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Volume profile & market profile
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 Inviato: Gio Dic 14, 2017 2:07 pm  
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 MessaggioInviato: Dom Apr 27, 2014 4:27 pm Rispondi citando  
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  Wiz3003
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Ciao LVCA,

intanto ti faccio i complimenti per questo thread.
Hai toccato un argomento su cui sono sensibile da tempo; l'idea che mi rode da un pò di tempo è quella vedere se si riesce a capire come si stanno muovendo i grandi con strumenti diversi dalle barre.

Il market profile lo conoscevo già da tempo ma a me non sembra che dia più info del grafico ... provo a spiegarmi.

La distribuzione del market profile si concentra ovviamente dove ho le maggiori sovrapposizioni delle barre perchè lì avvengono la maggior parte degli scambi durante la giornata, ma questa info la vedo anche dal grafico.

A me piacerebbe capire se in quelle zone avvengono anche i movimenti maggiori in termini di volume che come sai nel forex essendo OTC non si misurano.

In linea di princio direi che potrebbe esserci una correlazione tra le due zone (market & volume profile).

Grazie a pit ho scoperto eVOlution e devo dire che trovo interessante l'idea di usare i futures tradati al CME per provare a fare questa misura.

Quindi cosa ho fatto ? Ho cercato di vedere in modo diverso cosa avviene intorno ai miei livelli.

Ho tracciato due livelli con la mia tecnica (quella di cui abbiamo parlato l'ultima volta nel webinar). Un livello mensile ed uno giornaliero.

Nella chart sotto trovi la zona che ho valutato con il grafico a barre


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Dopo ho eliminato le barre ed ho tracciato il market profile su cui ho sovrapposto il range più importante dei volumi come calcolati da eVOLution (spero di avere capito bene)


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Ti allego anche il grafico H1 per la stessa zona.


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A questo punto casca l'asino ... tradotto m'impallo.

Non riesco a leggere una correlazione tra market profile e volume. Ammesso che non abbia fatto qualche caz...ta nel leggere i volumi non mi sembra che ci sia un legame forte tranne in un paio di giornate.

Chiedo a te e a pit (che mi sembra ne mastichi) cosa ne pensate. Sbaglio qualcosa o sono cieco?

ciao

wiz

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 MessaggioInviato: Dom Apr 27, 2014 6:17 pm Rispondi citando  
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  LVCA
Professore
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Registrato: 11/12/11 09:16
Messaggi: 1579

Ciao Wizz ,

grazie innanzitutto per l' interesse .

Prima di provare a darti una risposta posso chiederti cos'è Evolution ( se hai un link ) perchè in effetti non lo conosco . Solo per capire che tipo di grafici fornisca .

Ad ogni modo ti anticipo due cose . Spesso market profile e volume profile coincidono , ma non sempre è così . Il market profile evidenzia i livelli di prezzo sui quali il mercato ha maggiormente insistito , mentre il volume profile evidenzia i livelli di prezzo in corrispondenza dei maggiori volumi scambiati . Come premesso questi livelli spesso coincidono , diciamo per l' 80/90% dei casi , ma non sempre è così . Tendenzialmente sarebbe da dare maggiore importanza al volume profile . La seconda cosa è che effettivamente ho notato come i livelli ricavati da M&V profile spesso coincidano con i livelli ricavati con la tua metodologia ( in particolar modo le chiusure delle candele daily ) . Ma è un bene che sia così , significa che le cose tornano . Evidentemente un tipo di analisi non esclude l' altra , anzi sembrano in effetti complementari

Ti allego un grafico daily EURUSD con evidenziati i livelli ricavati dai grafici di volume , come vedi il livello che hai segnato sostanzialmente coincide con uno dei miei , 1,3857 contro 1,3862 , 5 pips su daily siamo li ( ovviamente sui livelli non ci potrà in nessun caso esserci una precisione " millimetrica " ) . Considera inoltre che faccio un aggiornamento fine dando maggior peso ai profili più recenti , per cui ci sta che ci possa essere qualche lieve differenza .


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 MessaggioInviato: Dom Apr 27, 2014 6:31 pm Rispondi citando  
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  Wiz3003
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Registrato: 30/10/12 22:58
Messaggi: 1153

eVOlution è il link che ci ha girato pit ... credo sia ha pagina 1.

Se ho capito bene dovrebbe dare I volumi scambiati al CME sui futures delle valute

Citazione:
Per l'uso che ne faccio io dei volumi, preferisco averli end of day e sono free, ecco un'ottimo sito dove prenderli:
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stiam parlando di CME sui future e differenza con spot è minima.

Per chi li volesse live, se nn ricordo male, c'è cluster delta.

Ciao & buon trading. Mr. Green


In effetti il mio dubbio prima che pit ci suggerisse questo sito era quello di ricavare I volumi per il forex che come sai non è centralizzato come mercato.
Ho dato un occhio a clusterdelta che se ho capito bene dovrebbe dare gli stessi volumi basati su CME ma in tempo reale. Purtroppo non sono riuscito a capire come usarlo ... è in russo Sad

Ho avuto anch'io la sensazione che i due modelli siano coerenti ed è per questo che volevo approfondire lo studio per capire se potevo trovare un ulteriore edge.

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 MessaggioInviato: Dom Apr 27, 2014 6:32 pm Rispondi citando  
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  magico28
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 MessaggioInviato: Dom Apr 27, 2014 7:15 pm Rispondi citando  
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  clouse7575
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Messaggi: 6963

per i volumi , per la determinazione dei livelli utilizzando i volumi non esiste un indicatore che in automatico traccia i livelli?
Tracciare ogni giorno o anche ogni 2/3 giorni diventa molto laborioso , sopratutto se si tradano decine di valute.Anche se l'idea dei volumi puo' sembrare affascinante pero' da una mia verifica e dal mio modo di operare credo che basti un semplice indicatore dei pivot, ed un analisi personale comprimendo il grafico ed osservando i vari massimi e minimi tracciando linee con base 1 o piu' massimi o 1 o piu' minimi unendoli appunto.
Dal grafico si nota che i valori non si discostano molto dai tuoi lvca.
Inoltre non ci saranno mai livelli precisi ma ZONE che con la compressione del grafico si possono notare, poi il trade sara' posizionato in una via di mezzo da due o piu' punti in comune.


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 MessaggioInviato: Lun Apr 28, 2014 7:45 am Rispondi citando  
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  LVCA
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LVCA ha scritto:
EURO DOLLARO

Livelli

1,3891 ( livello target )
1,3862
1,3838
1,3822 ( livello target )

1,3795
1,3785
1,3740



Pronti via , guardate cos'e' successo questa notte . I prezzi hanno aperto con un piccolo gap-up , poi hanno trovato per qualche tempo supporto sul livello indicato a 1,3838 , ma soprattutto ad un certo punto è partito un forte movimento direzionale ribassista che guarda a caso è andato a colpire il livello 1,3822 che avevo indicato come area target dei prezzi .

Viene da pensare che sia effettivamente un movimento di qualche istituzionale , che ha visto i volumi vergini ( = liquidità ) e sia andato a prenderli . Chissà forse proprio sotto quel livello c'erano gli stop loss dei longhisti


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 MessaggioInviato: Lun Apr 28, 2014 8:43 am Rispondi citando  
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  clouse7575
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notare precisione millimetrica indicatore pivot.

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 MessaggioInviato: Lun Apr 28, 2014 9:27 am Rispondi citando  
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  clouse7575
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trade in atto, notare come r2 ha respinto il prezzo al ribasso.

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 MessaggioInviato: Lun Apr 28, 2014 10:18 am Rispondi citando  
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  BadBoy
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Il prezzo è decisamente al rialzo, quindi hai perso?

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 MessaggioInviato: Lun Apr 28, 2014 10:39 am Rispondi citando  
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  clouse7575
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BadBoy ha scritto:
Il prezzo è decisamente al rialzo, quindi hai perso?



Shocked Ma chi .............. e' questo?
sei italiano? Mi pare di aver scritto in italiano nella sezione di dan le caratteristiche del trade in atto.
Qui ho rappresentato un grafico per far notare come r2 abbia respinto al ribasso il prezzo in un determinato momento.
FORSE NON SEI ITALIANO, non hai letto bene, non mi pare di aver indicato loss o altro.

"QUINDI HAI PERSO?" cos'e un video game? Laughing Laughing
Anche se, con qualche TS e' forse piu' facile vincere ai videogame Laughing

"il prezzo e' decisamente al rialzo" Question Question , prima era decisamente al ribasso , e allora? qual'e' il problema? IL MARGINE A COSA SERVE ALLORA? Laughing
"DECISAMENTE" per te puo' essere decisamente, per me no.Con quale criterio affermi questo? Con quale analisi? Laughing

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 MessaggioInviato: Lun Apr 28, 2014 10:50 am Rispondi citando  
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  BadBoy
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ok, "r2" ha respinto, per ben 12 punti, però adesso è stato rotto al rialzo.
Lasciamo la posizione short o è cambiato qualcosa?
Perchè sul grafico da Lei postato ci sono delle frecce rosse al ribasso che dovrebbero indicare che il prezzo andrà al ribasso.
O lasciamo correre la posizione in perdita aspettando che il prezzo re-inverta al ribasso? Potrebbe anche succedere, perchè no. Però intanto il prezzo ha rotto massimi di oggi, ieri, e l'altro ieri al rialzo. E noi siamo posizionati al ribasso. Manteniamo la posizione o avremmo dovuto chiudere in perdita?

clouse7575 ha scritto:
aud/usd short 0,92962 incremento 0,93175 profit 0,92763


buy limit 0,92763


short 0,93175

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 MessaggioInviato: Lun Apr 28, 2014 11:05 am Rispondi citando  
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  clouse7575
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BadBoy ha scritto:
ok, "r2" ha respinto, però adesso è stato rotto al rialzo.
Lasciamo la posizione short o è cambiato qualcosa?
O lasciamo correre la posizione in perdita aspettando che il prezzo re-inverta al ribasso? Potrebbe anche succedere, perchè no. Però intanto il prezzo ha rotto massimi di oggi, ieri, e l'altro ieri al rialzo. E noi siamo posizionati al ribasso. Manteniamo la posizione o avremmo dovuto chiudere in perdita?

clouse7575 ha scritto:
aud/usd short 0,92962 incremento 0,93175 profit 0,92763


buy limit 0,92763


short 0,93175



Quante domande , ho mal di testa. Laughing Laughing
La risposta e' scritta sopra, piu' chiara di cosi'. Mi pare che il trade stia andando tranquillamente per ora, NON E' NEMMENO ENTRATO IL SELL D'INCREMENTO MEGLIO DI COSI NON SI PUO'
Se tu sapessi che nel trading non esistono punti precisi MA ZONE DI LIVELLO , comprenderesti che oltrepassare una linea trateggiata non significa OLTREPASSARE UNA ZONA.

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  BadBoy
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Si può rispondere tranquillamente senza comportarsi da checca isterica. Una persona che sappia quello che sta facendo, di solito non si innervosisce.
La domanda era semplicissima, il rialzo con la posizione che ci è conto rompendo i massimi dei 2 giorni precedenti, ha cambiato scenario o manteniamo la posizione? La risposta, celata tra 200 parole che nulla hanno a che fare con la posizione stessa, parrebbe essere: si, per ora manteniamo la posizione anche se è in perdita, aspettando il target per l'uscita in profitto segnalata. Non complichi le cose semplici, per piacere.

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 MessaggioInviato: Lun Apr 28, 2014 11:22 am Rispondi citando  
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  clouse7575
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BadBoy ha scritto:
Si può rispondere tranquillamente senza comportarsi da checca isterica. Una persona che sappia quello che sta facendo, di solito non si innervosisce.
La domanda era semplicissima, il rialzo con la posizione che ci è conto rompendo i massimi dei 2 giorni precedenti, ha cambiato scenario o manteniamo la posizione? La risposta, celata tra 200 parole che nulla hanno a che fare con la posizione stessa, parrebbe essere: si, per ora manteniamo la posizione anche se è in perdita, aspettando il target per l'uscita in profitto segnalata. Non complichi le cose semplici, per piacere.



Il discorso e' semplice, non e' questione di essere o meno tranquilli.
E' che magari prima si potrebbe leggere nella sezione giusta qualche pagina dietro per comprendere un po' la strategia.
Conoscendo appunto tale strategia la domanda da lei fatta avrebbe trovato la risposta immediatamente.
LA rottura di un livello non significa il cambiamento di direzione, ANZI molte volte la rottura di un livello poi provoca la riconferma del movimento opposto .ESISTONO CERTI FURBACCHIONI IN GIRO Very Happy

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 MessaggioInviato: Lun Apr 28, 2014 11:35 am Rispondi citando  
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  BadBoy
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Quindi, se r2 ha respinto il prezzo al ribasso per 12 punti, e Lei ha postato un grafico con corpose freccette al ribasso, poi il prezzo poi ha rotto r2 al rialzo invece di andare al ribasso, ma questa è una conferma del ribasso. Ok, molto chiaro.

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