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Volume profile & market profile
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 Inviato: Sab Mar 25, 2017 8:41 pm  
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Volume profile & market profile
 MessaggioInviato: Lun Apr 21, 2014 8:46 pm Rispondi citando  
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  LVCA
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Registrato: 11/12/11 09:16
Messaggi: 1579

Ciao a tutti ,

apro questo topic per condividere con Voi alcune analisi che effettuo da qualche tempo con strumenti utilizzati dagli operatori istituzionali per individuare le aree di prezzo significative e per la lettura dell' ambiente di mercato in cui ci troviamo.

Le tecniche utilizzate sono associate al Market Profile ed al Volume Profile .

Essendo analisi basate sui volumi verranno utilizzati gli strumenti derivati del mercato delle valute , ovvero i futures del CME , ma fornirò le indicazioni già "adattate" per il mercato forex OTC .

Le analisi saranno effettuate su grafici atemporali ( quelli che noi definiamo time frame in realtà per il mercato, in particolar modo nel forex , non hanno alcun significato ) e ciò che andremo a ricercare saranno aree di prezzo che sono state accettate dal mercato, riconoscibili per accumulazioni di volumi scambiati ( e/o di insistenza del prezzo su di un valore , preferibilmente cercheremo le confluenze ) o al contrario aree di supporto o resistenza riconoscibili per assenza di volumi ( aree di rigetto dei prezzi ) .

Prenderò in considerazione solo i profili delle sessioni di mercato più recenti e pertanto più significativi su orizzonti temporali di breve periodo , tendenzialmente adatti a trading intraday o allo swing trading con esposizioni a mercato massime per singolo trade attorno ai 2/3 giorni .
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 MessaggioInviato: Mar Apr 22, 2014 8:25 am Rispondi citando  
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  LVCA
Professore
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Registrato: 11/12/11 09:16
Messaggi: 1579

Ecco i livelli di oggi :

EURO

1,3891 ( livello target )

1,3862

1,3838 ( livello target )

1,3814

1,3791

SPUNTI OPERATIVI

I livelli target sono da considerarsi come importanti livelli pivot sul grafico che molto probabilmente il mercato andrà a ritestare . Sono pertanto da utilizzarsi come livelli di arrivo e quindi obiettivo per i nostri trade .
Consiglierei pertanto di ricercare operazioni long con obiettivo i 2 livelli target . E' da ricordare inoltre che è ancora aperto il gap grafico lasciato dal mercato domenica 13 a livello 1,3884 , che guarda caso coincide anche con il livello target di volume 1,3891 . Consideriamo quindi molto importante questa area di prezzi come obiettivo finale per operazioni long.
Inoltre in caso di rottura al ribasso del livello 1,3791 sembrerebbe esserci strada libera per operazioni short fino a 1,3740
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 MessaggioInviato: Mar Apr 22, 2014 8:44 am Rispondi citando  
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  LVCA
Professore
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Registrato: 11/12/11 09:16
Messaggi: 1579

DOLLARO AUSTRALIANO

Livelli

0,9425
0,9392
0,9328
0,9328
0,9288
0,9238

SPUNTI OPERATIVI

L' area in cui si trovano ora i prezzi , compresa fra 0,9392 e 0,9328 mostra volumi equamente distribuiti . E' da considerarsi come un' unica area di accumulo con livelli di prezzo considerati equi dal mercato . Tendenzialmente consiglierei di evitare di effettuare operazioni fintanto che i prezzi non usciranno da questa area di congestione , se non brevi operazioni di scalping .
Sembra interessante lo short alla rottura al ribasso di 0,9328 , con strada piuttosto libera fino a 0,9288 prima e 0,9238 , livello da considerarsi come supporto principale di periodo
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 MessaggioInviato: Mar Apr 22, 2014 8:52 am Rispondi citando  
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  LVCA
Professore
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Messaggi: 1579

STERLINA INGLESE

Livelli

1,6832 ( livello target )
1,679
1,6725
1,665
1,6635

SPUNTI OPERATIVI

Operazioni long con obiettivo il livello target 1,6832 . Operazioni short sotto 1,679 dove sembra esserci spazio libero per muovere i prezzi fino a 1,6725 prima e fino all' area compresa fra 1,6665 e 1,6635 ( che va intesa come unica area di prezzo ) , area che costituisce il supporto principale di periodo anche per operazioni con orizzonti temporali di medio periodo
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 MessaggioInviato: Mar Apr 22, 2014 12:16 pm Rispondi citando  
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  LVCA
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Messaggi: 1579

LVCA ha scritto:
STERLINA INGLESE

Livelli

1,6832 ( livello target )
1,679
1,6725
1,665
1,6635

SPUNTI OPERATIVI

Operazioni long con obiettivo il livello target 1,6832 . Operazioni short sotto 1,679 dove sembra esserci spazio libero per muovere i prezzi fino a 1,6725 prima e fino all' area compresa fra 1,6665 e 1,6635 ( che va intesa come unica area di prezzo ) , area che costituisce il supporto principale di periodo anche per operazioni con orizzonti temporali di medio periodo


Guardate come il cable si sia mosso piuttosto liberamente in trend rialzista e senza troppi ostacoli fra i due livelli che ho indicato , partendo dal livello 1,679 ed andando a colpire esattamente il livello target a 1,6832 ( evidenziato in figura in verde ) che funziona da vera e propria calamita per i prezzi .

I livelli che definisco come livelli target sono livelli che al 90% verranno testati dai prezzi , in quanto sono quei livelli osservati dagli operatori istituzionali



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 MessaggioInviato: Mar Apr 22, 2014 6:04 pm Rispondi citando  
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  LVCA
Professore
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LVCA ha scritto:
Ecco i livelli di oggi :

EURO

1,3891 ( livello target )

1,3862

1,3838 ( livello target )

1,3814

1,3791

SPUNTI OPERATIVI

I livelli target sono da considerarsi come importanti livelli pivot sul grafico che molto probabilmente il mercato andrà a ritestare . Sono pertanto da utilizzarsi come livelli di arrivo e quindi obiettivo per i nostri trade .
Consiglierei pertanto di ricercare operazioni long con obiettivo i 2 livelli target . E' da ricordare inoltre che è ancora aperto il gap grafico lasciato dal mercato domenica 13 a livello 1,3884 , che guarda caso coincide anche con il livello target di volume 1,3891 . Consideriamo quindi molto importante questa area di prezzi come obiettivo finale per operazioni long.
Inoltre in caso di rottura al ribasso del livello 1,3791 sembrerebbe esserci strada libera per operazioni short fino a 1,3740


Vediamo cosa è successo oggi sull' EURODOLLARO .

Come si vede dal grafico i prezzi hanno raggiunto il livello indicato a 1,3814 ed il livello è stato effettivamente sentito , tanto che le quotazioni hanno stazionato per circa 4 ore in zona e ritestato ripetutamente tale livello ( come si vede nel rettangolo grigio ) senza riuscire ad allontanarsi , segno che tali prezzi sono stati considerati equi dal mercato stesso .

Ma la cosa notevole è quanto è successo attorno alle ore 16.20 . Sostanzialmente è partito un violento movimento ribassista che ha avuto origine quasi esattamente dal livello di partenza a quota 1,3814 per arrivare quasi perfettamente sull' altro mio livello indicato a quota 1,3791 . Sembra quasi incredibile vero ? Che siano entrate a mercato le mani forti e che questi livelli siano proprio quelli utilizzati dalle mani forti ?

Il livello in seguito è stato ritestato alle ore 17:40 quasi al tick ed è ripartito un nuovo movimento al rialzo .


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 MessaggioInviato: Mar Apr 22, 2014 6:07 pm Rispondi citando  
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  riccardo1981
Moderatore
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Registrato: 27/04/10 12:44
Messaggi: 2201

Grazie LVCA ottimo thread... seguo con interesse

_________________
"Nuovo progetto

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 MessaggioInviato: Mar Apr 22, 2014 6:18 pm Rispondi citando  
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  LVCA
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LVCA ha scritto:
DOLLARO AUSTRALIANO

Livelli

0,9425
0,9392
0,9328
0,9328
0,9288
0,9238

SPUNTI OPERATIVI

L' area in cui si trovano ora i prezzi , compresa fra 0,9392 e 0,9328 mostra volumi equamente distribuiti . E' da considerarsi come un' unica area di accumulo con livelli di prezzo considerati equi dal mercato . Tendenzialmente consiglierei di evitare di effettuare operazioni fintanto che i prezzi non usciranno da questa area di congestione , se non brevi operazioni di scalping .
Sembra interessante lo short alla rottura al ribasso di 0,9328 , con strada piuttosto libera fino a 0,9288 prima e 0,9238 , livello da considerarsi come supporto principale di periodo


Infine il dollaro australiano , come si vede in figura il cambio è rimasto tutta la giornata incastrato in un box molto ristretto alto circa 15 pips ( c'e' stato solo un breve sussulto in occasione dei dati USA ) , ma per fortuna lo avevamo intuito prima e non abbiamo effettuato operazioni


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 MessaggioInviato: Mar Apr 22, 2014 6:52 pm Rispondi citando  
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  grax88
Studente
Studente

Registrato: 27/01/14 00:47
Messaggi: 32

per adesso ottime analisi davvero.....complimenti!!!!!
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 MessaggioInviato: Mar Apr 22, 2014 6:58 pm Rispondi citando  
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  pitDiabolik
Trader professionista
Trader professionista

Registrato: 13/07/09 23:31
Messaggi: 536
Residenza: Clerville

Per l'uso che ne faccio io dei volumi, preferisco averli end of day e sono free, ecco un'ottimo sito dove prenderli:
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stiam parlando di CME sui future e differenza con spot è minima.

Per chi li volesse live, se nn ricordo male, c'è cluster delta.

Ciao & buon trading. Mr. Green

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make pips....keep pips.....REPEAT !!!!

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qualunquemente ha scritto:
I HAVE NO DREAM... MA MI PIACE U PILU!!!!!

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Auguaratamente a voi cchiù pipps ppì tutti. Very Happy
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 MessaggioInviato: Mar Apr 22, 2014 7:28 pm Rispondi citando  
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  clouse7575
Forex Guru
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Registrato: 01/01/10 16:05
Messaggi: 6963

LVCA ha scritto:
LVCA ha scritto:
STERLINA INGLESE

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1,6832 ( livello target )
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semplici livelli pivot .Credo possano fare caso tuo

LONG PARTITO SOPRA SUPPORTO 1 A 1,6788 COME DA GRAFICO

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TRADER CERTIFICATO DA AYONDO IN TRE MESI DI TRADING PROFITTEVOLE CON IL 95% DI TRADE POSITIVI SU 101 ESEGUITI.
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 MessaggioInviato: Mar Apr 22, 2014 7:39 pm Rispondi citando  
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  clouse7575
Forex Guru
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LVCA ha scritto:
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ANALOGA COSA DEL GBP/USD SOPRA ESPOSTO.
Bastano semplici livelli pivotfibo Wink

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 MessaggioInviato: Mar Apr 22, 2014 7:49 pm Rispondi citando  
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  clouse7575
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aud/usd anche qui livelli pivotfibo intraday con livelli pivot daily.
SE viene oltrepassato uno c'e' poi altro livello.

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 MessaggioInviato: Mar Apr 22, 2014 7:54 pm Rispondi citando  
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  pitDiabolik
Trader professionista
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Registrato: 13/07/09 23:31
Messaggi: 536
Residenza: Clerville

clouse7575 ha scritto:

Bastano semplici livelli pivotfibo Wink


I volumi, son altra cosa... x quanto all'origine (1983) i concetti di base (il livello di prezzo + battuto) erano simili, oggi, con la tecnologia attuale, a saperli leggere (live) ti da moolte info in più..... purtroppo sul forex (nn regolamentato) devi ricorrere a dei surrogati. IMHO!


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Ciao & buon trading! Mr. Green

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 MessaggioInviato: Mar Apr 22, 2014 8:34 pm Rispondi citando  
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  clouse7575
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Registrato: 01/01/10 16:05
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pitDiabolik ha scritto:
clouse7575 ha scritto:

Bastano semplici livelli pivotfibo Wink


I volumi, son altra cosa... x quanto all'origine (1983) i concetti di base (il livello di prezzo + battuto) erano simili, oggi, con la tecnologia attuale, a saperli leggere (live) ti da moolte info in più..... purtroppo sul forex (nn regolamentato) devi ricorrere a dei surrogati. IMHO!


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Ciao & buon trading! Mr. Green



Sicuramente, pero' considera che questo indicatore di volume e' a pagamento , ho quindi proposto i livelli pivot facilmente reperibili e con un buon uso di essi piu' un buon occhio sono molto efficaci per la formulazione dei livelli d'ingresso .

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