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Breakout della volatilità
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 Inviato: Gio Mar 30, 2017 10:34 pm  
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Breakout della volatilità
 MessaggioInviato: Dom Feb 23, 2014 2:28 pm Rispondi citando  
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  LVCA
Professore
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Registrato: 11/12/11 09:16
Messaggi: 1579

Ciao a tutti ,

c'e' qualcuno che fa trading basandosi sui breakout della volatilità o comunque sulle accelerazioni dei prezzi ?
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Re: Breakout della volatilità
 MessaggioInviato: Dom Feb 23, 2014 6:48 pm Rispondi citando  
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  Wiz3003
Moderatore
Moderatore

Registrato: 30/10/12 22:58
Messaggi: 1153

LVCA ha scritto:
Ciao a tutti ,

c'e' qualcuno che fa trading basandosi sui breakout della volatilità o comunque sulle accelerazioni dei prezzi ?


Ciao LVCA,

nel mio arsenale ho un sistema basato sulla volatilità ed uso un filtro basato su ATR.

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 MessaggioInviato: Dom Feb 23, 2014 9:49 pm Rispondi citando  
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  foxtrade
Trader
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Registrato: 29/10/09 20:13
Messaggi: 378

E' un tema interessante, che tipo di strategia hai in mente?
In particolare sono interessato all' accelerazione del prezzo

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 MessaggioInviato: Lun Feb 24, 2014 9:40 am Rispondi citando  
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  LVCA
Professore
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Registrato: 11/12/11 09:16
Messaggi: 1579

Ciao ,

si ritengo sia un tema molto molto interessante , probabilmente uno degli approcci al trading più proficui che esistano , non per niente spesso i migliori trading system anche istituzionali si basano proprio sui breakout della volatilità .

Per il momento vado a riportare una descrizione che ho trovato sul web :

Volatility Breakout

Vi siete mai chiesti cosa scatena una rivoluzione? La rivoluzione è un mutamento improvviso e profondo che comporta la rottura di un modello precedente, spesso le più sanguinose rivoluzioni, lo insegna la storia, sono avvenute non al precipitare delle condizioni del popolo ma quando, a seguito di un lungo e pesante peggioramento generale delle condizioni, ci sono stati i primi miglioramenti. Una scintilla che innesca un incendio inarrestabile! I mercati finanziari che, è bene ricordarlo, sono una palestra della psicologia umana, si comportano allo stesso modo. I prezzi calano per lungo tempo, arrestano la discesa e creano il primo rialzo. A questo punto scatta la volatilità e inizia un trend contrario e violento che solitamente dura poche sedute ma molto proficue. Qui entrano in azione i sistemi tesi ad individuare le anomalie e i cambi della volatilità. I sistemi volatility breakout basano le proprie regole operative sulla variazione della volatilità, il primo sintomo della partenza di un trend di mercato. Questo permette di entrare in posizione all’inizio della tendenza e di ottenere bassi drawdown grazie all'uscita tempestiva dalle posizioni con stop molto stretti. La presenza operativa nel mercato è bassa poiché in caso di movimenti laterali a bassa volatilità, non vengono generati segnali.
Il problema di questi sistemi è che, in presenza di un trend definito ma a bassa volatilità, possono non generare segnali di alcun tipo, privando il trader dei profitti più facili da realizzare, quelli delle tendenze definite
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 MessaggioInviato: Lun Feb 24, 2014 12:23 pm Rispondi citando  
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  aleicos
Aspirante Trader
Aspirante Trader

Registrato: 19/01/13 23:39
Messaggi: 54

Io qualche volta ho preso qualche pip, ma deve esserci una escursione abbastanza ampia e non è facile (almeno per me) capire quando entrare e uscire.
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 MessaggioInviato: Lun Feb 24, 2014 8:15 pm Rispondi citando  
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  carlo10
Site Admin
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Registrato: 29/04/06 16:19
Messaggi: 5570
Residenza: Padova

Magari ricordo male ma se non sbaglio la strategia descritta in questa discussione sfruttava i breakout della volatilità:

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remitur ha scritto:
Mi rammento di quando studiavo azionario e futures, allora si usava una metafora, ma secondo mè è una gran verità, nel Klondike al tempo dei cercatori d'oro guadagnavano di più e sopratutto in maniera costante i venditori di pale, setacci e attrezzi vari (Ross e libri vari) che i cercatori; tranne qualcuno. chissà quale era la percentuale ?
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 MessaggioInviato: Lun Feb 24, 2014 10:00 pm Rispondi citando  
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  foxtrade
Trader
Trader

Registrato: 29/10/09 20:13
Messaggi: 378

Sarebbe interessante applicare a questo sistema anche l' accelerazione dei volumi.. ma purtroppo nel forex non è possibile nulla del genere

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 MessaggioInviato: Dom Mar 02, 2014 1:00 pm Rispondi citando  
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  LVCA
Professore
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Registrato: 11/12/11 09:16
Messaggi: 1579

Un break out della volatilità tipico si ha con l' apertura delle borse europee ( breakout delle frequenti congestioni che si verificano nella sessione asiatica ) . E' un' ottima situazione per fare trading , vale la pena a mio avviso studiare un TS ad hoc

Un' altro break out " temporale " si puà avere anche attorno alle 14:00 , con il rientro dei trader europei dalla pausa pranzo e l' entrata in scena degli americani . Va gestita però secondo me su TF più bassi , perchè con il breakout del mattino puoi a volte prendere il movimento di tutta la giornata , mentre con quello del pomeriggio ovviamente solo mezza , anche se spesso dove c'e' maggiore volatilità
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 MessaggioInviato: Ven Apr 11, 2014 10:15 am Rispondi citando  
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  alessandromagno
Aspirante Trader
Aspirante Trader

Registrato: 25/10/08 16:44
Messaggi: 77

Sembra anche a me molto interessante, ma non vedo più partecipazione al thread!!!

Comunque vediamo di riaprirlo. Quando ho letto il titolo di LVCA mi è subito venuto in mente il "latency arbitrage", che è vietato per via degli spike e del tipo di scalping che ha durata inferiore al minuto. Infatti ogni broker aumenta lo slippage diminuentdo la lquidità disponibile...ma è inutile addentrarsi perchè tanto non può essere proficuo.

Invece un sistema ad hoc di durata maggiore ad operazione sarebbe molto interessante. Ma siccome sarebbe da testare su TF bassi, può sorgere nuovamente il problema. Inoltre, a mio modesto parere, il problema è prevenire il movimento, cogliendo quella "scintilla" che LVUCA ha ben descritto, e non intervenendo sul movimento già in corso: in fase di accelerazione già avvenuta si subirebbero ritracciamenti che ci farebbero subito uscire da un trade che ha un basso SL (consigliato in trades del genere).

Quindi per riassumere:
-come individuare la scintilla prima che avvenga l'accelerazione?
-in quale direzione il prezzo accelererà?
-quale metodo per uscire per garantire all'operazione una durata "degna" agli occhi dei brokers?

LVCA parlava anche degli orari: molto bene secondo me perchè è in quelle fasce temporali che c'è la maggiore volatilità. Purtroppo però non ci danno incazioni in merito al movimento. Questo significa che l'orario può costituire in un filtro per garantirci momenti di volatilità, ma niente di più. Dobbiamo essere noi ad individuare il movimento
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 MessaggioInviato: Ven Apr 11, 2014 6:43 pm Rispondi citando  
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  LVCA
Professore
Professore

Registrato: 11/12/11 09:16
Messaggi: 1579

alessandromagno ha scritto:
Sembra anche a me molto interessante, ma non vedo più partecipazione al thread!!!

Comunque vediamo di riaprirlo. Quando ho letto il titolo di LVCA mi è subito venuto in mente il "latency arbitrage", che è vietato per via degli spike e del tipo di scalping che ha durata inferiore al minuto. Infatti ogni broker aumenta lo slippage diminuentdo la lquidità disponibile...ma è inutile addentrarsi perchè tanto non può essere proficuo.

Invece un sistema ad hoc di durata maggiore ad operazione sarebbe molto interessante. Ma siccome sarebbe da testare su TF bassi, può sorgere nuovamente il problema. Inoltre, a mio modesto parere, il problema è prevenire il movimento, cogliendo quella "scintilla" che LVUCA ha ben descritto, e non intervenendo sul movimento già in corso: in fase di accelerazione già avvenuta si subirebbero ritracciamenti che ci farebbero subito uscire da un trade che ha un basso SL (consigliato in trades del genere).

Quindi per riassumere:
-come individuare la scintilla prima che avvenga l'accelerazione?
-in quale direzione il prezzo accelererà?
-quale metodo per uscire per garantire all'operazione una durata "degna" agli occhi dei brokers?

LVCA parlava anche degli orari: molto bene secondo me perchè è in quelle fasce temporali che c'è la maggiore volatilità. Purtroppo però non ci danno incazioni in merito al movimento. Questo significa che l'orario può costituire in un filtro per garantirci momenti di volatilità, ma niente di più. Dobbiamo essere noi ad individuare il movimento


Ciao ,

mi fa piacere il tuo intervento

per quanto personalmente riscontrato senza andare a cercare cose troppo difficili dei buoni break della volatilità si hanno in occasione delle aperture delle principali borse , quindi Tokio , Londra/Francoforte , NY . IN realtà per quanto a noi interessi , la sessione " pomeridiana " parte prima ovvero attorno alle 14.00 .
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 MessaggioInviato: Lun Apr 14, 2014 9:39 am Rispondi citando  
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  alessandromagno
Aspirante Trader
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Registrato: 25/10/08 16:44
Messaggi: 77

Grazie LVCA! Come dicevo sono d'accordissimo sul "filtro" orario ossia tradare nelle ore calde di apertura dei mercati nei vari continenti. Però non solo alle 14 si hanno grandi volatilità, ad esempio mi sono accorto che anche verso le 17 ci sono ottime chance. Inoltre ho notato che, in ordine di importanza, Giovedì, Mercoledì e qualche Venerdì siano i giorni migliori per questo tipo di trading. A seguire Martedì e in coda Lunedì.

Secondo me però è ancora impossibile prevedere quando e dove. Cioè sapere se in quel preciso momento inizierà la volatilità e in quale direzione andranno i prezzi. Da qui sarebbe necessario studiare una strategia che lavori in quei giorni e in tali orari ma che apra le posizioni basandosi su un qualcosa ancora da scoprire...
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 MessaggioInviato: Mer Apr 16, 2014 1:24 pm Rispondi citando  
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  SZO520
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Registrato: 16/04/14 11:59
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Residenza: firenze

Mi sono appena registrato a questo forum e già mi trovo bene, da 6 mesi sono in questo mondo pazzo di graffici, strategie, candelle e cosi via...
All inizio pensavo solo in fare soldi , ora è diventato una scomessa di inteligenza se sono capace o no Very Happy

Scusate x la grammatica, l'italiano nn è mia lingua madre Very Happy

Ho già qualche strategie, ma x ora lascio spazio agli esperti...

Saluti a tutti!!!!
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 MessaggioInviato: Mer Apr 16, 2014 1:37 pm Rispondi citando  
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  SZO520
New Entry
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Registrato: 16/04/14 11:59
Messaggi: 5
Residenza: firenze

Di quello che ho capito x ora è che la volatilità succede intorno alle 9 , 14 e 2 di notte su queste che indicate: eur/usd, usd/jpy.
Altri suggerimenti???

Grazie

Laughing
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 MessaggioInviato: Mer Apr 16, 2014 2:04 pm Rispondi citando  
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  Wiz3003
Moderatore
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Registrato: 30/10/12 22:58
Messaggi: 1153

SZO520 ha scritto:
Di quello che ho capito x ora è che la volatilità succede intorno alle 9 , 14 e 2 di notte su queste che indicate: eur/usd, usd/jpy.
Altri suggerimenti???

Grazie

Laughing


Complimenti per l'italiano SZ ... visto che non è la tua madrelingua te la cavi alle grande.

Se posso permettermi vedo già due problemini di fondo nei tuoi primi post :

1) il trading non è un gioco d'intelligenza ... anzi se lo approcci in questo modo ti fai male (anche a livello personale oltre che economico)

2) non si può prevedere quale sarà l'esito di un trade e dove andrà il mercato ...

Detto questo non significa che non ci si possa togliere qualche soddisfazione Wink

Welcome on board.

ciao

wiz

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 MessaggioInviato: Mer Apr 16, 2014 4:43 pm Rispondi citando  
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  pitDiabolik
Trader professionista
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Registrato: 13/07/09 23:31
Messaggi: 536
Residenza: Clerville

LVCA ha scritto:
Un break out della volatilità tipico si ha con l' apertura delle borse europee


8/9 volte su 10 tra le 9:00 e le 9:30 ora italiana... uk (in questo mondo le altre borse europee contano poco) decide direzione della mattinata... se wally (loro son i veri direttori d'orchestra) è in "sintonia" la direzione prosegue... direi intorno al 30/40% delle volte... asia si accoda... questo in linea di massima... fatta eccezione x tutte quelle valute che hanno news notturne... YEN AUD NZD ecc. quindi occorre capire chi è dentro e chi no... chi esce e chi no... sempre se nn fanno "finta"... ossia alcuni big a volte nn operano in sede... ma in filiali giusto x "nascondere le tracce".


Poi occorre tener presente un po' di altre cosette... in che giorno della settimana/mese/trimestre ecc.


cmq. ingresso/uscita delle varie sessioni x intraday "smuovono" le acque, quindi:

- 09:00/09:30 uk decide
- 15:00/15:30 usa decide
- 17:00/17:30 uk esce
- 22:00/22:30 usa esce
- 02:00/02:30 asia decide
- 06:30/70:00 asia esce

Ciao a tutti & buon proseguimento. Mr. Green

_________________
make pips....keep pips.....REPEAT !!!!

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qualunquemente ha scritto:
I HAVE NO DREAM... MA MI PIACE U PILU!!!!!

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Auguaratamente a voi cchiù pipps ppì tutti. Very Happy
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