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 Inviato: Mar Apr 25, 2017 6:27 pm  
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 MessaggioInviato: Mer Mag 07, 2014 11:41 pm Rispondi citando  
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  LVCA
Professore
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Registrato: 11/12/11 09:16
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Redbullish ha scritto:

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@Wiz: devo ancora imparare a smanettare col simulatore Montecarlo, per ora ho provato a fare una simulazione creata da me in excel ma non è quella che volevo, l'esito delle trade è casuale ma vorrei tenere fisso il winrate al 50% e rendere random solo la distribuzione di uscita delle vincite/perdite, per capire dopo quante trade in media si arriva all'obbiettivo a seconda della distribuzione di vincite/perdite

@Pit: veramente complimenti, sei partito da 30€, giusto? Vedo una crescita molto lenta e stabile, che RR e % di rischio stai usando?


Ottimo , visto così può sembrare poco incoraggiante , ma in realtà se invece che spezzare in serie finite da 20 l' una usi la stessa distribuzione ma in modo continuo , ovvero quando finisci la prima colonna invece che interrompere la serie la continui sulla seconda e poi sulla terza , allora alla quarta chiamiamola giocata della terza colonna ( quindi dopo 44 trade totali ) centri l' obiettivo totalizzando 3180 euro .
Sembrerebbe essere sufficiente avere un winrate decente ed avere pazienza finchè non si incontra una serie positiva
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 MessaggioInviato: Gio Mag 08, 2014 9:13 am Rispondi citando  
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  duke_fx
Studente
Studente

Registrato: 03/05/14 17:27
Messaggi: 29

personalmente preferisco la formulazione originara del post di FF

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 MessaggioInviato: Gio Mag 08, 2014 9:45 am Rispondi citando  
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  pitDiabolik
Trader professionista
Trader professionista

Registrato: 13/07/09 23:31
Messaggi: 536
Residenza: Clerville

Redbullish ha scritto:



@Pit: veramente complimenti, sei partito da 30€, giusto? Vedo una crescita molto lenta e stabile, che RR e % di rischio stai usando?


Grazie x i complimenti, ma è presto sto ancora al 5% dell'obiettivo finale...

....si son partito da 30 e la crescita lenta e stabile fa parte del "mio stile", la costanza e la continuità è l'obiettivo che mi prefiggo da sempre nella gestione dei conti.... al "tutto subito" preferisco "poco ma continuo"... son "lento" ma "arrivo".

Fatta questa piccola premessa, le RR e le % di rischio variano caso x caso e momento x momento, leggevo la scelta del broker in base alla leva.... io da sempre prediligo leva 50 (x assurdo anche su un "conto giochi") la leva ti da... e ti toglie. Wink
A leva 50 con 30€ puoi aprire 1 microlotto ed avere il 30% di margine (se usi hedge al posto di sl quel 30% lo avrai... 2 volte se entra) e nn puoi parzializzare ingressi/uscite.
E' stato importante il 1° ingresso avere un long run (x intenderci 1:10 circa) l'hedge oltre che come alternativa a sl lo si può usare in gain... ingressi ct a beccare i retracement R:R + basse 1:3 1:2 1:1 e pure negative xchè no tutto fa brodo... man mano che incassi quando ci son retracement... in hot zone puoi piramidare... il margine s'è allargato e puoi aprire con size + alto... puoi quindi far chiusure parziali o riedgiarti a ridosso di hot zone dove il trend rallenta.

Quindi si è andati dall'all-in (70% del capitale) al 10%... ed R:R da 1:10 a 4:1.


Ciao & buon triple up. Mr. Green

_________________
make pips....keep pips.....REPEAT !!!!

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qualunquemente ha scritto:
I HAVE NO DREAM... MA MI PIACE U PILU!!!!!

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Auguaratamente a voi cchiù pipps ppì tutti. Very Happy
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 MessaggioInviato: Gio Mag 08, 2014 9:52 am Rispondi citando  
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  pitDiabolik
Trader professionista
Trader professionista

Registrato: 13/07/09 23:31
Messaggi: 536
Residenza: Clerville

Wiz3003 ha scritto:
pitDiabolik ha scritto:



il colore giusto è: trasparente... nome in codice NZT48.... Wink



Ciao & buon triple up! Mr. Green


chapeau!


Era xchè ho indovinato il colore? Wink ....il tipo nel film fa 2.000.000 da 12.000 in una settimana... chapeau a lui! Very Happy


Ciao & buon trilpe up. Mr. Green

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qualunquemente ha scritto:
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 MessaggioInviato: Gio Mag 08, 2014 10:12 am Rispondi citando  
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  LVCA
Professore
Professore

Registrato: 11/12/11 09:16
Messaggi: 1579

Wiz3003 ha scritto:
Ragazzi,

poichè l'idea mi ha stuzzicato ho provato a fare un'analisi Montecarlo per vedere cosa sarebbe successo se avessi applicato il metodo con le seguenti ipotesi :

1) winrate = 50%
2) RR = 1:2
3) numero trades per tentative = 10
4) equity iniziale = 100€

Simulazioni montecarlo 1500 per ogni ciclo (equivalgono a 15000 trades).

Io non sono un esperto di statistica e potrei avere preso il classico abbaglio ma con la simulazione la cosa gira con questi numeri

Mi spiego. A me viene che in media e sottolineo in media :
1 - 36% = 540 serie da 10 trades azzero il capitale (-54.000 €)
2 - 27% = 405 serie da 10 trades finisco con 100€ (guadagno 0 €)
3 - 21% = 360 serie da 10 trades guadagno 400€ (guadagno 14.400 €)
4 - 11% = 165 serie da 10 trades guadagno 1600€ (guadagno 264.000 €)

I valori più alti sono molto rarefatti e con il mio programma faccio fatica a calcolarli.

In conclusione mi sembra di capire che con queste ipotesi si abbia una distribuzione molto assimmetrica e piuttosto concentrata verso il basso ... il giochino può funzionare se si riesce a fare un numero molto elevato di trades oppure se si è fortunati da beccare subito la sequenza di 10 trades buone.

Se qualcuno più bravo di me in statistica se la sente di commentare farebbe una cosa gradita Wink


Wiz , però mi sfugge una cosa , perchè consideri serie finite da 10 ? Secondo il modello si dovrebbe proseguire ad oltranza fino a raggiungere l' obiettivo .
Da quanto scritto su FF si dovrebbero riuscire a fare 9 vincite in più rispetto al numero delle perdite , per cui il winrate deve essere maggiore del 50%
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 MessaggioInviato: Gio Mag 08, 2014 10:41 am Rispondi citando  
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  LVCA
Professore
Professore

Registrato: 11/12/11 09:16
Messaggi: 1579

Mikijk3 ha scritto:
Il post iniziale (quello su Forexfactory) faceva riferimento solo ad TP pari al 100% e, a seconda del RR, modificare il rischio.. nel caso del comunissimo RR 2 si rischia il 50%, ma è presente anche quello con RR4 rischiando il 25%.

Lo scopo è raddoppiare il capitale ogni volta.

Se si tirano in ballo le %win si può benissimo usare la formula di Kelly studiata apposta per massimizzare il profitto in base a %win e RR.. o no?

Il dove prendi i soldi, ecc. sono strategie soggettive calibrate a seconda dell'emotività della persona come fa notare LVCA riguardo sul fatto del rischiare 12mila euro.
Rischiare 4 conti con 100 euro equivale a rischiarne 400 se si usa lo stesso TS, se si usa una strategia diversa su ognuno è diversificazione e viene a crearsi un portafoglio di strategie.

Stiamo complicando il tutto.. come scritto su FF questo sistema è "the simplicity at its finest".
Quello che conta non è quante volte riparto, quanti conti ho, ecc.. è l'avere una strategia che faccia queste %win, tutto il resto sono chiacchiere.

Sarebbe come se stessimo costruendo una casa partendo dal tetto, sono le fondamenta che mancano.. e il tetto per quanto bello e colorato che sia senza una struttura sotto è inutile.. e la struttura nel nostro caso è il TS.

Tutto dipende dalla nostra abilità di mantenere un NWT di almeno 1 al mese/periodo nel caso di RR2.
Per RR 3 il rischio deve essere 34%, per RR 1 100%, e così via.


Ecco non avevo capito che con il modello B ( quello con R:R 1:4 ) si rischiasse solo il 25% anzichè il 50 . Quindi sempre raddoppio per ogni trade vincente . Per cui ipotizzando la via di mezzo ovvero 1:3 sarebbe in realtà da rischiare il 33% per trade . Perfetto da valutare anche questa possibilità , non ci avevo pensato.

Per il resto giusto quello che dici , prima di pensare a come diventare miliardari sarebbe da valutare se si hanno le capacità di realizzare quei numeri . Personalmente il modello 1:2 non riuscirei a farlo , in quanto con 1:2 non riesco a superare il 50% di winrate , per cui lo scarto e per questo sto valutando anche soluzioni alternative . Con 1:3 invece dovrei farcela perchè ho lo stesso win-rate che con 1:2 ( sembra strano ma non lo è , è dovuto solo al fatto che apro le posizioni sostanzialmente a caso e ragiono su altre cose , per cui aprendo a caso ho più o meno sempre 50% di possibilità di prenderla )
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 MessaggioInviato: Gio Mag 08, 2014 10:47 am Rispondi citando  
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  Wiz3003
Moderatore
Moderatore

Registrato: 30/10/12 22:58
Messaggi: 1153

pitDiabolik ha scritto:
Wiz3003 ha scritto:
pitDiabolik ha scritto:



il colore giusto è: trasparente... nome in codice NZT48.... Wink



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chapeau!


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Chi ha un profit factor di 9.56 ed un DD massimo di 3,85% merita il massimo rispetto in questo business.

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You control how you trade; the market controls how and when you'll get paid.
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Confidence doesn't come from being right all the times; it comes from surviving the many occasions of being wrong.
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 MessaggioInviato: Gio Mag 08, 2014 3:20 pm Rispondi citando  
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  LVCA
Professore
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Messaggi: 1579

LVCA ha scritto:
Redbullish ha scritto:

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@Wiz: devo ancora imparare a smanettare col simulatore Montecarlo, per ora ho provato a fare una simulazione creata da me in excel ma non è quella che volevo, l'esito delle trade è casuale ma vorrei tenere fisso il winrate al 50% e rendere random solo la distribuzione di uscita delle vincite/perdite, per capire dopo quante trade in media si arriva all'obbiettivo a seconda della distribuzione di vincite/perdite

@Pit: veramente complimenti, sei partito da 30€, giusto? Vedo una crescita molto lenta e stabile, che RR e % di rischio stai usando?


Ottimo , visto così può sembrare poco incoraggiante , ma in realtà se invece che spezzare in serie finite da 20 l' una usi la stessa distribuzione ma in modo continuo , ovvero quando finisci la prima colonna invece che interrompere la serie la continui sulla seconda e poi sulla terza , allora alla quarta chiamiamola giocata della terza colonna ( quindi dopo 44 trade totali ) centri l' obiettivo totalizzando 3180 euro .
Sembrerebbe essere sufficiente avere un winrate decente ed avere pazienza finchè non si incontra una serie positiva


Ho provato a rifare un' altra volta il giochino usando questa volta il 33% di rischio per trade anzichè il 50% , e mi pare che le cose vadano moooolto meglio .

Usando la stessa sequenza si otterrebbe l' obiettivo al trade numero 40 ( anzichè al 44 ) con un interessantissimo gain di 3476 euro .

Al trade numero 44 il gain sarebbe invece di 18.634 euro ( contro i 3180 con il 50% ) .

Non mi pare male considerando un capitale di partenza di 10 euro ....

Ma a parte questo l' equity sale in modo decisamente più costante , senza le montagne russe che si hanno con l' esposizione al 50%
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 MessaggioInviato: Gio Mag 08, 2014 3:57 pm Rispondi citando  
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  Mikijk3
Trader part-time
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Registrato: 18/07/12 18:58
Messaggi: 188

LVCA ha scritto:

Ho provato a rifare un' altra volta il giochino usando questa volta il 33% di rischio per trade anzichè il 50% , e mi pare che le cose vadano moooolto meglio .

Usando la stessa sequenza si otterrebbe l' obiettivo al trade numero 40 ( anzichè al 44 ) con un interessantissimo gain di 3476 euro.


Ottimo direi! Se il tuo TS fa quelle percentuali sei ad un passo dalla realizzazione Smile

Interessante comunque il tuo metodo di aprire posizioni a caso, anche io avevo teorizzato una cosa simile.. che parametri usi? Orario e volatilità?
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 MessaggioInviato: Gio Mag 08, 2014 4:28 pm Rispondi citando  
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  vincenzofx
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Insomma vi siete trasferiti tutti qui!

Però scusata ma sta cosa mi sembra un po' tipo gratta e vinci.
Troppo estrema per me.

Mi sento più vicino a Pit e Wiz. Una crescita lenta e sostenibile e senza infarti.

Scusate, scappo che mi chiama Belen


Very Happy Very Happy Very Happy
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 MessaggioInviato: Gio Mag 08, 2014 4:35 pm Rispondi citando  
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  Redbullish
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Interessante il rischio al 33%, anche perchè sarebbe la naturale conseguenza del modello proposto su FF, se con un 1:2 rischiano 50% e con 1:4 un 25%...
Ecco la tabellina e qualche sequenza random per farci un idea:


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Mi sembra chiaro che con un winrate attorno al 50%, prima o poi ci si arriva

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 MessaggioInviato: Gio Mag 08, 2014 4:37 pm Rispondi citando  
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  Redbullish
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Registrato: 13/07/13 18:18
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Qua invece è uscita qualche sequenza sfortunata...come volevasi dimostrare solo il conto con winrate al 50%+1 ce l'ha fatta

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 MessaggioInviato: Gio Mag 08, 2014 7:38 pm Rispondi citando  
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  pitDiabolik
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Wiz3003 ha scritto:

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Grazie Wiz... detto da te significa molto x me. Mr. Green

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qualunquemente ha scritto:
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 MessaggioInviato: Gio Mag 08, 2014 7:58 pm Rispondi citando  
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  Wiz3003
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LVCA ha scritto:
Wiz3003 ha scritto:
Ragazzi,

poichè l'idea mi ha stuzzicato ho provato a fare un'analisi Montecarlo per vedere cosa sarebbe successo se avessi applicato il metodo con le seguenti ipotesi :

1) winrate = 50%
2) RR = 1:2
3) numero trades per tentative = 10
4) equity iniziale = 100€

Simulazioni montecarlo 1500 per ogni ciclo (equivalgono a 15000 trades).

Io non sono un esperto di statistica e potrei avere preso il classico abbaglio ma con la simulazione la cosa gira con questi numeri

Mi spiego. A me viene che in media e sottolineo in media :
1 - 36% = 540 serie da 10 trades azzero il capitale (-54.000 €)
2 - 27% = 405 serie da 10 trades finisco con 100€ (guadagno 0 €)
3 - 21% = 360 serie da 10 trades guadagno 400€ (guadagno 14.400 €)
4 - 11% = 165 serie da 10 trades guadagno 1600€ (guadagno 264.000 €)

I valori più alti sono molto rarefatti e con il mio programma faccio fatica a calcolarli.

In conclusione mi sembra di capire che con queste ipotesi si abbia una distribuzione molto assimmetrica e piuttosto concentrata verso il basso ... il giochino può funzionare se si riesce a fare un numero molto elevato di trades oppure se si è fortunati da beccare subito la sequenza di 10 trades buone.

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Wiz , però mi sfugge una cosa , perchè consideri serie finite da 10 ? Secondo il modello si dovrebbe proseguire ad oltranza fino a raggiungere l' obiettivo .
Da quanto scritto su FF si dovrebbero riuscire a fare 9 vincite in più rispetto al numero delle perdite , per cui il winrate deve essere maggiore del 50%


Scusa il ritardo ma é una settimana difficile.
Ho fatto sequenze da 10 per poter fare una simulazione montecarlo e perché non avevo capito il giochino Smile
Tieni presente che con la simulazione in effetti ho fatto 15000 trades e che comunque la distribuzione é molto asimmetrica ... Tira verso il basso.
Non so cosa dire.

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 MessaggioInviato: Gio Mag 08, 2014 7:59 pm Rispondi citando  
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  Wiz3003
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pitDiabolik ha scritto:
Wiz3003 ha scritto:

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Chi ha un profit factor di 9.56 ed un DD massimo di 3,85% merita il massimo rispetto in questo business.


Grazie Wiz... detto da te significa molto x me. Mr. Green


Stima reciproca Wink

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