioInviato: Gio Dic 13, 2012 2:43 am Rispondi citando  
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  GoldenRet
Professore
Professore

Registrato: 27/02/12 19:34
Messaggi: 1114

Nome strategia: 2B Patterns anche chiamato "Spring"
Autore: Vic Sperandeo – Trader Vic
Descrizione: 2B BUY - Breakout di un precedente Swing Low senza "follow through"

E' un pattern tipico di inversione a grafico nudo basato sull'osservazione degli swing. Il grafico seguente ne illustra l'esecuzione tipica della versione BUY su AUDUSD 4H:


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1) Nuovo Swing Low nel punto 1
2) Pullback bullish significativo
3) Breakout del precedente minimo con un conseguente Lower Low rispetto al punto 1
4) Entrata sull'High dello swing 3
5) Il target è l'High del pullback marcato al punto 2

Dal punto di vista del movimento del prezzo è utile comprendere la logica che contribuisce a creare questa tipica formazione. Nel punto 1 dopo una leg bearish prendono posizione i Long con stop loss ragionevolmente posto sotto il punto 1. I motivi dell'entrata Long qui sono la pinbar bullish in concomitanza di un retest di un precedente Low - visibile se estendiamo il grafico. Parte il movimento rialzista che non è ancora sufficiente a generare l'inversione e si esaurisce nel punto 2 dove sul TF da 1 ora è visibile un triple top. Leg bearish destinata al breakout out del punto 1 alimentata proprio dagli stop loss posizionati in quel punto. Gli short chiudono posizione dopo il break del punto 1. La bullish Outside bar nel punto 3 costituisce un ragionevole motivo per i long. L'entrata è sull'high dell'outside bar.


Nel seguente grafico che espone un orizzonte temporale più ampio, sono visibili altri due casi di 2B BUY Patterns nei rettangoli evidenziati.


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La versione bearish è evidentemente l'opposto di quanto qui indicato. Per chi fosse interessato in questo pattern, è utile esercizio identificare sui grafici entrambe le versioni per comprendere le logiche.
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 MessaggioInviato: Sab Dic 15, 2012 7:53 pm Rispondi citando  
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  aioico
Trader Amatore
Trader Amatore

Registrato: 06/01/12 04:22
Messaggi: 246

Grande Golden .
In bocca al lupo per la tua nuova carica di amministratore!!!
Ti ho seguito in tutti i tuoi thread come posso non farlo ora?? !!!
però non mi denunciare per stalking...ahahah
Ciao.
Profilo Invia messaggio privato
 MessaggioInviato: Dom Dic 16, 2012 1:50 am Rispondi citando  
Messaggio
  GoldenRet
Professore
Professore

Registrato: 27/02/12 19:34
Messaggi: 1114

aioico ha scritto:
Grande Golden .
In bocca al lupo per la tua nuova carica di amministratore!!!
Ti ho seguito in tutti i tuoi thread come posso non farlo ora?? !!!
però non mi denunciare per stalking...ahahah
Ciao.


Grazie caro amico Aioico...
In ogni caso non sono amministratore ma moderatore, per dirla alla Tenente od alla Peruch, sono ancora un Sergente Maggiore....

Smile

Vista la tua perseveranza, ti dedico la prossima strategia...e ti invito ad analizzarla attentamente....
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