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Rapporto tra Stop: Stop Loss e Take Profit
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Rapporto tra Stop: Stop Loss e Take Profit
Stop Loss e Take Profit devono essere uguali
8%
 8%  [ 18 ]
Lo Stop Loss deve essere più ampio del Take Profit
22%
 22%  [ 47 ]
Lo Stop Loss deve essere più ridotto rispetto al Take Profit
39%
 39%  [ 84 ]
Uso lo Stop Loss ma non il TP: adotto tecniche di trailing
17%
 17%  [ 36 ]
Imposto il Take Profit ma non metto lo SL per evitare trucchi del broker o spazzolate del book
12%
 12%  [ 26 ]
Voti Totali : 211

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 Inviato: Sab Mag 27, 2017 11:53 am  
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Rapporto tra Stop: Stop Loss e Take Profit
 MessaggioInviato: Ven Apr 17, 2009 9:33 pm Rispondi citando  
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  Dainesi
Site Admin
Site Admin

Registrato: 15/07/08 21:02
Messaggi: 3655
Residenza: Castellanza (VA)

Ogni giorno sento molti trader che espongono tesi opposte sull'uso degli stop e della dimensione (distanza dal setup) degli stessi.

Alcuni sostengono che il take profit deve essere maggiore dello stop loss poiché il rischio deve esser minore del premio atteso, in caso contrario non entrano nemmeno in posizione.

Altri addirittura non puntano lo SL ma solo il take profit.

Ci sono quelli che son convinti che lo SL deve avere un maggior "guinzaglio" affinché non scatti subito mentre il TP debba essere piuttosto ravvicinato in modo da esser raggiunto facilmente (pochi, sporchi e subito).

Poi, in ultimo ci sono coloro che in luogo del TP adotano tecniche di trailing quali il BEP e/o il trailing stop nelle sue multiformi versioni.

Voi di che tipo siete ? Dimentichiamoci per un istante dove impostiamo gli stop (livelli, supporti e resistenze, pivot e numeri aurei ...)

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 MessaggioInviato: Ven Apr 17, 2009 11:28 pm Rispondi citando  
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  Alberto_Jazz
Trader part-time
Trader part-time

Registrato: 19/02/08 23:26
Messaggi: 177
Residenza: Castelnuovo del Garda (VR)

Al momento sto facendo girare in demo un sistema con un rapporto di 1.5 tra Take Profit e Stop Loss e devo dire che sta andando molto bene (sta girando da circa un mese e mezzo).

La mia esperienza mi sta dicendo che per avere un sistema stabile bisogna cercare di ottenere VINCITA MEDIA > PERDITA MEDIA.

Per fare questo bisogna cercare di capire se il take profit e lo stop hanno un'ampiezza coerente con il sistema che stiamo usando e sostenibile rispetto all'importo dell'account e alla % di rischio che accettiamo.

Per ottenere la stabilità del sistema nel lungo periodo, bisogna che gli elementi del trading system siano tra loro omogenei e coerenti.

Facile a dirsi...
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 MessaggioInviato: Sab Giu 06, 2009 5:47 pm Rispondi citando  
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  stefanoxjx
Professore
Professore

Registrato: 08/11/08 01:51
Messaggi: 1173
Residenza: Provincia di Padova

@Dainsesi: Visto che lo fai per mestiere, speravo fossi tu a chiarirci le idee Very Happy
Io personalmente non metto stop loss e seguo il trend ad occhio, però sono del parere che lo stop loss andrebbe messo più corto del take profit, solo che per fare questo bisogna riuscire a trovare una buona combinazione di segnali che al momento non ho ancora trovato, o meglio ho trovato ma ogni volta che apro una posizione, prima di andare dalla parte giusta il trend va sempre per un po' dalla parte opposta e se mettessi stop loss morirei in due giorni Smile
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 MessaggioInviato: Sab Giu 06, 2009 5:51 pm Rispondi citando  
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  Dainesi
Site Admin
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Registrato: 15/07/08 21:02
Messaggi: 3655
Residenza: Castellanza (VA)

stefanoxjx ha scritto:
@Dainsesi: Visto che lo fai per mestiere, speravo fossi tu a chiarirci le idee Very Happy
Io personalmente non metto stop loss e seguo il trend ad occhio, però sono del parere che lo stop loss andrebbe messo più corto del take profit, solo che per fare questo bisogna riuscire a trovare una buona combinazione di segnali che al momento non ho ancora trovato, o meglio ho trovato ma ogni volta che apro una posizione, prima di andare dalla parte giusta il trend va sempre per un po' dalla parte opposta e se mettessi stop loss morirei in due giorni Smile


Visto che è un sondaggio voglio che le persone non siano condizionate ma esprimano liberamente le loro convinzioni. Se montassi in cattedra prima di chiedere l'opinione penso che piloterei il risultato. Cool

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 MessaggioInviato: Sab Giu 06, 2009 6:04 pm Rispondi citando  
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  stefanoxjx
Professore
Professore

Registrato: 08/11/08 01:51
Messaggi: 1173
Residenza: Provincia di Padova

Dainesi ha scritto:
stefanoxjx ha scritto:
@Dainsesi: Visto che lo fai per mestiere, speravo fossi tu a chiarirci le idee Very Happy
Io personalmente non metto stop loss e seguo il trend ad occhio, però sono del parere che lo stop loss andrebbe messo più corto del take profit, solo che per fare questo bisogna riuscire a trovare una buona combinazione di segnali che al momento non ho ancora trovato, o meglio ho trovato ma ogni volta che apro una posizione, prima di andare dalla parte giusta il trend va sempre per un po' dalla parte opposta e se mettessi stop loss morirei in due giorni Smile


Visto che è un sondaggio voglio che le persone non siano condizionate ma esprimano liberamente le loro convinzioni. Se montassi in cattedra prima di chiedere l'opinione penso che piloterei il risultato. Cool


Hai perfettamente ragione, spero solo che alla fine monti in cattedra Very Happy
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Rapporto Tra Stop: Stop Loss e Take Profit
 MessaggioInviato: Sab Giu 27, 2009 11:34 pm Rispondi citando  
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  paolomat
Studente
Studente

Registrato: 27/06/09 09:02
Messaggi: 24

Cool ciao a tutti,
spero che qualcuno mi spieghi perche' lo SL debba avere un qualche rapporto con il TP.
Io mi trovo abbastanza difeso con uno SL di 20 Pips(pronto a modificarlo) e un Trailing Stop di 15/20 pips che dopo la prima fase, se ho centrato il trend, porta lo SL sul livello di entrata, annullando i rischi succesivi. L'uscita la gestisco direttamente con il dito sul mouse.
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Re: Rapporto Tra Stop: Stop Loss e Take Profit
 MessaggioInviato: Dom Giu 28, 2009 12:14 am Rispondi citando  
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  Alberto_Jazz
Trader part-time
Trader part-time

Registrato: 19/02/08 23:26
Messaggi: 177
Residenza: Castelnuovo del Garda (VR)

paolomat ha scritto:

spero che qualcuno mi spieghi perche' lo SL debba avere un qualche rapporto con il TP.


Perché se prendi in mano la lista dei tuoi trade ti accorgerai che se hai una % di vittorie molto alta allora ti puoi permettere il lusso di avere una perdita media superiore alla vincita media.
In caso contrario, se la tua % di vittorie gira diciamo sul 50% se vuoi sopravvivere l'unico modo per farlo è vincere mediamente più di quanto perdi mediamente. E un modo per ottenere ciò è aprire il trade con stop e take profit coerenti con questa logica.

Almeno questo è quello che mi sembra di aver capito fino ad ora.
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 MessaggioInviato: Dom Giu 28, 2009 9:14 am Rispondi citando  
Messaggio
  paolomat
Studente
Studente

Registrato: 27/06/09 09:02
Messaggi: 24

ringrazio Alberto-Jazz per la precisazione,
in questi pochi mesi di trading live sul forex sono stato impegnato nella ricerca di un sistema operativo manuale soddisfacente.
In effetti un controllo sommario delle operazioni storiche mi mostra un 55% di operazioni in utile un 9% di operazioni in parita' e un 36% di operazioni in perdita.Anche se con l'utilizzo recente delle candele Heiken-Ashi sovrapposte alle candele standard giapponesi mi hanno fatto fare un netto salto di qualita'.
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 MessaggioInviato: Gio Lug 30, 2009 11:18 pm Rispondi citando  
Messaggio
  frlaspina
Studente
Studente

Registrato: 06/06/09 22:26
Messaggi: 23
Residenza: Norimberga

Ciao a tutti,

interessante, come lo stesso argomento viene maneggiato diversamente. Comunque l´exit o stop o TP lo ritengo importantissimo da studiare perché influisce diretto sul Performance. Penso che nel trading, specialmente il discrezionale (manuale) dipende anche tanto dalla personalitá e carattere dell´individuo.
Ma rimanendo nel trading automatico, ho per me constatato che dipende dalla méta di trading cioé il sistema che si segue, Trending o Detrending.

Per sempio, se giro un sistema trending, che evita come meglio puó, le fasi laterali, (spesso un dilemma evitarle), allora la distanza del mio stop é il risultato di test che mi offre una buona media matematica di entrate profittevoli e che un´eventuale perdita del trade non supera il 2% del mio conto e che non mi fá perdere appunto le occasioni trend, considerando i rumori del mercato (volatilitá).
Dato che le fasi trend statisticamente sono circa il 30% devo accettare il 70% di perdite che magari con un filtro diventano di meno.
Cioé per me in questo caso lo stop non ha niente a che vedere in relazione al TP perché é uno strumento per regolare il Gain, una specie di filtro.
A sua volta se in questo caso metterei un TP, mi fregherei io stesso, il TP o meglio Exit, me lo detta il mercato che mi fá uscire dal mercato appena il trend inverte o corregge troppo e solo cosí ho una buona Chance di beccare il lungo trend (altrimenti che sistema trending é...) e rifarmi dalle perdite in casi detrending o in inversioni non filtrabili.

Se invece ho un sistema Detrending, che lavora in fasi laterali, allora la cosa cambia! Lavorando anticiclico devo mettere uno stop con la distanza che si basa sulla volatilitá che serve al mercato per non essere stoppato inutilmente, sempre che non supera il 2% del mio conto che io vario con la dimensione delle posizioni, non con la distanza fissa dello stop, considerando l´entrata long sopra il supporto o short sotto la resistenza.
Anche in questo caso il mio exit non lo chiamerei neanche TP, perché viene dettato anche dal mercato o indirettamente da qualche indicatore (oscillatore) che mi segna di vendere alla resistenza o lasciare andare ancora.

Risultato nei miei sistemi:
Il TP limita il Gain e per questo non lo uso, preferisco un Chandelier che si adatta.
Lo stop dipende dalla méta, strategia, l´andamento del mercato, dal punto di partenza e dalla dimensione della posizione.

Penso che la cosa importante in ogni caso sia non entrare troppo tardi in posizione e neanche in un trend ormai molto avviato, altrimenti lo stop a sua volta non basta quasi mai e di non tradare con dimensioni grandi.

Non ho considerato il vero scalping, perché non ho assolutamente esperienze con esso.

Saluti,

Filippo

_________________
FRLASPINA

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Stop loss e Exit Rules
 MessaggioInviato: Mer Mar 10, 2010 3:25 pm Rispondi citando  
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  Excellentrader
Studente
Studente

Registrato: 10/03/10 15:01
Messaggi: 10
Residenza: Roma

Dal preciso istante in cui entriamo in posizione tutto ciò che possiamo fare è reagire a qualsiasi tipo di movimento effettui il mercato, utilizzando delle regole di uscita opportunamente sviluppate per cercare di fronteggiare ogni situazione.
Facciamo un esempio. In seguito ad un segnale di acquisto un determinato currency pair potrebbe: salire subito tanto, salire poco e poi fermarsi, salire poco e poi tornare indietro, rimanere sui livelli di acquisto, scendere subito tanto e molte altre possibilità ancora. I guadagni o le perdite quindi non sono determinati dalle regole di entrata, ma da una serie di regole di uscita che servono per fronteggiare tante situazioni diverse che potrebbero presentarsi. Lo stop loss è una di queste regole di uscita e serve a cautelarsi dalla possibilità che una perdita assuma dimensioni notevoli. Quando utilizziamo uno stop loss stiamo sia decidendo quanto rischiare su una operazione, sia fissando un termine di riferimento per ciò che saranno i nostri profitti. Stop loss ampi consentono di partecipare alla maggior parte dei movimenti di prezzo significativi del mercato, ma danneggiano il rapporto tra rischio e ritorno. Stop loss contenuti consentono di ottenere un buon rapporto tra rischio e ritorno, ma escludono da alcuni movimenti di prezzo significativi del mercato.
L’aspetto più importante è probabilmente quello di scegliere degli stop loss che siano al di fuori della normale attività di movimento del mercato in un dato arco temporale, il cosiddetto “noise”. Se un determinato currency pair oscilla mediamente di 150 pips in un giorno, è un’utopia pensare di poterci fare trading, operando sui grafici daily, utilizzando uno stop loss di soli 20 o 30 pips. Invece di proteggere la posizione, uno stop loss del genere garantisce una sicura perdita, in quanto è del tutto inadeguato.
Anche la percentuale di operazioni vincenti deriva in maniera diretta dagli stop loss e dalle vincite medie. Una volta individuato il più adeguato stop loss per una determinato tipo di setup ed entry, dobbiamo decidere in che modo impostare un trading system. Vincite medie più contenute dello stop loss utilizzato, faranno ottenere un’elevata percentuale di operazioni vincenti e un basso win/loss ratio. Vincite medie più ampie dello stop loss utilizzato, faranno ottenere una bassa percentuale di operazioni vincenti e un elevato win/loss ratio.
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QUESTO FACILE FOREX IN QUARESIMA
 MessaggioInviato: Mer Mar 10, 2010 3:41 pm Rispondi citando  
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  PERUCH53
Professore
Professore

Registrato: 09/11/08 20:06
Messaggi: 1986

Stessi discorsi che faceva un intenditore alla fiera degli osei di Rovigo.O sono due maschi,o due femmine o un maschio ed una femmina.Era considerato il più grande esperto della manifestazione.Saluti a tutti ovunque Voi siate anche se sotto ad una fortissima nevicata.
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 MessaggioInviato: Mer Mar 10, 2010 5:25 pm Rispondi citando  
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  fx4ever
Ospite




Un commerciante vende macchinari "x"

compra i macchinari "x" dal produttore ad Euro 1.000
applica un ricarico del 33% e li rivende a 1.330 al cliente finale

Rischia 1.000 Euro per guadagnarne 330

A questo punto i casi sono due:

a) La fornitura va a buon fine ed il suo ricavo è 330
oppure
b) Qualcosa va storto (di solito è il cliente che non paga, soprattutto se lavora con clienti italiani) e perde 1.000

Nel 2009 ha effettuato 1.000 forniture.

Di queste, 250 sono andate storte.

Alla fine del 2009 il commerciante ha fatto (quasi) una patta.

Morale?
 MessaggioInviato: Mer Mar 10, 2010 5:41 pm Rispondi citando  
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  stefanoxjx
Professore
Professore

Registrato: 08/11/08 01:51
Messaggi: 1173
Residenza: Provincia di Padova

fx4ever ha scritto:

Morale?


Almeno non ci ha rimesso Very Happy
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 MessaggioInviato: Mer Mar 10, 2010 5:54 pm Rispondi citando  
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  fx4ever
Ospite




stefanoxjx ha scritto:
fx4ever ha scritto:

Morale?


Almeno non ci ha rimesso Very Happy



Wink
 MessaggioInviato: Gio Mar 11, 2010 10:07 am Rispondi citando  
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  Dainesi
Site Admin
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Registrato: 15/07/08 21:02
Messaggi: 3655
Residenza: Castellanza (VA)

Adesso è passato un pò di tempo da che questo topic è stato aperto posso condividere alcune considerazioni.

Se si effettua trading discrezionale la cosa migliore PRIMA di entrare in un trade è individuare i possibili obiettivi si guadagno e di perdita. Non entro long se i prezzi salgono e sono prossimi ad impattare una resistenza. Entrerò dopo la rottura di questa. Motivo ? Semplice: se le quotazioni dovessero ritracciare il mio stop loss dovrebbe essere posizionato poco prima del supporto che nella prima ipotesi si trova molto lontano.

In un trading system, dove ho la possibilità di effettuare calcoli e correzzioni in tempo reale, posso regolare gli stop in ragione della volatilità dello strumento finanziario tradato. Se siamo in piena volatilità e si decide di entrare nel trade occorre accettare che si dovrà concedere uno stop loss ampio, pari ad un multiplo della volatilità (di norma si arriva anche a 3.3 volte quest'ultima). L'obiettivo ? Almeno raggiungere la volatilità.

Perché dico SOLO la volatilità come profitto ? Semplicemente perché se osservate l'andamento medio delle quotazioni noterete come queste si muovano in un moto armonico ad andamento vagamente sinusoidale. Noi vogliamo esser sicuri di raggiungere gli estremi a nostro vantaggio nel più breve tempo a disposizione (il tempo è nemico del trader !!).

Il rapporto è sfavorevole ? Non dimentichiamoci che questo topic prende in considerazione l'utilizzo dei SOLI Take Profit e Stop Loss. Considerazioni diverse verrebbero da esporre in caso di tecniche avanzate di money management. Ma per ora andiamo un passo alla volta!

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