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Come testare e ottimizzare gli expert advisor di metatrader
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 Inviato: Sab Set 23, 2017 11:25 pm  
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Come testare e ottimizzare gli expert advisor di metatrader
 MessaggioInviato: Mer Ott 25, 2006 4:34 pm Rispondi citando  
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  carlo10
Site Admin
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Registrato: 29/04/06 16:19
Messaggi: 5575
Residenza: Padova

Ecco qua un bel topic!!Odontopanic è tutto tuo...

odontopanic ha scritto:
gli ea (expert advisor) sono dei trading system per metatrader per avere segnali di ingresso e uscita e per tradare in automatico .
ce ne sono diversi gratuiti a questo indirizzo
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puoi trovare ulteriori notizie sul forum di yahoo dedicato agli EA

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per poter usare un ea una volta scaricato lo metti nella cartella C:/Programmi/FastFX Trader/experts quindi mandi in esecuzione il metaeditor (ha una icona a forma di rombo con un punto esclamativo) apri l'expert e lo compili (basta premere F5)
a questo punto torni sulla piattaforma e te lo trovi nella finestra del navigatore , ci clikki sopra col tasto destro del mouse e selezioni attacca al grafico; ed il gioco è fatto


L'ultima modifica di carlo10 il Mer Ott 25, 2006 7:29 pm, modificato 2 volte
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 MessaggioInviato: Gio Ott 26, 2006 2:36 pm Rispondi citando  
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  odontopanic
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Trader part-time

Registrato: 18/09/06 23:29
Messaggi: 167
Residenza: cagliari

Io credo sia necessario che ciascuno debba fare i propri test e le ottimizzazioni prima di usare un ea se non vuole avere cocenti delusioni. Purtroppo in italiano non esistono tutorial su come impostare mt per ottenere il massimo dai test (al massimo con quello fornito da fastbrokers si ottiene il 45% di qualità, quando a noi serve 89-90%). come dicevo in inglese ed in russo c'è parecchio pero' per chi non ha voglia di andare per la rete a cercare vi spiego io come fare.
Innanzi tutto cliccate sul menù Tool di mt e scegliete options (oppure premete CTRL+O ) .
nella finestra options scegliete charts (grafici) ed alla voce Max bars in history inserite un numero enorme (9999999999999):


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questa operazione serve per permettere di accettare dal server il maggior numero possibile di dati per avere il massimo della accuratezza.
I dati storici che ci forniscono i broker sono spesso pieni di errori e gap quindi per le nostre analisi dobbiamo scaricare una serie aggiornata
Una gratuita e abbastanza completa (dal 16\06\04 ad oggi) ad 1 minuto la potete scaricare a questo indirizzo

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ricordatevi una volta scelto un cross (nel nostro esempio sceglieremo EUR/USD) dovete scaricare il file compresso a 1m con formato mt4 o mt (adesso non ricordo esattamente comunque sta per meta trader) una volta scaricato il file lo estraete in una cartella nuova e nel nostro caso avremo M1_EURUSD.hst
a questo punto dobbiamo importare i dati a 1m su mt. Cliccate menù Tools quindi History center (oppure direttamente il tasto rapido F2); scegliete il periodo EURUSD 1 min sul menù a sinistra:


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cliccate sul bottone import ed un finestra popup vi chiederà il file ".hst" contenente i vostri dati.
Dal menù a tendina sul tipo di file scegliete l'opzione "MetaQuotes files (*.hst) “ quindi indicate dove avete messo il file "M1_EURUSD.hst" precedentemente decompresso.


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A questo punto avete un database completo però solo 1 m .
dovremo quindi convertire questi dati con m5, m15,m30...
cliccate sul menù file quindi scegliete Open Offline per lavorare su un grafico offline scegliete EURUSD,M1 ed apritelo.


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Sulla finestra con i vari ea ed indicatori trovate ancche lo script Period_Converter scegliete il tab input ed inserite 5 al posto di 3


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cliccate ok ed inizia la conversione a 5m
una volta convertito ne avrete la conferma sul tab expert (in italiano consiglieri)


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le stesse operazioni le dovrete quindi fa anche con i periodi 15, 30, 60,240, e 1440.

ogni volta che cambiate periodo vi comparirà la seguente finestra ignoratela e calcate si.


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L'ultima modifica di odontopanic il Dom Nov 12, 2006 10:45 am, modificato 1 volta
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 MessaggioInviato: Dom Ott 29, 2006 3:38 pm Rispondi citando  
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  odontopanic
Trader part-time
Trader part-time

Registrato: 18/09/06 23:29
Messaggi: 167
Residenza: cagliari

Una volta che avete aggiornato il vostro database non vi resta altro che testare ed ottimizzare i vostri ea.

Alcuni consigli:

testate per gli ultimi 6 mesi, credo infatti che un test di una lunghezza superiore sia inutile(almeno questa è pur sempre una opinione); su questo test fate quindi l'ottimizzazione dei parametri; queste due operazioni andrebbero fatte ogni due settimane (una tecnica nota come "over optimization").

Faccio un esempio prendiamo un ea basato sull'incrocio di due ema fate un backtest degli ultimi sei mesi su EUR/USD con timeframe h1 immaginiamo che oggi sia il 1 giugno quindi sceglierete come tempi del test dal 01\01 al 01\06 , date una occhiata al test per vedere come è andato (potreste essere anche in loss!) a questo punto ottimizzate:

calcate sul tasto proprietà dell'esperto (vi ricordo che siamo nella finestra del Tester Strategy) e lì troverete le varie caratteristiche che potrete ottimizzare nella fattispecie potrete dare un valore iniziale alle due ema quindi il valore finale ed il passo e così via il computer penserà poi a vedere quali di questi valori garantiscono dei risultati "storicamente" ottimali. una volta impostati i valori da testare segnate la casella dell'ottimizzazione e fate partire il test.
Due settimane dopo il 15\06 rifate la stessa operazione questa volta cambiando la data dal 15\01 fino al 15\06.

Spero di non avervi confuso le idee, comunque se c'è bisogno di qualche aiuto io sono qui. prossimamente vi farò sapere sui risultati di un ea che sto seguendo da un po' di tempo...vedremo come andrà a finire
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 MessaggioInviato: Lun Ott 30, 2006 12:31 am Rispondi citando  
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  carlo10
Site Admin
Site Admin

Registrato: 29/04/06 16:19
Messaggi: 5575
Residenza: Padova

hai superato velocemente alcuni punti che mi piacerebbe potessi riprendere più dettagliatamente quando hai tempo...

per testare la strategia cliccate con tasto destro sul grafico, poi consiglieri esperti ed infine tester strategia..

nella finestra in basso si possono scegliere diverse sezioni, impostazioni, risultati, grafico rapporto e diario...su ognuna di queste ci sono una marea di voci....insegnaci a capire quali sono le più importanti e su quali invece non perdere tempo...
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 MessaggioInviato: Mar Nov 21, 2006 12:14 am Rispondi citando  
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  spynamax
Professore
Professore

Registrato: 21/06/06 15:54
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Residenza: Kiev

questo e' il modo per avere il modelling quality al 99% per basare i test strategy!

Backtesting with 99% modelling quality in MT4
Why backtest with 99% modelling quality?
Because it is far more accurate than the widely employed 90% modelling quality approach that uses 1M data and the MT4 strategy tester fractal interpolation option.
It is unfortunately quite easy to create EAs that inadvertently exploit the fractal interpolation algorithm to generate grossly unrealistic profits in backtests. They are typically scalpers that close large numbers of trades with less than 20 pips of profit or loss. Most perform far worse, or are not profitable at all, in live trading.
Many commercial EAs are sold on the basis of these 90% modelling backtests, and the forex forums are littered with disappointed comments from people who did not see the same results when forward testing or trading live.
Because most MT4 users know that something is seriously wrong with 90% modelling quality, a huge amount of energy goes into forward testing EAs that were never destined to be profitable. Forward testing is usually still a necessary final step before committing an EA to live trading, but it is my hope that, by describing this method, traders will be able to focus more productively on truly profitable strategies.
How to get 99% modelling quality in the MT4 strategy tester
Obtain tick data
Logging tick data
The best quality tick data comes from your broker’s live server, but unfortunately most brokers don’t supply it. The reason you need this is that each broker has different data feeds and applies different tick filtering.
This logging EA will record ticks against whatever currency pair you attach it to. The timeframe doesn’t matter.
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It stores log files in experts\files\AAABBB_yyyymmdd_ticks.csv, where AAABBB is the currency pair that you are logging and yyyymmdd is the date you started.
Over time you will get a number of tick log files with different dates. They can be merged into one file using a Windows XP DOS command like this:
copy AAABBB_yyyymmdd_ticks.csv + AAABBB_yyyymmdd_ticks.csv + AAABBB_yyyymmdd_ticks.csv AAABBB_ticks.csv
Note that if you're serious about logging ticks (and more importantly, live trading) then you need to schedule windows updates for only on the weekend.

You want to backtest using tick data now, but you have no data?
A less accurate alternative is to obtain tick data from a supplier, but the advantage is that an existing large historical record exists.
Here is a free source of tick data

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The quality may be suspect.
This script will convert the Gain files into FXT format

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Drop it on the chart timeframe that you want the FXT file to be generated in, then copy the AAABBBnn_0.fxt file from experts\files to tester\history
Here you can pay for tick data:

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Presumably this would be good quality but I haven’t tried them.
Converting tick data into the strategy tester FXT history file format
Store this Metaquotes converter (simple_csv2fxt.mq4) in experts\scripts and compile:

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It requires this header file (FXTheader.mqh) to be stored in experts\include:
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You will get a “Function ReadAndCheckHeader is not referenced” warning, which can be ignored because the function exists in the header file but is not used.
To run the script, first you open the chart for the timeframe and currency pair that you want to test. You then drop the script onto the chart and enter a filename of the logged ticks. This will look like AAABBB_yyyymmdd_ticks.csv. The script produce a filename like AAABBB30_0.fxt in experts\files, The 30 is for 30M timeframe, and the 0 is for tick level. This file then needs to be moved to tester\history. Copy over the existing file if it’s there.
Running the backtest on real ticks
Select a currency pair and timeframe for which you have generated an FXT file, uncheck “recalculate” and observe the results. Likewise for optimisation. The report should show a modelling accuracy of 99%.
Which EAs should be backtested using this method
• Any EA which frequently closes trades with less than 20 pips of profit or loss is likely to show a very different result using the 90% modelling quality that comes from fractal interpolation.
• Any EA which could enter and exit within the same 1M candle.

An explanation of why this is so is further down in this document.
Why is it only 99% modelling accuracy?
The figure of 99% is a notional one, but even a backtest done with live data from your own broker is certainly not 100% accurate. Here are some factors that affect the accuracy of backtests:
• The EA start() function only receives a tick if it has completed processing the last one. It will therefore skip over ticks where the broker’s server is responding slowly, or the internet connection or PC is too slow.
• Backtesting assumes perfect fills at the Bid or Ask, and this is not always the case in live trading.
How does the MT4 strategy tester perform backtests?
The mechanism
A backtest should as much as possible try to simulate what would have happened if you traded live in the past. When you trade live, the start() function in your EA is executed every time a tick arrives, regardless of the timeframe to which your EA is attached. So the most accurate backtest will read historical ticks from a file and submit them one by one to the start() function.
The strategy tester has three methods of repeatedly supplying tick data to the start() function, each with different levels of backtesting accuracy. The main reason for this is that the most accurate is also the slowest.
We will focus on the “fractal interpolation of ticks” method, which is the slowest and most accurate model. A procedure for backtesting from 1M data using this method is here:

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Here’s what happens when you perform a 90% modelling backtest as described above, which occurs when you check “recalculate” in the strategy tester window and have sufficient data in the 1M timeframe and the timeframe required by your EA.
• The MT4 strategy tester reads the 1M data file stored in the history folder
• It applies an algorithm called fractal interpolation to generate ticks within each 1M bar. If we are testing EURUSD on a 30M timeframe it will store these in tester\history\EURUSD30_0.fxt, where 30 is the timeframe, and 0 means fractal interpolation.
• It then submits ticks from this file to the start() function in your EA
Flaws in the 90% modelling fractal interpolation approach
Anything can happen in a 1M candle
The fractal interpolation algorithm attempts to guess what happened in a 1M candle by simply using the 1M Open/High/Low/Close data, and clearly this may not be anything like what really happened. The figure below gives just one situation



If your EA has entry and exit levels at the point shown, then you will get two trades on live data, but only one in the simulation. So if your EA has any possibility of entering and exiting a trade within 1 minute, then fractal interpolation will give highly inaccurate results. And remember that 1M candles frequently have a range of 50 pips during news announcements.
Fractal interpolation supplies ticks with larger jumps than reality
The following two graphs show the difference in distribution of tick jumps between live and fractal interpolation

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About 90% of tick movements on a 1 week record of live USDJPY data (see above) were 1 pip. This means that the takeprofit level in an EA would have been the exact value used in the order exit 90% of the time.
In contrast, the fractal interpolation of ticks from 1M data delivered only 68% of ticks with a 1 pip movement. This means that the price could have exceeded the takeprofit value 32% of the time, delivering a higher profit. In a scalper that may take hundreds or thousands of profits of only a few pips, this grossly inflates the estimates of total profit.
Bypassing fractal interpolation to supply historical ticks for 99% modelling
The MT4 strategy tester reads tick data from files in the tester\history folder of the format AAABBBnn_0.fxt, where AAABBB is the currency pair, nn is the timeframe, and 0 means that the file was created using fractal interpolation. This 0 = fractal interpolation code is only correct if you generated it by checking “recalculate” in the strategy tester window. If you created it from your own tick data then it contains real tick data, and you should backtest using “recalculate” unchecked.
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 MessaggioInviato: Sab Nov 25, 2006 10:46 am Rispondi citando  
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  marcone1
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Registrato: 19/10/06 17:12
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Io non riesco a mandare in funzione il metadeditor...nella cartella expert, sotto il rombo con punto exclamativo trovo delle scritte...tipo; prova1..... prova 2 ecc.... che sia il caso di reinstallare tutto ? Sto cercando di capirci qualcosa con con gli EA...nonostante usi Fastbroker come broker da 2 mesi, anche se non capisco l'inglese hanno l' help in italiano...ma purtroppo i vari manuali sono in inglese...potresti aiutarmi ad installare alcuni EA...in special modo sarei curioso di usare quel famoso robot power_meta4v12(robotBB).mq4, te ne sarei infinitamente grato...grazie Marco mordini

_________________
carpediem
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 MessaggioInviato: Sab Nov 25, 2006 3:13 pm Rispondi citando  
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  spynamax
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Registrato: 21/06/06 15:54
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Una volta scaricato l'expert (EA) nella cartella eperts dove hai installato il prog. metatrader es. C:\Programmi\FXDD - MetaTrader 4\experts e lanci poi il programma metatrader (attenzione che se metatrader era ga' aperto devi fare il refresh...quindi chiudere il prog. e rilanciarlo) avendo poi in visione il navigatore(Colonna a Sinistra) dovresti trovartelo sotto Consiglieri Esperti!
Non fai altro che trascinarlo col mouse nel grafico che hai deciso di adottare ativando consenti "compravendita in tempo reale"controllando che la faccina che ti agiunge in alto a dstra del grafico sorrida! Se cosi non e' non lavora e quindi controlla che consiglieri esperti sia attivato (tasto in altro sotto i menu a tendina)
se vuoi modificare l'expert smpre nella colonna navigatore dove l'hai trovato puoi selezionarlo col tastro destro del mouse ed al menu che ti appare scegli modifica! Al che da solo ti si apre Metaeditor col codice in vista dell'expert!
Ti ricordo che la colonna Navigatore se non e' attivata la puoi troavare dal menu a tendina "Visualizza"!
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 MessaggioInviato: Sab Nov 25, 2006 11:07 pm Rispondi citando  
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  marcone1
Studente
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Una volta scaricato l'expert (EA) nella cartella eperts dove hai installato il prog. metatrader es. C:\Programmi\FXDD - MetaTrader 4\experts e lanci poi il programma metatrader (attenzione che se metatrader era ga' aperto devi fare il refresh...quindi chiudere il prog. e


Ti ringrazio...adesso ci riprovo di nuovo.... ti farò sapere... :- ))

_________________
carpediem
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valutare un expert advisor
 MessaggioInviato: Mer Ott 10, 2007 5:04 pm Rispondi citando  
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  carlo10
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Registrato: 29/04/06 16:19
Messaggi: 5575
Residenza: Padova

Segnaliamo un'utilissima risorsa da forexometro su come valutare un expert advisor:

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mentre questa è la risorsa ufficiale:

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AIUTO!!! Model Quality
 MessaggioInviato: Mar Gen 22, 2008 12:13 am Rispondi citando  
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  HappyHippo
Aspirante Trader
Aspirante Trader

Registrato: 10/01/07 00:16
Messaggi: 54
Residenza: Italia

Salve a tutti
Qualcuno saprebbe spiegarmi gentilmente come posso fare ad arrivare ad una model quality del 99%
Ho provato a seguire il post di spyna, ma sarà un po per l'inglese e un po per l'inesperienza.... insomma non ci sono riuscito.....GRAZIE
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 MessaggioInviato: Dom Lug 13, 2008 2:18 pm Rispondi citando  
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  Doctor Who
Professore
Professore

Registrato: 06/02/08 02:57
Messaggi: 1319

C'e' chi consiglia di installare ed utilizzare un mt4 solo ed esclusivamente per i test,ovvero sconsiglia di utilizzare quello che si usa per tradare anche per i test.

Complimenti per la guida.
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 MessaggioInviato: Gio Lug 17, 2008 8:13 pm Rispondi citando  
Messaggio
  Orso
Trader professionista
Trader professionista

Registrato: 20/06/08 20:13
Messaggi: 552
Residenza: Monaco di Baviera

odontopanic ha scritto:
Una volta che avete aggiornato il vostro database non vi resta altro che testare ed ottimizzare i vostri ea.



Ciao Odontopanic! Grazie per le info, ma sinceramente non mi pare che non funzionino, forse sono io che sono "de coccio" Very Happy

Vediamo se ho capito qualcosa circa il testing degli EA:

Arrow punto 1) I FILE "STORICI" DELLE QUOTAZIONI NON VANNO BENE PER IL TESTING.

Gli storici contengono tutte le quotazioni (ad un dato timeframe), già "belli e finiti" nel senso che contengono i valori definitivi di open, high, low, etc. E quindi non contemplano le oscillazioni cui sono sottoposti nella realtà prima di arrivare a quei valori definitivi.
Per questo motivo un EA può essere tratto in inganno perchè se chiama 10 volte, ad esempio, la funzione iClose() sulla barra attuale (0) e su periodo H1 ricevrà dievi volte lo stesso valore, mentre nella "vita reale" ciò non accadrà mai (si pensi a quante volte può variare un High di una barra nel corso di un'ora). E' tutto giusto?

Arrow punto 2) IN METATRADER I FILE STORICI SONO QUELLI IN FORMATO ".hst".
I file sono downloadabili da varie fonti (Alpari, Metaquotes, etc) ma di solito sono disponibili solo nel formato ad un minuto (M1). E' tutto giusto?

Arrow punto 3) IL TESTER DI METATRADER NON USA I FILE .HST MA QUELLI .FXT

Per poter testare un EA in condizioni simili a quelle reali (ovvero riprodurre le oscillazioni), il Tester è solito trasformare i dati storici HST in dati FXT da "dare in pasto" al nostro EA con il trascorrere del tempo esattamente come li vedrebbe un utente se avesse aperto un grafico e stesse vedendo delle quotazioni in tempo reale su un certo timeframe.

Arrow punto 4) IL TESTER SI PRODUCE UN PROPRIO FILE .FXT OGNI VOLTA CHE SPINGIAMO IL PULSANTE "START"

Possiamo vedere che nella cartella delle history il file FXT relativo allla moneta ed al timeframe selezionato viene rifatto ogni volta che spingiamo "START". E sufficiente guardare la data "ultima modifica" nell'apposita cartella (sul mio computer i files FXT stanno tutti in C:\Programmi\MetaTrader - Alpari UK\tester\history). Questa attività di costruzione di una simulazione di un flusso costante di quotazioni simile alla vita reale si chiama "modeling".

Arrow punto 5) IL TESTER COSTRUISCE I FILES FXT SULLA BASE DI QUELLI HST DISPONIBILI.

Infatti, controllando nell'history center (tasto F2), il Tester si "imbizzarisce" ogni volta che cerchiamo di fare del testing su periodi di tempo per i quali nel file HST non ci sono dati.

Arrow punto 6) IL TESTER ABBASSA LA QUALITA' DEL MODELING QUANDO NON CI SONO DATI NEL FILE HST.

Quando seleziono nel tester, che so io, M5 ma non ci sono i dati storici nel file .hst della moneta per quel periodo che voglio io, allora il Tester abbassa la qualità del test (barra rosata nel tab "report"). In particolare:

a) se il periodo di test non è coperto, il Tester proprio non fa nulla;
b) se il periodo è parzialmente coperto, il Tester parte e fa il test solo sulla parte di periodo coperto dallo storico (barra comunque rosata nel report)

Se uno non ha i dati storici, ad esempio in M5, ma li ha ad un timeframe inferiore (ad esempio M1), può comunque provare a testare l'EA con il timeframe inferiore. In ogni caso la barra di "modeling quality" verrà sempre fuori di colore rosato/grigio.

E' tutto giusto?

Bene, ora io non ho capito bene la tecnica che spieghi tu per generare dati per i timeframe mancanti a partire da quelli con timeframe M1.
Se ho capito bene, la tecnica consiste nell'aprire off-line un grafico delle quotazioni sulla base del file ".hst" downlodato e poi nel farci partire sopra lo scriptino "period_converter" (trascinandolo con il mouse sopra il grafico).
A questo punto non ho capito bene che file scrive lo scriptino... l'ho aperto con il MetaEditor ed ho visto che va a creare un file di tipo hst avente per nome il simbolo usato ed il timeframe. Tuttavia... non riesco a trovare tale file sul mio computer! Shocked
I setting sono giusti e le DLL sono attivate, però... non genera nulla! Mi sono perso qualcosa?

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Orso stanco

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 MessaggioInviato: Ven Lug 18, 2008 3:13 pm Rispondi citando  
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  Orso
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Orso ha scritto:

A questo punto non ho capito bene che file scrive lo scriptino... l'ho aperto con il MetaEditor ed ho visto che va a creare un file di tipo hst avente per nome il simbolo usato ed il timeframe. Tuttavia... non riesco a trovare tale file sul mio computer! Shocked
I setting sono giusti e le DLL sono attivate, però... non genera nulla! Mi sono perso qualcosa?


Mi correggo, ho visto che lo script non genera alcun file .hst, bensì va direttamente ad aggiornare lo storico usato da metatrader (istruzione "FileOpenHistory(...)").

Nonostante cio, devo dire che non funziona!
Penso di aver trovato infatti un serio bug di Metatrader:

1) premo F2 ed apro l'history center
2) importo il file M1_EURUSD.hst downlodato da Alpari (che parte da Giugno 2004)
3) Le quotazioni su Metatrader al minuto sono aggiornate correttamente (partono anch'esse da Giugno 2004 anziché da Marzo 2008)
4) Soddisfatto, clicco su "Close" e chiudo l'history center
5) Seleziono "File"->"Exit" e chiudo Metatrader
6) Riavvio Metatrader
7) premo nuovamente F2 e ritorno nell'History Center
Cool doppio clic su "EURUSD"
9) doppio clic su "1 Minute"
10) scorro la lista delle quotazioni in basso... et voilà RIPARTONO NUOVAMENTE DA MARZO 2008! Shocked si è "perso" l'aggiornamento!

Idee? Suggerimenti? Shocked

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Orso stanco

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 MessaggioInviato: Ven Lug 18, 2008 4:17 pm Rispondi citando  
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  carlo10
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Orso ha scritto:
Orso ha scritto:

A questo punto non ho capito bene che file scrive lo scriptino... l'ho aperto con il MetaEditor ed ho visto che va a creare un file di tipo hst avente per nome il simbolo usato ed il timeframe. Tuttavia... non riesco a trovare tale file sul mio computer! Shocked
I setting sono giusti e le DLL sono attivate, però... non genera nulla! Mi sono perso qualcosa?


Mi correggo, ho visto che lo script non genera alcun file .hst, bensì va direttamente ad aggiornare lo storico usato da metatrader (istruzione "FileOpenHistory(...)").

Nonostante cio, devo dire che non funziona!
Penso di aver trovato infatti un serio bug di Metatrader:

1) premo F2 ed apro l'history center
2) importo il file M1_EURUSD.hst downlodato da Alpari (che parte da Giugno 2004)
3) Le quotazioni su Metatrader al minuto sono aggiornate correttamente (partono anch'esse da Giugno 2004 anziché da Marzo 2008)
4) Soddisfatto, clicco su "Close" e chiudo l'history center
5) Seleziono "File"->"Exit" e chiudo Metatrader
6) Riavvio Metatrader
7) premo nuovamente F2 e ritorno nell'History Center
Cool doppio clic su "EURUSD"
9) doppio clic su "1 Minute"
10) scorro la lista delle quotazioni in basso... et voilà RIPARTONO NUOVAMENTE DA MARZO 2008! Shocked si è "perso" l'aggiornamento!

Idee? Suggerimenti? Shocked


Non vorrei dire una cavolata ma mi sembra che lo storico rimanga impostato solo sul grafico per cui l'hai imporatato quindi se apri un nuovo grafico avrai nuovamente le quotazioni del broker.

sinceramente non mi piace molto il backtest di metatrader una volta ci avevo perso un pò di tempo dietro però non avevo concluso molto..ora non mi ricordo con chiarezza tutto però il problema che hai sollevato è noto..

Credo che sia anche per quello che su altri topic parlano di utilizzare due installazioni diverse di metatrader sullo stesso pc, una per i test una per il trading.

Carlo
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 MessaggioInviato: Sab Lug 19, 2008 2:10 pm Rispondi citando  
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  Orso
Trader professionista
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Registrato: 20/06/08 20:13
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Credo di aver svelato il mistero!
Quello che mi ha insospettito è stata la frase che si legge sul manuale alla voce "History Center":

Citazione:
Bars stored in history and those shown in charts differ from each other.


Perché dovrebbero essere diverse? Continuando a leggere si svela il segreto:

Citazione:
This difference is determined by the fact that any amount of bars can be kept in the hard disk provided that it has enough space. But the amount of bars shown in the chart is limited by the computer resources.


Capita la differenza? Le bars conservate sulla history possono essere comunque tante PERCHE' SONO CONSERVATE SU FILE NELL'HARD-DISK. Quindi di solito sulle history non ci sono problemi perché oramai tutti abbiamo hard-disk con centinaia di giga-byte (cosa impensabile anche 5 anni fa).
Tuttavia, le bars mostrate sui grafici sono solo un SOTTO-INSIEME delle bars nella history; il motivo è semplice: Metatrader tiene le bars dei grafici direttamente in memoria! Quindi ogni volta che deve mostrare una quotazione non la va a pigliare dal file sull'hard-disk (troppo lento) ma la va a pigliare da un sotto-insieme caricato in RAM (memoria) all'avvio del programma.
Capisci bene che se uno opera con decine di grafici aperti contemporaneamente (come me) la memoria libera può esaurirsi piuttosto velocemente. Tutto ciò causa un generale rallentamento del computer (vi è capitato, vero?).
Infatti Windows ha un "programma" interno per far "credere" ai programmi di avere una memoria "virtuale" pressoché infinita, tuttavia questa è pura illusione. Ad intervalli regolari Windows salva "pezzi di memoria" (e liberare spazio sulla RAM del computer) su file per poi ripristinarli quando il programma li richiede nuovamente. Di qui il generale rallentamento quando Windows inizia a lavora sull'hard-disk.

Bene, tornando a noi, la soluzione è semplice... dopo aver importato i dati in formato M1 non bisogna soltanto modificare la voce "max bar in history", ma anche "max bars in chart":


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Io, per esempio, ho portato il valore da 100.000 (valore standard) a 250.000. Il valore impostato ci dirà quante quotazioni vedremo non solo nel grafico, ma anche durante il testing degli EA.

Se ora chiudiamo Metatrader e lo riavviamo, possiamo andare a vedere che nell' history center (tasto F2) le cose sono cambiate:

1) Doppio clic su EURUSD;
2) Doppio clic su "1 Minute"
3) scorriamo le quotazioni in basso e... sorpresa! partono da Ottobre 2007!

date un'occhiata:


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Infatti, come potete notare, in alto è visualizzata la situazione delle quotazioni usate rispetto a quelle disponibili. Il valore delle quotazioni usate è esattamente 250.000 che è, per l'appunto, il valore che abbiamo impostato in "max bars in chart".

_________________
Orso stanco

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