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Dati storici Forex
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 Inviato: Gio Apr 27, 2017 6:32 pm  
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Dati storici Forex
 MessaggioInviato: Gio Mag 15, 2014 11:38 am Rispondi citando  
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  juan galvez
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Registrato: 15/05/14 11:29
Messaggi: 8
Residenza: Italia

Buongiorno a tutti,

sono nuovo appena registrato su questo forum dopo avere letto diversi interventi interessanti.

Faccio abitualmente trading su azionario italia ma ho intenzione di allargare il mio interesse anche al mercato forex, e in merito avrei alcune domande nella speranza di avere un vostro aiuto a chiarirmi le idee.

Da quanto ho capito, a differenza del mercato azionario italiano, il forex non è regolamentato e con una sede ufficiale, ma l'operatività viene fornita attraverso i brockers, i quali hanno diverse caratteristiche, spread commissioni ecc.

Quello che mi chiedo è: esiste un prezzo ufficiale, ad esempio per l'EURUS oppure ogni brocker propone i propri bid e ask?

Ad esempio , i dati che fornisce Alpari sono gli stessi che fornisce qualsiasi altro brocker?

Chiedo questo perchè vorrei trovare una fonte affidabile dove scaricare gli storici e i dati in real time delle coppie più importanti a frame 1 minuto e salvarli in mySQL.

Grazie

juan galvez
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 MessaggioInviato: Gio Mag 15, 2014 3:06 pm Rispondi citando  
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  riccardo1981
Moderatore
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Registrato: 27/04/10 12:44
Messaggi: 2201

Ciao e benvenuto,

diciamo che i prezzi quotati possono differire di qualche pip ( mettici lo spread ) ma ormai siamo arrivati ad una efficienza tale che i prezzi sono pressoché uguali..

Altro discorso per gli storici.. so che per poterli avere senza grossi bug dovresti scaricarti quelli di dukascopy o alpari RU.. Ma non ti saprei dare altre info a riguardo..

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 MessaggioInviato: Gio Mag 15, 2014 3:14 pm Rispondi citando  
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  juan galvez
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Registrato: 15/05/14 11:29
Messaggi: 8
Residenza: Italia

Ciao Riccardo,

ti ringrazio per la tua risposta: quindi se ho ben capito, tolto lo spread che pago e che varia da brocker a brocker, il prezzo scambiato è sempre quello e non cambia in base al brocker.

Per spiegarmi meglio, se una transazione viene effettuata a 1,3000 sull'EURUS, questa è una transazione "ufficiale" indipendentemente con chi viene eseguita.

Chiedo questo dettaglio perchè spero che i dati storici siano univoci e non in funzione di chi li fornisce.

Venendo dall'azionario italiano, se viene effettuata una transazione su Mediaset a 3,30 quella è lo scambio ufficiale che viene registrato al tempo x, indipendentemente che lo scambio sia avvenuto tramite Banca Sella, Imi, mediolanum ecc ecc.

Quindi se io cerco lo storico sull'azionario ita, questo è univoco e uguale per tutti.

E'è la stessa cosa anche per il forex?

juan galvez
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 MessaggioInviato: Gio Mag 15, 2014 3:19 pm Rispondi citando  
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  riccardo1981
Moderatore
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Registrato: 27/04/10 12:44
Messaggi: 2201

No infatti come ti dicevo per lo storico esistono molti broker ma spesso troverai dei vedi e propri buchi nella quotazione del prezzo.

I migliori a detta di molti sono quelli scaricabili da dukascopy.

Quindi nei momenti di alta liquidità andrai a controllare quanto quota eur/usd con un broker e con un altro la differenza sarà minima ( potrebbero esserci 1 1.5 pip.. )

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 MessaggioInviato: Gio Mag 15, 2014 3:21 pm Rispondi citando  
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  juan galvez
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Registrato: 15/05/14 11:29
Messaggi: 8
Residenza: Italia

Grazie ancora per la precisazione.
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 MessaggioInviato: Gio Mag 15, 2014 4:16 pm Rispondi citando  
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  juan galvez
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Registrato: 15/05/14 11:29
Messaggi: 8
Residenza: Italia

Avrei un ultima domanda: dal sito di Dukascopy ho visto che hanno un ottimo storico, scaricabile a diversi time frame.

La cosa per me strana è che forniscono due distinte serie a seconda che si tratti di ask o bid, ma perchè?

Sempre facendo riferimento all'azionario, uno scambio viene effettuato quando due controparti si trovano d'accordo sul prezzo, cioè quando il valore di bid e ask si incontrano, altrimenti non è possibile che vi siano transazioni

Tornando all'esempio di Mediaset, se viene effettuata una transazione a 3,30 è perchè 3,30 è stato il prezzo cui si sono trovati d'accordo tra chi vende e chi compra, e nello storico quindi avrò soltanto un valore, 3,30 appunto, col suo relativo volume scambiato a quel prezzo.

Qualcuno è così gentile da spiegarmi come mai nei dati ad 1 minuto es dell'EURUS mi trovo due serie distinte bid e ask, stessa cosa per i volumi?

Grazie
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 MessaggioInviato: Gio Mag 15, 2014 4:39 pm Rispondi citando  
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  riccardo1981
Moderatore
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Registrato: 27/04/10 12:44
Messaggi: 2201

Scusa ma sull'azionariato non hai il "denaro" e la "lettera" ?

Stessa cosa qui..

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 MessaggioInviato: Gio Mag 15, 2014 4:44 pm Rispondi citando  
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  juan galvez
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Registrato: 15/05/14 11:29
Messaggi: 8
Residenza: Italia

Certo Riccardo,

c'è denaro e lettera ma la serie storica è unica, ed è composta dalle transazioni effettuate.

Se io scarico uno storico azionario ho una sola serie (in close, oppure la serie data dalle transazioni effettuate per frame OHLCV) , indipendentemente se sono state effettuate in denaro o lettera.

Come mai qui mi trovo due serie distinte?

A me interessa avere lo storico relativo alla serie delle transazioni effettuate, non le proposte in bid e ask.
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 MessaggioInviato: Ven Mag 16, 2014 2:12 pm Rispondi citando  
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  Dainesi
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Messaggi: 3655
Residenza: Castellanza (VA)

juan galvez ha scritto:
Certo Riccardo,

c'è denaro e lettera ma la serie storica è unica, ed è composta dalle transazioni effettuate.

Se io scarico uno storico azionario ho una sola serie (in close, oppure la serie data dalle transazioni effettuate per frame OHLCV) , indipendentemente se sono state effettuate in denaro o lettera.

Come mai qui mi trovo due serie distinte?

A me interessa avere lo storico relativo alla serie delle transazioni effettuate, non le proposte in bid e ask.


Lo storico a cui guardi si riferisce al tick by tick, uno speciale storico non necessariamente legato al tempo ma bensì al .... tick! Ovvero ale singole variazioni del book operativo. Questo stesso storico lo si potrebbe creare anche per i mercati regolamentati.
Il plus di avere uno storico con indicazione dei livelli di spread è la possibilità di ricalcare il più possibile la realtà. Manca ancora una fluidità dell'evoluzione dello spread e la riproduzione dello slippage.
Non deve però sfuggire di vista l'obiettivo, che è il risultato, e una realtà ineluttabile che è la reale difficoltà di simulare la realtà quando si scende in un macro-minimondo con setup e stops radunati in pochi pips. Anche con lo storico più completo della Terra i risultati sarebbero distanti anni luce dalla realtà.
In real time ci sono tante variabili che uno sterile storico non potrà replicare e quindi è inutile dannarsi l'anima per avere uno storico "perfetto" quando la qualità del lavoro ottenuto è già buona in precedenza e l'approssimazione peggiora con l'abbassarsi degli stop.

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 MessaggioInviato: Ven Mag 16, 2014 2:30 pm Rispondi citando  
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  juan galvez
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Registrato: 15/05/14 11:29
Messaggi: 8
Residenza: Italia

Ciao Dainesi,

ho letto diverse volte la tua risposta, di cui ti ringrazio vivamente: resta però il fatto che (lo ammetto) non mi è ancora chiara la differenza tra uno storico di tipo azionario e uno storico del forex.

Premetto che non sto cercando la perfezione, ma uno storico di qualità sarebbe gradito.

Per ritornare un attimo al mio paragone con l'azionario e supponendo un frame a 1 minuto, esiste una e una sola serie storica, ed è quella data dalle transazioni effettuate.

Ad ogni frame avrò quindi i valori di OHLCV effettivamente scambiati (cioè qualcuno ha messo in vendita o acquistato ed ha avuto l'eseguito), che racchiudono tutti gli scambi effettuati in quel periodo di tempo.

Oltre agli scambi effettuati ci sono anche tutte le proposte in bid e ask del book ma cosa c'entrano??? Ogni partecipante può in qualsiasi momento togliere o aggiungere delle quantità di azioni, rendendo il book uno strumento solo puramente indicativo.

Quello che conta veramente, e che viene registrato come trade effettuato, è solo e soltanto lo scambio passato a mercato ed eseguito.

Quindi se intendo fare un analisi sui dati storici di un' azione ita, mi cerco uno storico che mi vada bene come qualità e lo applico ai miei strumenti, ma avrò sempre e soltanto una sola serie, quella degli eseguiti , e non due serie bid e ask.

Ora, volendo fare una cosa simile con i dati del forex ( cioè vorrei scaricare una serie storica di qualità per fare delle analisi) , qual'è la serie univoca che rappresenta gli scambi effettuati? Bid o ask?

Se guardo ad esempio ai dati di google per l'eurus,
(https://www.google.com/finance?q=EURUSD) o ad altri siti tipo questo
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mi trovo un' unica serie, come è logico aspettarsi: bene, questa serie cosa rappresenta?

Io sono portato a pensare che si tratti degli scambi effettuati, e quindi è quanto stavo cercando, o sbaglio?

Scusami per i dettagli ma sta cosa di due serie distinte bid e ask proprio non mi è per niente chiara.

Saluti
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 MessaggioInviato: Ven Mag 16, 2014 4:16 pm Rispondi citando  
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  Dainesi
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Registrato: 15/07/08 21:02
Messaggi: 3655
Residenza: Castellanza (VA)

juan galvez ha scritto:
Ciao Dainesi,

ho letto diverse volte la tua risposta, di cui ti ringrazio vivamente: resta però il fatto che (lo ammetto) non mi è ancora chiara la differenza tra uno storico di tipo azionario e uno storico del forex.

Premetto che non sto cercando la perfezione, ma uno storico di qualità sarebbe gradito.

Per ritornare un attimo al mio paragone con l'azionario e supponendo un frame a 1 minuto, esiste una e una sola serie storica, ed è quella data dalle transazioni effettuate.

Ad ogni frame avrò quindi i valori di OHLCV effettivamente scambiati (cioè qualcuno ha messo in vendita o acquistato ed ha avuto l'eseguito), che racchiudono tutti gli scambi effettuati in quel periodo di tempo.

Oltre agli scambi effettuati ci sono anche tutte le proposte in bid e ask del book ma cosa c'entrano??? Ogni partecipante può in qualsiasi momento togliere o aggiungere delle quantità di azioni, rendendo il book uno strumento solo puramente indicativo.

Quello che conta veramente, e che viene registrato come trade effettuato, è solo e soltanto lo scambio passato a mercato ed eseguito.

Quindi se intendo fare un analisi sui dati storici di un' azione ita, mi cerco uno storico che mi vada bene come qualità e lo applico ai miei strumenti, ma avrò sempre e soltanto una sola serie, quella degli eseguiti , e non due serie bid e ask.

Ora, volendo fare una cosa simile con i dati del forex ( cioè vorrei scaricare una serie storica di qualità per fare delle analisi) , qual'è la serie univoca che rappresenta gli scambi effettuati? Bid o ask?

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mi trovo un' unica serie, come è logico aspettarsi: bene, questa serie cosa rappresenta?

Io sono portato a pensare che si tratti degli scambi effettuati, e quindi è quanto stavo cercando, o sbaglio?

Scusami per i dettagli ma sta cosa di due serie distinte bid e ask proprio non mi è per niente chiara.

Saluti


Nel Forex quello che ti offrono le serie storiche è la quotazione del Bid, l'Ask viene di norma ricavato con l'aggiunta dello Spread. Quello che offre Dukascopy è uno storico ove l'Ask non viene ricavato ma letto. La differenza sostanziale è che se si utilizza un software in grado di leggere queste serie si riesce a simulare una divaricazione di spread delle fasi notturne e durante il fast market.

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 MessaggioInviato: Ven Mag 16, 2014 4:25 pm Rispondi citando  
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  juan galvez
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Registrato: 15/05/14 11:29
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Ti ringrazio molto per la precisazione
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 MessaggioInviato: Ven Mag 16, 2014 5:11 pm Rispondi citando  
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  LVCA
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Registrato: 11/12/11 09:16
Messaggi: 1579

juan galvez ha scritto:
Ciao Dainesi,

ho letto diverse volte la tua risposta, di cui ti ringrazio vivamente: resta però il fatto che (lo ammetto) non mi è ancora chiara la differenza tra uno storico di tipo azionario e uno storico del forex.

Premetto che non sto cercando la perfezione, ma uno storico di qualità sarebbe gradito.

Per ritornare un attimo al mio paragone con l'azionario e supponendo un frame a 1 minuto, esiste una e una sola serie storica, ed è quella data dalle transazioni effettuate.

Ad ogni frame avrò quindi i valori di OHLCV effettivamente scambiati (cioè qualcuno ha messo in vendita o acquistato ed ha avuto l'eseguito), che racchiudono tutti gli scambi effettuati in quel periodo di tempo.

Oltre agli scambi effettuati ci sono anche tutte le proposte in bid e ask del book ma cosa c'entrano??? Ogni partecipante può in qualsiasi momento togliere o aggiungere delle quantità di azioni, rendendo il book uno strumento solo puramente indicativo.

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Ora, volendo fare una cosa simile con i dati del forex ( cioè vorrei scaricare una serie storica di qualità per fare delle analisi) , qual'è la serie univoca che rappresenta gli scambi effettuati? Bid o ask?

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mi trovo un' unica serie, come è logico aspettarsi: bene, questa serie cosa rappresenta?

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Scusami per i dettagli ma sta cosa di due serie distinte bid e ask proprio non mi è per niente chiara.

Saluti


Ciao Juan ,

capisco le tue perplessità perchè anch' io mi sono posto gli stessi quesiti m a purtroppo nessuno sa niente a riguardo.

In realtà la risposta alla tua domanda è molto semplice : le serie storiche ( inteso come tick per tick ) sono per convenzione sempre e solo sul bid . questo sempre perchè per convenzione la quotazione di un prezzo in un determinato istante e a cui si fa riferimento è il bid .

Se guardi l' azionario solo la quotazione di chiusura ti indica l' ask .

Avere anche i grafici ask in realtà ti serve per poter piazzare i tuoi ordini in modo preciso , perchè ad esempio vorrai posizionare il tuo stop loss di una posizione in vendita di x tick sopra all' ask e non al bid di una candela o comunque di un massimo .

Il modo in cui vengono visualizzati sui grafici bid e ask cambia a seconda della piattaforma . Dukascopy ed LMAX ti danno 2 grafici separati per bid e ask , ma se usi altre piattaforme ( ad esempio Multicharts , Visualtrader , Prorealtime ) vedrai se usi i grafici a candele che il passaggio da bid ad ask è dinamico , ovvero il minimo di una barra batte il bid mentre il massimo batte l' ask . Solo la schifotrader ti da solo i grafici bid , semplicemente ridicolo .
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 MessaggioInviato: Ven Mag 16, 2014 5:25 pm Rispondi citando  
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  juan galvez
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Ciao Luca,

ti ringrazio per il tuo intervento, mi fa piacere vedere che non sono il solo che si è posto questo problema.

Venendo dall'azionario in effetti qualcosa di differente col forex c'è, prima di tutto la questione delle serie storiche.

Quello che intendo fare è utilizzare le serie storiche delle coppie più importanti su un software di mio sviluppo, per cui non mi interessano piattaforme tipo metatrader (se non per inserire eventuali ordini) o altro.

Fondamentalmente quello che cerco è uno storico a frame 1 minuto che intendo importare in mySql, e un feed di dati real time.

Poichè conosco solo il mercato azionario, di solito il prezzo contento in un determinato frame è riferito al valore effettivamente scambiato entro il periodo in esame.

Quindi se consideriamo il frame 1 min avremo che l'open è il primo prezzo scambiato, il close l'ultimo e così via.

Nell'azionario non c'è distinzione tra prezzo scambiato in bid o ask, semplicemente viene registrata la transazione.

Pertanto il close del minuto dalle 09:00:01 alle 09:01 è l'ultimo prezzo che è stato scambiato, che sia avvenuto in ask o bid non importa
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 MessaggioInviato: Ven Mag 16, 2014 5:53 pm Rispondi citando  
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  Dainesi
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juan galvez ha scritto:
...
Pertanto il close del minuto dalle 09:00:01 alle 09:01 è l'ultimo prezzo che è stato scambiato, che sia avvenuto in ask o bid non importa


La differenza tra mercato regolamentato e mercato OTC viene fuori anche qui, infatti dove c'è una stanza di compensazione le quotazioni si riferiscono agli scambi effettuati (vedi il ticker) mentre in un mercato interlacciato come l'OTC vengono riportate le quotazioni mostrate sui book dei vari canali ecn, senza sapere se c'è stato un reale scambio o meno.
Per convenzione si riporta il Bid e l'eventuale markup del broker si aggiunge a quest'ultimo, ragion per cui il Bid (almeno in teoria) è uguale su tutti i broker mentre l'ask può differire.
In realtà nei mercati OTC stiamo parlando di un "unione di mercati interlacciati" e qualche inefficienza c'è, per cui anche il Bid potrebbe avere dei ritardi di riallineamento tra le quotazioni proposte dai liquidity provider.

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