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Extreme Money Management
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 Inviato: Sab Mar 25, 2017 10:43 am  
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Extreme Money Management
 MessaggioInviato: Mer Mag 07, 2014 7:06 pm Rispondi citando  
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  Redbullish
Trader professionista
Trader professionista

Registrato: 13/07/13 18:18
Messaggi: 642

Visto che l'argomento sembra interessare molti, apro un thread apposito per parlare di un modo diverso di gestire il MM, ossia cercare di realizzare gain con % a tre zeri, attraverso microaccount o addirittura centaccount, insomma rischiare il meno possibile come capitale di partenza cercando di spremerlo al massimo grazie all'effetto leva.
A tanti questo potrà sembrare puro azzardo e molto più simile ad una [CENSORED] a che al trading, io la vedo più una via di mezzo, come scommettere su un cavallo dopato o su una partita truccata, perchè ovviamente con dati alla mano cercheremo di portare le probabilità dalla nostra parte Wink

Il mio modello di partenza è questo: suddividere il capitale che si vuole rischiare in tanti microaccount, e puntare a fare su almeno uno di essi una serie di 3 trade vincenti con un R:R di 1:3, rischiando ogni volta il 100% dell'equity.
Il realtà di solito il margin-call avviene, a seconda del broker, circa al 20% dell'equity, quindi di seguito elenco la progressione corretta al livello di stop-out:


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Poi guardiamo un pò la statistica: dovremmo analizzare un campione delle nostre ultime 100 trade (con un RR di 1:3), quindi suddivise in 33 serie da 3 trade ciascuna.
Supponiamo che su 33 serie, ne siete riusciti a fare 8 con 3 trade consecutive vincenti.
33/8 = 4.125 quindi avete una media di circa una serie ogni 4, arrotondiamo a 5 per eccesso.
Con 5 microaccount diversi, avrete una buona probabilità che su almeno un account riuscirete ad ottenere una serie consecutiva di almeno 3 trade vincenti.

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Serve gente povera, furba e affamata. Senza sentimenti. Una volta vinci e una volta perdi, ma continui a combattere.
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 MessaggioInviato: Mer Mag 07, 2014 7:15 pm Rispondi citando  
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  Redbullish
Trader professionista
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Registrato: 13/07/13 18:18
Messaggi: 642

Il modello proposto da LVCA invece presuppone anche la possibilità di errore, sempre con un RR di 1:3 si rischia il 50% del capitale ogni volta con quindi un gain del 150%.
Per arrivare all'obbiettivo, partendo questa volta da un capitale di 10€, serve una serie di 6 trade vincenti ma includendo anche la possibilità di errore, ad ogni loss non azzereremo il conto ma torneremo indietro di uno step.
Se ho calcolato bene, la progressione dovrebbe essere la seguente:


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L'ultima modifica di Redbullish il Mer Mag 07, 2014 7:42 pm, modificato 1 volta
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 MessaggioInviato: Mer Mag 07, 2014 7:42 pm Rispondi citando  
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  LVCA
Professore
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Registrato: 11/12/11 09:16
Messaggi: 1579

Ottimo Red , hai impostato molto bene il 3d . Speriamo nasca una bella discussione dove valutare i pro e contro delle varie impostazioni.

La tabella che hai postato mi pare sia perfetta . Solo una cosa, una delle idee che mi sono passate per la testa sarebbe appunto di partire con un importo veramente irrisorio proprio per non dover gestire le eventuali trade in perdita.

Mi spiego meglio , la mia idea sarebbe invece che partire con un ipotetico 100 euro , partire con 10 euro per poter ripartire sempre dalla stessa minima somma anche se il primo ( o i primi trade ) andassero in perdita .

Per cui partendo da un capitale di 10 euro , sul primo trade il rischio sarebbe di 5 euro . Nel caso in cui il primo trade risultasse perdente , al secondo trade invece che dimezzare rischierò sempre 5 euro ( come se ripartissi da zero quindi ) , se dovesse risultare ancora negativo riprendo sempre da 5 euro . Chiaro che in questo modo si accumulerebbero perdite , ma parliamo di perdite di 5 euro , per cui anche con 5 o 6 fase partenze saremmo ad una perdita di poco più che una pizza .

Appena il sistema parte invece a si muove in territorio positivo avrei subito lo " slancio " per affrontare la " scalata " . In pratica si rischierebbe una pizza ( o due ) per portare a casa potenziali 2500 euro
E' solo un' idea e sarebbe da approfondire meglio, ma ce ne potrebbero essere tante altre


L'ultima modifica di LVCA il Mer Mag 07, 2014 7:54 pm, modificato 2 volte
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Re: Extreme Money Management
 MessaggioInviato: Mer Mag 07, 2014 7:51 pm Rispondi citando  
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  LVCA
Professore
Professore

Registrato: 11/12/11 09:16
Messaggi: 1579

Redbullish ha scritto:
Visto che l'argomento sembra interessare molti, apro un thread apposito per parlare di un modo diverso di gestire il MM, ossia cercare di realizzare gain con % a tre zeri, attraverso microaccount o addirittura centaccount, insomma rischiare il meno possibile come capitale di partenza cercando di spremerlo al massimo grazie all'effetto leva.
A tanti questo potrà sembrare puro azzardo e molto più simile ad una [CENSORED] a che al trading, io la vedo più una via di mezzo, come scommettere su un cavallo dopato o su una partita truccata, perchè ovviamente con dati alla mano cercheremo di portare le probabilità dalla nostra parte Wink

Il mio modello di partenza è questo: suddividere il capitale che si vuole rischiare in tanti microaccount, e puntare a fare su almeno uno di essi una serie di 3 trade vincenti con un R:R di 1:3, rischiando ogni volta il 100% dell'equity.
Il realtà di solito il margin-call avviene, a seconda del broker, circa al 20% dell'equity, quindi di seguito elenco la progressione corretta al livello di stop-out:


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Poi guardiamo un pò la statistica: dovremmo analizzare un campione delle nostre ultime 100 trade (con un RR di 1:3), quindi suddivise in 33 serie da 3 trade ciascuna.
Supponiamo che su 33 serie, ne siete riusciti a fare 8 con 3 trade consecutive vincenti.
33/8 = 4.125 quindi avete una media di circa una serie ogni 4, arrotondiamo a 5 per eccesso.
Con 5 microaccount diversi, avrete una buona probabilità che su almeno un account riuscirete ad ottenere una serie consecutiva di almeno 3 trade vincenti.


In questo caso per evitare il problema del margin-call credo che possa essere sufficiente depositare sul conto una somma superiore ai 100 euro proprio per avere il " cuscinetto " richiesto dal broker per operare e poter attuare così la strategia senza limitazioni
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 MessaggioInviato: Mer Mag 07, 2014 8:00 pm Rispondi citando  
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  Redbullish
Trader professionista
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Registrato: 13/07/13 18:18
Messaggi: 642

Benissimo, ci sta la scelta di partire con un capitale minimo irrisorio: si rischia veramente poco ma con una potenzialità di guadagno altissime..
Una altra cosa importante dev'essere anche la scelta del broker, per fare una cosa del genere, deve permettere una leva di almeno 1:500, la possibilità di gestire diversi sub-account, deposito minimo irrisorio, sto testando exness in demo per vedere se fa al caso nostro, se conoscete altri broker con queste caratteristiche (e magari non con sede legale alle cayman) elencateli.
Oanda sarebbe perfetto in quanto puoi gestire posizioni anche sotto al microlotto quindi parti benissimo anche con 10€ riuscendo a rischiare esattamente il 50% a trade, ma offre una leva massima di solo 1:50.

Un altra cosa da considerare è anche e soprattutto il nostro stile di trading ed il nostro setup tipo, mi spiego:

-Trader A ha un RR medio 1:3 con winrate del 40%
-Trader B ha un RR medio 1:2 con winrate del 50%
-Trader C ha un RR medio 1:1 con winrate del 75%

Ognuno si dovrà studiare un progressione personalizzata che funzioni per il suo RR e winrate...

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 MessaggioInviato: Mer Mag 07, 2014 9:20 pm Rispondi citando  
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  LVCA
Professore
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Registrato: 11/12/11 09:16
Messaggi: 1579

Ho provato a fare una simulazione ( con il modello con rischio 50% ) facendo una trade in vincita , una trade in perdita , vincita , perdita e così avanti . Servirebbero 43 trade per passare da 10 euro a 2674 .
Detta così potrebbe sembrare anche allettante , ma primo fare 50% di winrate non è proprio cosi' facile , secondo la distribuzione delle trade non potrà ovviamente mai essere così precisa e lineare . Potrebbe anche succedere di arrivare vicini al traguardo e prendere 5 o 6 trade negative ed a quel punto si ripartirebbe da capo o quasi .... è anche vero il contrario però , ovvero che se si prendono 5 o 6 trade vincenti di fila si centra l' obiettivo . Per fare si fa , bisogna vedere in quanto tempo ....serve fortuna sostanzialmente
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 MessaggioInviato: Mer Mag 07, 2014 9:36 pm Rispondi citando  
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  pitDiabolik
Trader professionista
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Registrato: 13/07/09 23:31
Messaggi: 536
Residenza: Clerville

Se credete che io sia un marziano xchè di là ho scritto qual'è "il mio cuscino" (e ribadisco è il mio... ognuno si trovi il suo) x vivere di trading in modo sereno e professionale.... e nn abbia mai provato il "double up" o "triple up"... ecc. con un conto giochi vi sbagliate.

Ora nn sto qui a postare statement di ciò che "è stato"...nn mi va di fare lo sborone.... ma visto che qui si parla di gestire high risk cifre irrisorie x poi superperformare.... giochiamo a "chi ce l'ha più lungo"... o "a chi piscia più lontano":


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Ecco quello in corso... x il mio "stile" preferisco darmi sia obiettivi numerici che temporali.... nella fattispecie conto di arrivare a 1.500 x agosto e 5.000 x fine anno.... vi terrò aggiornati.

Ovviamente qui si parla di real money.... con quelli del monopoli ho già dato... i + "vecchi" ricorderanno la "medaglia di legno" presa in un contest:

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P.s.: Il colore della pillola nn è nè rossa nè blu (quella blu in particolare, mi pare nn fa drizzare i conti...ma un muscolo...credo Rolling Eyes) il colore giusto è: trasparente... nome in codice NZT48.... chi ha visto il film limitless sa di cosa parlo:

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Ciao & buon triple up! Mr. Green

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qualunquemente ha scritto:
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Auguaratamente a voi cchiù pipps ppì tutti. Very Happy
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 MessaggioInviato: Mer Mag 07, 2014 9:45 pm Rispondi citando  
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  Wiz3003
Moderatore
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Registrato: 30/10/12 22:58
Messaggi: 1153

Ragazzi,

poichè l'idea mi ha stuzzicato ho provato a fare un'analisi Montecarlo per vedere cosa sarebbe successo se avessi applicato il metodo con le seguenti ipotesi :

1) winrate = 50%
2) RR = 1:2
3) numero trades per tentative = 10
4) equity iniziale = 100€

Simulazioni montecarlo 1500 per ogni ciclo (equivalgono a 15000 trades).

Io non sono un esperto di statistica e potrei avere preso il classico abbaglio ma con la simulazione la cosa gira con questi numeri

Mi spiego. A me viene che in media e sottolineo in media :
1 - 36% = 540 serie da 10 trades azzero il capitale (-54.000 €)
2 - 27% = 405 serie da 10 trades finisco con 100€ (guadagno 0 €)
3 - 21% = 360 serie da 10 trades guadagno 400€ (guadagno 14.400 €)
4 - 11% = 165 serie da 10 trades guadagno 1600€ (guadagno 264.000 €)

I valori più alti sono molto rarefatti e con il mio programma faccio fatica a calcolarli.

In conclusione mi sembra di capire che con queste ipotesi si abbia una distribuzione molto assimmetrica e piuttosto concentrata verso il basso ... il giochino può funzionare se si riesce a fare un numero molto elevato di trades oppure se si è fortunati da beccare subito la sequenza di 10 trades buone.

Se qualcuno più bravo di me in statistica se la sente di commentare farebbe una cosa gradita Wink

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 MessaggioInviato: Mer Mag 07, 2014 9:47 pm Rispondi citando  
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  Mikijk3
Trader part-time
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Registrato: 18/07/12 18:58
Messaggi: 188

Il post iniziale (quello su Forexfactory) faceva riferimento solo ad TP pari al 100% e, a seconda del RR, modificare il rischio.. nel caso del comunissimo RR 2 si rischia il 50%, ma è presente anche quello con RR4 rischiando il 25%.

Lo scopo è raddoppiare il capitale ogni volta.

Se si tirano in ballo le %win si può benissimo usare la formula di Kelly studiata apposta per massimizzare il profitto in base a %win e RR.. o no?

Il dove prendi i soldi, ecc. sono strategie soggettive calibrate a seconda dell'emotività della persona come fa notare LVCA riguardo sul fatto del rischiare 12mila euro.
Rischiare 4 conti con 100 euro equivale a rischiarne 400 se si usa lo stesso TS, se si usa una strategia diversa su ognuno è diversificazione e viene a crearsi un portafoglio di strategie.

Stiamo complicando il tutto.. come scritto su FF questo sistema è "the simplicity at its finest".
Quello che conta non è quante volte riparto, quanti conti ho, ecc.. è l'avere una strategia che faccia queste %win, tutto il resto sono chiacchiere.

Sarebbe come se stessimo costruendo una casa partendo dal tetto, sono le fondamenta che mancano.. e il tetto per quanto bello e colorato che sia senza una struttura sotto è inutile.. e la struttura nel nostro caso è il TS.

Tutto dipende dalla nostra abilità di mantenere un NWT di almeno 1 al mese/periodo nel caso di RR2.
Per RR 3 il rischio deve essere 34%, per RR 1 100%, e così via.
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 MessaggioInviato: Mer Mag 07, 2014 9:57 pm Rispondi citando  
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  Mikijk3
Trader part-time
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Registrato: 18/07/12 18:58
Messaggi: 188

Comunque complimenti a tutti voi! Ho sempre frequentato poco questo forum e per lo più leggevo qua e là ma sto capendo che c'è davvero tantissimo capitale intellettivo e volontà di sperimentare! Complimenti! Very Happy
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 MessaggioInviato: Mer Mag 07, 2014 9:57 pm Rispondi citando  
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  Wiz3003
Moderatore
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Registrato: 30/10/12 22:58
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pitDiabolik ha scritto:
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L'ultima modifica di Wiz3003 il Mer Mag 07, 2014 9:57 pm, modificato 1 volta
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 MessaggioInviato: Mer Mag 07, 2014 10:05 pm Rispondi citando  
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  Nemiso
Professore
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Registrato: 10/10/12 05:05
Messaggi: 1433

ma quindi fatemi capire... si pubblica qui sul thread le nostre trades?
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 MessaggioInviato: Mer Mag 07, 2014 10:24 pm Rispondi citando  
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  Redbullish
Trader professionista
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Registrato: 13/07/13 18:18
Messaggi: 642

@Nemiso: no, qua parlerei solo ed escusivamente del modello di MM da adottare, in quanto sappiamo benissimo che tradiamo in maniera completamente differente l'uno dall'altro, l'obbiettivo comune è quello di overperformare partendo da un conto irrisorio di 10€ o 100€

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L'ultima modifica di Redbullish il Mer Mag 07, 2014 10:34 pm, modificato 1 volta
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 MessaggioInviato: Mer Mag 07, 2014 10:33 pm Rispondi citando  
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  Redbullish
Trader professionista
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Registrato: 13/07/13 18:18
Messaggi: 642


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@Wiz: devo ancora imparare a smanettare col simulatore Montecarlo, per ora ho provato a fare una simulazione creata da me in excel ma non è quella che volevo, l'esito delle trade è casuale ma vorrei tenere fisso il winrate al 50% e rendere random solo la distribuzione di uscita delle vincite/perdite, per capire dopo quante trade in media si arriva all'obbiettivo a seconda della distribuzione di vincite/perdite

@Pit: veramente complimenti, sei partito da 30€, giusto? Vedo una crescita molto lenta e stabile, che RR e % di rischio stai usando?

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 MessaggioInviato: Mer Mag 07, 2014 11:17 pm Rispondi citando  
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  duke_fx
Studente
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Registrato: 03/05/14 17:27
Messaggi: 29

grazie per avere aperto il thread

è molto interessante

lo seguivo anche su FF

poi ho abbandonato a causa della difficoltà personale di trovare setup 1:2

vi seguo

in bocca al lupo

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"Take the A train"
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