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Tecnica di Hedging
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 Inviato: Ven Mar 24, 2017 11:13 am  
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 MessaggioInviato: Mar Feb 22, 2011 10:07 pm Rispondi citando  
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  rgil65
Studente
Studente

Registrato: 13/06/09 00:13
Messaggi: 32

Ho letto con interesse questo thread, la mia idea è di crearmi un set di strategie che siano tra loro scorrelate, nel senso che ho testato per mesi una strategia che lavora diciamo sulla lateralità/controtrend e ha dato discreti risultati ed ora l'ho messa in real. Sto nel frattempo testando una strategia che sfrutta il trend, finora purtroppo non da risultati confortanti quindi devo vedere un pò di 'cambiare' o modificare strategia. Infine volevo mettere insieme a queste teoriche 2 strategie (una già in real e una ancora da trovare!) una terza strategia che sfrutti la correlazione tra pais. L'idea è che le 3 strategie che sfruttano momenti diversi di mercato
dovrebbero integrarsi e dare vita ad una equity più 'morbida'. Ho seguito il thread su FF Hedge and Correlation strategy (non so se qualcuno ha potuto studiarlo) mi sembrava interessante ma non sono riuscito a capire per bene come effettivamente metterlo in pratica. Ho appena visto questo thread e adesso farò sicuramente qualche esperimento. Ho visto che Francesco lo sta studiando da un pò volevo sapere , visto che l'ultimo post è un pò vecchiotto se in questi mesi ha potuto fare qualche altra osservazione ed aggiustamento rispetto alla tecnica esposta all'inizio.

Gil
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 MessaggioInviato: Mer Feb 23, 2011 5:06 pm Rispondi citando  
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  francesco72
Professore
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Registrato: 19/06/10 23:06
Messaggi: 1869

Ciao, il principio che uso è sempre lo stesso, ma lo sto un po’ affinando.
Ad esempio, credo per un problema di scala, utilizzare la stessa dimensione per entrambi i cross non è sempre corretto, ma non ho ancora ben capito in quale modo differenziare le dimensioni dei due cross dello stesso pair.
Questo lo vedo anche utilizzando l’overlay chart, l’indicatore che sovrappone i grafici.
Spesso noto che i due grafici vanno a riunirsi, ma a parità di movimento grafico un cross rispetto all’altro ha fatto degli importi diversi.
Se qualcuno sapesse come dimensionare le due posizioni sarebbe interessante, soprattutto sapere come lo calcola: io per il momento lo calcolo ricavando i valori sul grafico e facendo la proporzione.
Un’altra cosa utile, a mio avviso, è usare dei cross che sovrapposti diano un grafico a caramella, il più possibile simmetrico.
Ovviamente se lo si utilizza senza il mirror, una operazione sarà buy ed una sell; se lo si utilizza con il mirror bisognerò fare entrambe le operazioni (sulla stessa coppia) sell o buy.
L’importante è fare operazioni piccole e proporzionate al capitale: se vanno bene subito si incassa poco ma presto; altrimenti si incrementano le posizioni e si incassa una bella cifra magari aspettando un paio di settimane.
Appena riesco posto qualche grafico con overlay chart (grafici sovrapposti)
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 MessaggioInviato: Mer Feb 23, 2011 8:48 pm Rispondi citando  
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  rgil65
Studente
Studente

Registrato: 13/06/09 00:13
Messaggi: 32

In effetti il dimensionamento delle quantità è un elemento che mi lascia molto perplesso, anche seguendo come ti dicevo il thread sulla correlazione di FF non sono ancora riusciuto a capire come vengono proporzionate le quantità. Sto leggendo un po di cose speriamo di trovare qualcosa di interessante.
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 MessaggioInviato: Mer Feb 23, 2011 10:24 pm Rispondi citando  
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  francesco72
Professore
Professore

Registrato: 19/06/10 23:06
Messaggi: 1869

rgil65 ha scritto:
In effetti il dimensionamento delle quantità è un elemento che mi lascia molto perplesso, anche seguendo come ti dicevo il thread sulla correlazione di FF non sono ancora riusciuto a capire come vengono proporzionate le quantità. Sto leggendo un po di cose speriamo di trovare qualcosa di interessante.


Io finora ho sempre usato le stesse dimensioni per le operazioni di entrambi i cross del pair.
Però vedo che non sempre va bene, anche se alla fine vai quasi sempre in profitto.
Finchè la correlazione si chiude simmetrimente non è un problema: comunque sia andrai in profitto su entrambi i cross del pair.
Il problema è se la correlazione si chiude sopra o sotto la partenza (per cui un cross sarà in profitto e l'altro in perdita).
Se sono dimensionate correttamente non è un problema: ovunque i due grafici si incrociano porti a casa il gain.
Diversamente protresti inseguire il profitto senza raggiungerlo.
Per ovviare a questa cosa, cerco di usare due trucchetti: il primo è operare solo sulle coppie dove la scorrelazione è stata molto decisa, anche visivamente; il secondo è di preferire quelle coppie i cui grafici si allontanano o si avvicinano in modo simmetrico.
Ora sto facendo esperimenti calcolando la proporzione a livello grafico tra gli spostamenti dei due cross del pair in questione
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 MessaggioInviato: Mer Feb 23, 2011 11:10 pm Rispondi citando  
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  rgil65
Studente
Studente

Registrato: 13/06/09 00:13
Messaggi: 32

Ho recuperato i due indicatori, il secondo quello con la data in effetti la linea rossa nemmeno la vedo, ma credo sia una questione di livelli. Tra l'altro di default l'indicareo versione base diciamo ha come livello -0.0026.
Mi puoi dare qualche dritta sulle impostazione che stai usando?
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 MessaggioInviato: Gio Feb 24, 2011 6:00 pm Rispondi citando  
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  francesco72
Professore
Professore

Registrato: 19/06/10 23:06
Messaggi: 1869

rgil65 ha scritto:
Ho recuperato i due indicatori, il secondo quello con la data in effetti la linea rossa nemmeno la vedo, ma credo sia una questione di livelli. Tra l'altro di default l'indicareo versione base diciamo ha come livello -0.0026.
Mi puoi dare qualche dritta sulle impostazione che stai usando?


Ciao, non importa il valore della linea rossa: la linea rossa indica la situazione media del pair nel periodo considerato (la media).
Il numerino in alto, invece, indica quanto si discosta dalla linea, cioè dalla sua media.
Se usi quello con la data la media parte dalla data, e non più rispetto al grafico visualizzato.
L'ingresso devi farlo utilizzando quello senza data, quando sei un pò lontano dalla linea rossa.
Poi ti segni il valore (in alto a sinistra) di quello con la data, ed ogni volta che il valore aumenta di un tot che hai deciso(cioè la scorrelazione aumenta) tu aumenti le posizioni.
Due cose sono importanti, siccome le scorrelazione non si ricoprono subito (ci possono volere 2 ore come 2 settimane o anche di più): fare operazioni molto proporzionate al capitale (in modo da poter aumentare le posizioni se necessario ed aspettare), ed evitare operazioni con lo swap molto grosso a sfavore (quelle le fai solo quando sono nella direzione dello swap positivo, tipo i cross con aud ed nzd)
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 MessaggioInviato: Gio Feb 24, 2011 7:09 pm Rispondi citando  
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  rgil65
Studente
Studente

Registrato: 13/06/09 00:13
Messaggi: 32

Scusa se ti stresso, potresti postare un grafico con le impostazioni delle indicatori cosi da capirci meglio? Domanda: per le pairs utilizzi mataf.net per verificare il grado di correlazione ? Hai notato qualche correlazione tra l'andamento delle operazioni e la correlazione ... che ne so a daily a X periodi? Non mi dispiacerebbe mettere a punto un EA per fare poi un test sullo storico per vedere se la metodologia da dei risultati soddisfancenti andando a tarare i diversi aspetti e livelli. Certo che poi come sempre da testare in Demo.

Gil
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 MessaggioInviato: Gio Feb 24, 2011 7:20 pm Rispondi citando  
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  francesco72
Professore
Professore

Registrato: 19/06/10 23:06
Messaggi: 1869

rgil65 ha scritto:
Scusa se ti stresso, potresti postare un grafico con le impostazioni delle indicatori cosi da capirci meglio? Domanda: per le pairs utilizzi mataf.net per verificare il grado di correlazione ? Hai notato qualche correlazione tra l'andamento delle operazioni e la correlazione ... che ne so a daily a X periodi? Non mi dispiacerebbe mettere a punto un EA per fare poi un test sullo storico per vedere se la metodologia da dei risultati soddisfancenti andando a tarare i diversi aspetti e livelli. Certo che poi come sempre da testare in Demo.

Gil



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Ecco fatto.
Il time frame che utilizzo è h1
Le linee rosse verticali sono i punti di ingresso e di uscita.
Vedi come nell' ind hst lite eravamo molto lontani dalla linea rossa orizzontale (cioè la media).
Una volta entrati nell'operazione ti segni il valore in alto a sinistra nell'ind hst lite 2.1 (quello che io ho rinominato "data") ed ogni tot aumenti le operazioni, fino a raggiungere il profitto.
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 MessaggioInviato: Gio Feb 24, 2011 7:32 pm Rispondi citando  
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  rgil65
Studente
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Registrato: 13/06/09 00:13
Messaggi: 32

Vediamo se ci ho capito qualcosa, e dimmi quante cavolate sto dicendo senza problemi. Date 2 valute queste hanno un grado di correlazione, ovviamente la correlazione dipende dal periodo di osservazione. Quindi un primo filtraggio sicuramente dovrò farlo in base al grado di correlazione che non sarà mai pari a 100%. Per dire se guardo la correlazione daily a 50 periodi EURUSD GBPUSD è ora a circa 83%. Supponendo di aver scelto correttamente la mia coppia a questo punto andro a cercare quei momenti in cui le valute si trovano scorrelate perchè nel futuro presumo che a un certo punto dovrebbero ritornare in sintonia (diciamo 83% di probabilità nei passati 50 gg). Passo dunque su un grafico 1h (?) per andare ad individuare quando le valute si allontanano dal punto medio centrale dopo di che farò una vendita e un acquisto che andrò a richiudere quando di nuovo si andranno a correlare. Facendo un esempio il 10.1 GBPUSD era 1.5535 al 26.1 1.5818, l'EUR 1.2895 il 10.1 e 1.3679 il 26, quindi -283 + 784 pips. Non male! (fatto sul daily), restringendo i timeframe e operando più stretti ovviamente avrò più operazioni più contenute. Essendo in teoria la tecnica sistematica potrei scriverci un programmino (EA o C#) e verificare il tutto. Ma sicuramente qualcuno l'ha gia fatto .... ti risulta quanto ho detto o ho scritto un sacco di str.. !
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 MessaggioInviato: Gio Feb 24, 2011 7:34 pm Rispondi citando  
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  rgil65
Studente
Studente

Registrato: 13/06/09 00:13
Messaggi: 32

Mi hai preceduto di un attimo con i grafici!
Mi fai lo screen shot delle impostazioni dei due indicatori . Sono banali ma giusto per avere il quadro complessivo.
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 MessaggioInviato: Gio Feb 24, 2011 7:37 pm Rispondi citando  
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  rgil65
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Registrato: 13/06/09 00:13
Messaggi: 32

Come mai le posizioni vengono incrementate ? Sei metodico nel farlo ?
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 MessaggioInviato: Gio Feb 24, 2011 7:52 pm Rispondi citando  
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  francesco72
Professore
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Registrato: 19/06/10 23:06
Messaggi: 1869

Io mi baso sull'osservazione del grafico, che mi dice nel periodo considerato se sono correlate o meno.
In base al periodo tutto cambia.
Se uso il grafico giornaliero il procedimento è lo stesso, ma ci metti 6 mesi a chiudere l'operazione (o anche di più).
Io mi baso sul grafic H1 perchè è una via di mezzo ragionevole, secondo me.
In ogni caso man mano che il grafico procede, cambiano le candele e quindi si sposta tutto.
A volte trovi un cross sopra l'altro (overlay chart) ma se lo guardi dopo una settimana lo stesso cross si trova sotto invece che sopra, e tu hai fatto esattamente l'operazione sbagliata (ma quando l'hai fatta era giusta).
Quindi quando va male devi mediare finchè basta (fai altre operazioni nella stessa direzione delle precedenti).
A volte succede.
In genere su gbpusd/eurusd non ho quasi mai avuto problemi, e mediando ogni 100 dell'indicatore con data, nel giro di qualche giorno chiudi in profitto.
Con altri pair è molto più dura, ma te ne accorgi quando ci provi (in demo, comunque).
Io gbpusd/eurusd lo faccio anche in real: per ora con successo del 100%
L'impostazione è semplice: non tocchi nulla: metti solo la data (in quello con data) e il nome del cross che vuoi comparare.
Mirror= false : mette il grafico sovrapposto reale
Mirror= true : mette il grafico sovrapposto invertito.
Negli ind hst "+" equivale al mirror false (niente mirror); "-" equivale a mirror true (mirror attivo e grafico invertito).

Ci sono pair che si possono tradare bene con il mirror attivo: la differenza è che devi andare long su entrambi i cross, o short su entrambi i cross.
Con mirror false dovrai sempre andare long su un cross, e short sull'altro (o viceversa)
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 MessaggioInviato: Gio Feb 24, 2011 11:59 pm Rispondi citando  
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  rgil65
Studente
Studente

Registrato: 13/06/09 00:13
Messaggi: 32

SUll'indicatore che accetta la data di partenza da cui calcolare cosa imposti come data? come ti regoli?
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 MessaggioInviato: Ven Feb 25, 2011 12:18 am Rispondi citando  
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  rgil65
Studente
Studente

Registrato: 13/06/09 00:13
Messaggi: 32

Considerazione, come ha osservato qualcuno nel thread di fatto fare delle operazioni contrarie sulle due valute , tipo GBPUSD e EURUSD non coincide di fatto con fare una operazione sulla pairs EURGBP, ovvero se consideriamo una MM che rappresenta la media di fatto non si potrebbe applicare la stessa strategia quando di fatto il prezzo si allontana molto dalla media e dopo di che mediare nella stessa maniera? Che ne pensi?
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 MessaggioInviato: Ven Feb 25, 2011 1:15 am Rispondi citando  
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  rgil65
Studente
Studente

Registrato: 13/06/09 00:13
Messaggi: 32

Ce' un qualche indicatore già fatto Metatrader che mi fornisce il calcolo della percentuale di correlazione (come in MATEF) e me lo plotta come indicatore percentuale?
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