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Money Management
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Money Management
 MessaggioInviato: Dom Mag 07, 2006 9:58 am Rispondi citando  
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  carlo10
Site Admin
Site Admin

Registrato: 29/04/06 16:19
Messaggi: 5576
Residenza: Padova

Il money management è una delle cose più importanti nel trading. E' importante perchè negli affari bisogna fare soldi e prima di questo bisogna imparare come gestirli.

Spesso molti trader sono solo ansiosi di imparare la giusta tecnica di trading senza considerare la quantità di soldi che hanno a disposizione. Determinano quanto possono permettersi di perdere in un singolo trade e cominciano a piazzare posizioni....

Quando si trada senza regole non si sta cercando un ritorno del proprio investimento ma si sta solo scommettendo.
Il money management non solo ti protegge ma consente di avere un profitto nel lungo termine. In poche parole se imparate a controllare le vostre perdite avete una possibilità di guadagnare qualcosa dal trading.

Drawdown

Guardate questo esempio:

Avete 1000$ di capitale investito e ne perdete 500$. AQvete perso il 50% del vostro capitale!! Ora che percentuale dovete fare per tornare al vostro capitale iniziale?non più il 50% bensì il 100%!!Questo viene chiamato drawdown e nell'esempio è del 50%

Il punto è che è molto facile perdere soldi e molto più difficile rifarli. Certo voi non penserete mai di perdere il 50% del vostro capitale ma credetemi la cosa è più frequente di quanto possiate credere, soprattutto per i principianti.

In ogni caso anche se utilizzate un ottimo trading system che funziona al 70% delle volte siete comunque esposti a un rischio, potreste perdere tante volte di fila prima di guadagnare. Per questo bisogna utilizzare solo una piccola percentuale in modo da poter sopravvivere anche ai periodi negativi.

Questa immagine mostra la differenza tra rischiare una piccola percentuale rispetto a una più grande:


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Potete vedere che c'è una grossa differenza tra rischiare il 2% o il 10% del tuo account in ogni singolo trade.
Se andate in una striscia negativa di trade e perdete ad esempio 19 trade di fila da 20,000$ passerete ad averne solo 3,002 se avete rischiato il 10%, rischiando il 2% ne avrete ancora 13,903 che è una perdita del 30% del tuo account.

Certo 19 sono parecchi ma anche con soli 5 trade perdenti osservate la differenza: col 2% avrete $18,447 mentre col 10% $13,122 che è più di quanto avreste perso con 19 trade negativi al 2%!!

Questo è per farvi capire che anche se avete un periodo negativo con una buona tecnica di money management potrete rimanere in gioco.

Questa è una tabella che vi mostra che percentuale dovrete recuperare una volta persa una percentuale del vostro account:


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Potete vedere che più perdete più difficile è tornare alla quantità iniziale.


L'ultima modifica di carlo10 il Sab Ago 30, 2008 10:51 am, modificato 1 volta
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 MessaggioInviato: Mar Lug 01, 2008 6:04 pm Rispondi citando  
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  spormar
Utente Bannato
Utente Bannato

Registrato: 25/06/08 03:22
Messaggi: 395

ciao carlo
è davvero interessantissimo questo calcolo matematico della percentuale di rischio ma mi spieghi ora come applicarla in una piattaforma di metatrade4 ??
una volta scelto la % di rischio del capitale , si può impostare prima di fare trading ??
grazie

_________________
mario :si lloras por lo que no tienes, no podrás sonreír por lo que te rodea
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 MessaggioInviato: Lun Lug 07, 2008 1:08 am Rispondi citando  
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  Orso
Trader professionista
Trader professionista

Registrato: 20/06/08 20:13
Messaggi: 552
Residenza: Monaco di Baviera

spormar ha scritto:
ma mi spieghi ora come applicarla in una piattaforma di metatrade4 ??
una volta scelto la % di rischio del capitale , si può impostare prima di fare trading ??
grazie


da quello che so, l'unico modo è far aprire l'ordine ad un o script di trading che ti sei programmato usando il linguaggio di metaquote.
All'interno di questo linguaggio puoi chiamare una funzione che ti restituisce il margine che stai usando ed il free margin che puoi ancora usare.
A questo punto lo script può calcolare la size del lotto da comprare/vendere in base ad un valore fisso d'investimento che hai deciso tu come variabile globale del programma stesso.

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Orso stanco

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 MessaggioInviato: Dom Nov 30, 2008 2:23 am Rispondi citando  
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  Doctor Who
Professore
Professore

Registrato: 06/02/08 02:57
Messaggi: 1319

Posso lasciare qui qualche link sul MM ????

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.....e'....posso? Laughing Laughing

Spero di si ,in ogni caso l'admin puo' cancellare il messaggio Crying or Very sad
Quello scritto nel primo link si trova spesso in altri siti.


L'ultima modifica di Doctor Who il Dom Nov 30, 2008 11:56 pm, modificato 2 volte
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 MessaggioInviato: Dom Nov 30, 2008 11:08 am Rispondi citando  
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  gbolla
Trader
Trader

Registrato: 18/10/08 16:39
Messaggi: 361

Se può servire, io uso spesso questa formula per il calcolo dei lotti:

lot=AccountBalance()*(Pct/100)/(MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)*SL)

dove:

AccountBalance(): funzione di mql che ritorna l'ammontare attuale del conto
Pct: percentuale di rischio definita dall'utente (in genere non vado mai oltre il 5%)
MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE): funzione di mql che ritorna il valore monetario, espresso nella valuta del conto, del pips. Per intenderci su EURUSD e GBPUSD questo valore è 10 a pips per conti standard aperti in $.
SL= stoploss in pips definito dall'utente.

esempio: per un balance di 10k$, con Pct=10%, SL=100pips su EURUSD (conto standard in $)

lot=10000*0.1/(10*100)=1 lotto

Questa formula sconta già l'effetto del sistema anti-martingala ovvero la misura di lotti è direttamente proporzionale al balance. Se il balance aumenta aumentano anche i lotti e viceversa.
Ciao

Bolla
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 MessaggioInviato: Mer Mar 25, 2009 5:32 pm Rispondi citando  
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  Stefania
Trader professionista
Trader professionista

Registrato: 23/03/09 00:19
Messaggi: 784

Premetto che non ho capito un tubo di quello che è stato scritto sopra. Mi scuso, ma vi assicuro che mi sono sforzata.

Io penso che bisogna rischiare il meno possibile. Il nostro scopo non è tanto quello di guadagnare, ma di ridurre al minimo le perdite.

Se per sfortuna o errore queste ci toccano le cose da fare sono due.

Se le perdite sono "efferrive" (incasso di stop loss o chiusure negative per sbaglio) è meglio metterci una croce sopra e continuare con il nostro sistema, che si spera sia collaudato e testato a dovere.

Se le perdite sono "potenziali" (non sono ancora state chiuse le posizioni) allora si si possono fare dei calcoli per vedere di recuperarle con il discorso della ricopertura.

Ciao.

Stefy.

Smile

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L'anima è la nostra dimora, gli occhi ne sono le finestre e le parole i messaggeri. (Kahlil Gibran)


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 MessaggioInviato: Mer Mar 25, 2009 7:25 pm Rispondi citando  
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  Orso
Trader professionista
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Registrato: 20/06/08 20:13
Messaggi: 552
Residenza: Monaco di Baviera

gbolla ha scritto:
Se può servire, io uso spesso questa formula per il calcolo dei lotti:

lot=AccountBalance()*(Pct/10/(MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)*SL)


La formuletta è corretta, tuttavia, se si hanno una o più posizioni ancora aperte e se ne vuole aggiugere un'altra, suggerisco di sostituire la funzione AccountBalance() con la AccountFreeMargin() nell'ottima formula di Bolla.

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Orso stanco

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 MessaggioInviato: Mer Mar 25, 2009 7:30 pm Rispondi citando  
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  Orso
Trader professionista
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Registrato: 20/06/08 20:13
Messaggi: 552
Residenza: Monaco di Baviera

Stefania ha scritto:
Premetto che non ho capito un tubo di quello che è stato scritto sopra. Mi scuso, ma vi assicuro che mi sono sforzata.


Ti comprendo, la formuletta di Bolla è indirizzata a tutti quelli che fanno programmi per il trading automatico.

Spero quanto prima di postare un semplicissimo indicatore che visualizzi sul grafico una specie di "specchietto" (una tabellina) che riassume le eventuali perdite (in euro ed in percentuale) a cui si va incontro al variare dello stop-loss e della dimensione del lotto.
Sono parecchi mesi che mi dico "oggi lo faccio, oggi lo faccio..." ma poi... la pigrizia... Very Happy

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Orso stanco

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 MessaggioInviato: Mer Mar 25, 2009 7:38 pm Rispondi citando  
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  Stefania
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Per Carlo10.

Scusa, la tabella di recupero, secondo te va bene anche per recuperare le perdite "virtuali"?

Mi spiego meglio:

Se io apro una posizione 0.01 sell e mi va in perdita, a - 10 ne apro un'altra di 0.01 se continua a salire a - 20 ne apro un'altra di 0.01 a - 30 un'altra di 0.03 a - 40 una di 0,03 a - 50 una di 0.04 a - 50 una di 0.04 ecc ecc.

A complessivi 0.79 mi fermo per non esagerare.

Ciao.

Stefy.

Very Happy

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 MessaggioInviato: Mer Mar 25, 2009 9:39 pm Rispondi citando  
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  Stefania
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Orso ha scritto:
Stefania ha scritto:
Premetto che non ho capito un tubo di quello che è stato scritto sopra. Mi scuso, ma vi assicuro che mi sono sforzata.


Ti comprendo, la formuletta di Bolla è indirizzata a tutti quelli che fanno programmi per il trading automatico.

Spero quanto prima di postare un semplicissimo indicatore che visualizzi sul grafico una specie di "specchietto" (una tabellina) che riassume le eventuali perdite (in euro ed in percentuale) a cui si va incontro al variare dello stop-loss e della dimensione del lotto.
Sono parecchi mesi che mi dico "oggi lo faccio, oggi lo faccio..." ma poi... la pigrizia... Very Happy


Tranquillo io non ho fretta.

Mi raccomando però lo specchietto deve essere semplicissimo Rolling Eyes

Ciao. Stefy.

Very Happy

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 MessaggioInviato: Gio Mar 26, 2009 10:38 pm Rispondi citando  
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  Stefania
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Stefania ha scritto:
Per Carlo10.

Scusa, la tabella di recupero, secondo te va bene anche per recuperare le perdite "virtuali"?

Mi spiego meglio:

Se io apro una posizione 0.01 sell e mi va in perdita, a - 10 ne apro un'altra di 0.01 se continua a salire a - 20 ne apro un'altra di 0.01 a - 30 un'altra di 0.03 a - 40 una di 0,03 a - 50 una di 0.04 a - 50 una di 0.04 ecc ecc.

A complessivi 0.79 mi fermo per non esagerare.

Ciao.

Stefy.

Very Happy



Ho utilizzato la tua tabella di recupero (un po' modificata) in questo modo:

0.05
0.06
0.07
0.10
0.15
0.23
0.40

Nel giro di poche ore ho guadagnato più di 300 euro, con perdite "virtuali" bassissime.

Nei prossimi giorni voglio capire se è un caso o è un ottimo sistema di ricopertura.

Ciao.

Stefy.

Very Happy

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 MessaggioInviato: Gio Mar 26, 2009 11:23 pm Rispondi citando  
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  Orso
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Residenza: Monaco di Baviera

Stefania ha scritto:


Nel giro di poche ore ho guadagnato più di 300 euro, con perdite "virtuali" bassissime.

Nei prossimi giorni voglio capire se è un caso o è un ottimo sistema di ricopertura.

Ciao.

Stefy.

Very Happy


ammappete oh! gajardo! Very Happy

Scommetti che operi su EURJPY... ci ho preso?
Che dire? Continua così, cerca di diventare un freddo robot da forex.

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Orso stanco

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 MessaggioInviato: Ven Mar 27, 2009 1:41 pm Rispondi citando  
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  Stefania
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Orso ha scritto:
Stefania ha scritto:


Nel giro di poche ore ho guadagnato più di 300 euro, con perdite "virtuali" bassissime.

Nei prossimi giorni voglio capire se è un caso o è un ottimo sistema di ricopertura.

Ciao.

Stefy.

Very Happy


ammappete oh! gajardo! Very Happy

Scommetti che operi su EURJPY... ci ho preso?
Che dire? Continua così, cerca di diventare un freddo robot da forex.


No, no.

Io "opero" con EURODOLLARO sempre sell e USDCHF sempre sell, così bilancio le perdite.

Faccio la ricopertura sia con uno che con l'altro.

Per capirci.

Apro due postazioni e metto gli stop loss e i take profit.

Se per esempio con l'EURODOLLARO vado in perdita riacquisto (sell) e intanto incasso il take profit dell'altro.

Quando inverte faccio il contrario.

Ho però notato che è più difficile di quanto credevo.

Per dirti, questa mattina, sono andata al limite con gli stop loss del chf, ma il sistema sta ancora tenendo, speriamo inverta rotta.

Il mio mercato ideale è quello dove ci sono tanti su e giù.

La ricopertura sopra citata però mi pare che cmq funzioni, anche se forse si dovrebbero fare dei calcoli un po' più precisi.

Ciao. Stefy.

Very Happy

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 MessaggioInviato: Ven Mar 27, 2009 2:40 pm Rispondi citando  
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  Stefania
Trader professionista
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Registrato: 23/03/09 00:19
Messaggi: 784

Per la cronaca, ho spostato in dietro gli stop loss.

E' una cosa che quando opererò con i soldi veri non farò mai e poi mai, ma adesso sto ancora testando il "sistema" e mi sono presa la licenza di farlo.

Certo che se giornate come queste sono un must è meglio che mi dedico al taglio e cucito.

Ciao a tutti.

Stefy.

Very Happy

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 MessaggioInviato: Mer Apr 22, 2009 11:18 pm Rispondi citando  
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  nowhere
Studente
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Registrato: 26/11/08 03:45
Messaggi: 15

la formuletta lot=AccountBalance()*(Pct/100)/(MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)*SL)

vale per tutti i cross? nel senso xxxUSD, USDxxx e xxxxxx dove USD non è presente?

_________________
-Preserva le tue forze.
-Se la situazione è vantaggiosa agisci,
se non lo è, fermati.
-La vittoria è palese solo nell'attimo in cui si verifica.

Il gain anche Very Happy
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