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4 - Moving Averages

 
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 Inviato: Dom Lug 23, 2017 12:47 am  
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4 - Moving Averages
 MessaggioInviato: Sab Mag 13, 2006 4:13 pm Rispondi citando  
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  carlo10
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Registrato: 29/04/06 16:19
Messaggi: 5573
Residenza: Padova

Un moving average(media mobile) è un semplice modo per visualizzare un grafico vedendo solo il prezzo medio del prezzo; il grafico risulteràè quindi smussato e senza spigoli dato che i picchi non vengono riportati.


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Come ogni indicatore viene utilizzato per poter fare previsioni future. Guardando l'inclinazione del grafico si possono fare previsioni su dove il prezzo sta andando.

Ci sono differenti tipi di media mobile, e ognuno di questi può essere più o meno smussato, generalmente quando è più lineare reagisce più lentamente alle variazioni del prezzo mentre se risulta molto instabile significa che varia velocemente al variare del prezzo. Queste differenze possono avere aspetti negativi e positivi allo stesso tempo che spiegherò in seguito, ora andiamo a conoscere i vari tipi di moving averages e come vengono calcolati.

Simple Moving Average SMA

Questo è il più semplice tipo di media mobile. Fondamentalmente, una media mobile è calcolata valutando l'ultimo prezzo più recente e dividendo questo numero per un periodo stabilito.
Se noi abbiamo disegnato una simple moving average di periodo 5 su un grafico con periodo un'ora, sommiamo il prezzo di chiusura delle ultime 5 ore e poi dividiamo il numero per 5, si fa la stessa cosa per i grafici con altri periodi.

In ogni caso i broker provvedono a realizzare il tutto, la spiegazione serviva solo per far capire il meccanismo che sta alla base per poter scegliere poi il migliore secondo i propri scopi.

Come ogni indicatore i moving average operano in ritardo. il perchè si prendono le medie del prezzo è per avere una possibile previsione per il futuro.


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Questo è un esempio di come le medie mobili smussano il prezzo reale.
Nel grafico qui sopra potete vedere 3 differenti SMA. Come potete vedere più lungo è il periodo della SMA, più lungo diventa anche il ritardo rispetto al prezzo reale.
La 62 SMA è infatti più lontana dal prezzo corrente rispetto alle altre 2 medie. Questo perchè stiamo aggiungendo i prezzi di chiusura degli ultimi 62 periodi e dividendo per 62, più lungo è il periodo più lentamente reagirà alle variazioni.

Le SMA in questo grafico mostrano l'andamento del mercato, invece di guardare il prezzo del mercato le medie mobili ci danno una visuale più generale e possiamo quindi fare una previsione del suo prezzo futuro.

Exponential Moving Average EMA.

Anche se le SMA sono un ottimo strumento, c'è un grosso difetto associato ad esse. Le SMA sono molto suscettibili ai picchi. Vediamo un esempio:

Abbiamo un SMA di periodo 5 su una daily chart di EUR/USD e i prezzi di chiusura dei 5 giorni sono i seguenti:

Giorno 1: 1.2345
Giorno 2: 1.2350
Giorno 3: 1.2360
Giorno 4: 1.2365
Giorno 5: 1.2370

La media semplice verrà calcolata così:
(1.2345+1.2350+1.2360+1.2365+1.2370)/5= 1,2358

Se il prezzo del secondo giorno fosse stato un 1.2300 il risultato della media semplice sarebbe stato più basso e poteva dare la sensazione che iil prezzo stesse scendendo, quando in realtà il motivo del prezzo del secondo giorno poteva essere legato a qualche piccolo evento economico.

Qualche volta quindi le moving averages si rivelano troppo semplici e per questo entrano in gioco le EMA.
Le EMA danno maggior peso al prezzo del periodo più recente. Nell'esempio precedente l'EMA avrebbe dato più peso ai giorni da 3 a 5 che significa che il picco del secondo giorno avrebbe avuto un peso minore e non avrebbe condizionato di molto la media mobile. l'EMA da quindi un pesso maggiore su cosa sta succedendo al mercato al momento.


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Quando si trada è importante vedere cosa gli investitori stanno facendo in quel momento piuttosto di vedere quello che hanno fatto il mese scorso.

Meglio SMA o EMA?

Iniziamo conl'EMA: se tu vuoi una media mobile che risponde alle variazioni piuttosto velocemente, una EMA con breve periodo è la scelta migliore perchè può aiutarti a individuare trend molto presto.
Infatii prima trovi un trendo più tempo hai per sfruttarlo. La cosa negativa delle EMA è che si può rimanere fregati perchè le EMA rispondono velocemente alle variazioni e si potrebbe pensare che si stia formando un trend quando in realtà si tratta solo di un picco.

Con la SMA è vero l'opposto. Quando si vuole una media mobile che sia lineare e risponda lentamente alle variazioni la scelta migliore è la SMA con un periodo lungo. Anche se è troppo lenta per rispondere alle variazioni di prezzo salverà i tuoi soldi dalle trappole.
Il lato negativo è che il ritardo può essere troppo lungo e si potrebbe perdere un buon trade.

Perciò qual'è la migliore? STa a voi decidere. Molti trader entrambi le medie mobili per avere sott'occhio tutti gli aspetti. Potete usare una SMA con lungo periodo per capire qual'è il trend generale e poi usare una EMA con periodo breve per capire qual'è il momento buono per entrare.

Molte strategie sono basate attorno a quello che viene chiamato Moving Average Crossover. Più avanti vedremo come possono venire utilizzate.


L'ultima modifica di carlo10 il Dom Mar 02, 2014 9:08 pm, modificato 2 volte
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 MessaggioInviato: Lun Feb 19, 2007 4:58 pm Rispondi citando  
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  Ardat
Trader professionista
Trader professionista

Registrato: 02/06/06 10:55
Messaggi: 740

Mi è capitato di dover approfondire il discorso delle MA in un altro forum...credevo che la cosa fosse risaputa...evidentemente non lo è!
Penso sia doveroso sapere cosa sono in realtà le medie mobili e cosa le caratterizza.

Quello che vi sto per spiegare non lo troverete da nessuna parte...almeno in italiano ( e se c'é non ne sono a conoscienza) mentre in inglese sicuramente sono informazioni reperibili (ma non so indicarvi dove).

Per prima cosa partiamo con un po' di storia.

Le medie mobili sono uno dei primi strumenti dell'analisi tecnica, e sono la diretta conseguenza degli studi statistici effettuati sui mercati, o almeno il frutto dei tentativi di applicare la statistica al mercato.

Come sappiamo prima dell'avvento di internet si andava a piazza affari a wall street oppure si chiamavano le broker house per comprare le azioni. Tutto ciò era fatto basandosi sull'analisi fondamentale.
Tranne rari casi gli investimenti erano fatti per lunghi periodi.
Chi non usava l'analisi fondamentale per le proprie operazioni usava l'analisi grafica, ovvero aveva il suo bel grafico con i prezzi di apertura e chiusura di ogni giorno.
In base alla situazione grafica i titoli venivano comprati.
E' da qui che si è cercato di applicare dei modelli matematici ai grafici, e la statistica di conseguenza.
Sono nate così le medie mobili.

Le medie mobili, lo dice il nome, sono medie matematiche applicate al tempo, ovvero la media dei prezzi utilizzati varia nel tempo.

Come si crea una media mobile?

Esistono metodi differenti, ma prendiamo l'esempio classico.

Essendo le medie inizialmente applicati a grafici giornalieri, a seconda del raggruppamento dei prezzi che si prendeva considerazione veniva fuori una media diversa.
NAsce così la denominazione: Media a "tot" gioni.
Dove il numero indica esattamente i prezzi presi in considerazione.
Quindi una media mobile a 10 giorni in chiusura sarà calcolata sommando e dividendo per 10 i prezzi di chiusura degli ultimi 10 giorni.
Fatto ciò abbiamo un punto sul grafico. Il giorno seguente prendiamo in considerazione nuovamente gli ultimi 10 prezzi di chiusura e avremo un secondo punto, eseguendo il calcolo ogni giorno e unendo i punti avremo la nostra media mobile a 10 giorni in close, dove 10 indica il numero di barre (in questo caso giornaliere, ma possono essere settimanali, mensili, a 4 ore, a 1 ora) prese in considerazione e close il prezzo sui cui è calcolata.
Più saranno i prezzi usati per calcolare la nostra media meno questa sarà quindi sensibile al movimento.

Qusta è la media mobil classica, ma possiamo averne diverse in base al tipo di calcolo e al tipo di prezzi presi in considerazione.

Avremo quindi

Simple: media matematica semplice
Exponential: media matematia esponenziale
Smoothed: non lo so
Withed: media matematica pesata.

In base al prezzo avremo:

Close: sul prezzo di chiusura della barra
Open: sul prezzo di apertura
Hight: sul prezzo massimo raggiunto durante la barra (quindi nell'arco di tempo
low: il prezzo più basso
Median: sul prezzo medio della barra
Typical: non ne sono sicuro ma dovrebbe essere sulla moda...quindi il prezzo toccato più volte durante la barra.

possiamo combinare i metodi ed avere linee che si eevolvono in modo differente. Ricordiamo che più sarà grande il periodo e più i differenti metodi porteranno ad un risultato simile.
Questo statisticamente ci indica un valore importante, che può essere considerato un po' il valore medio del prezzo, e quindi il centro di gravità del sistema.

Qua possono scattare alcune considerazioni che cercherò di affrontare in seguito...Purtroppo nonostante abbia una certa rilevanza statistica è difficle applicare questo centro di gravità al trading reale, per farlo bisognerebbe avere un numero di variabili impressionante...qualcuna cercherò di affrontarla.
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 MessaggioInviato: Ven Dic 04, 2009 6:45 pm Rispondi citando  
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  Rodolfo.z
New Entry
New Entry

Registrato: 04/12/09 18:26
Messaggi: 5

GRAZIE DEI CHIARIMENTI..DAVVERO
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 MessaggioInviato: Ven Feb 19, 2010 2:24 pm Rispondi citando  
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  Mr Burns
Utente Bannato
Utente Bannato

Registrato: 22/08/09 14:33
Messaggi: 484
Residenza: Springfield

Vorrei fare un paio di domande, specie ai più esperti del forex:
1) quale media è più usata, specie da istituzionali; EMA o SMA?
2) su quale dato viene impostata tale media, lasciata sul CLOSE (che in pratica non c'è nel forex), oppure su un più logico MEDIA HL/2?
Grazie

_________________
Ecccellente......
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 MessaggioInviato: Ven Feb 19, 2010 6:07 pm Rispondi citando  
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  Dainesi
Site Admin
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Registrato: 15/07/08 21:02
Messaggi: 3655
Residenza: Castellanza (VA)

Mr Burns ha scritto:
Vorrei fare un paio di domande, specie ai più esperti del forex:
1) quale media è più usata, specie da istituzionali; EMA o SMA?
2) su quale dato viene impostata tale media, lasciata sul CLOSE (che in pratica non c'è nel forex), oppure su un più logico MEDIA HL/2?
Grazie


Gli istituzionali utilizzano due medie semplici (SMA) a 50 e 200 periodi come supporti/resistenze. Il prezzo utilizzato è proprio il close ed per il time frame sono molti ad utilizzare ..... il weekly !!

_________________
Autore del libri

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 MessaggioInviato: Ven Dic 14, 2012 10:44 am Rispondi citando  
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  alles
Trader
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Registrato: 25/09/10 17:20
Messaggi: 340

Una domanda da pivello: nella MT4 nella impostazione dei parametri della MA chiedono di definire lo shift e anche il method (parametri che io fino ad ora ho sempre posto=0), ma cosa significano?
grazie
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 MessaggioInviato: Ven Dic 14, 2012 11:03 am Rispondi citando  
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  Dainesi
Site Admin
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Registrato: 15/07/08 21:02
Messaggi: 3655
Residenza: Castellanza (VA)

alles ha scritto:
Una domanda da pivello: nella MT4 nella impostazione dei parametri della MA chiedono di definire lo shift e anche il method (parametri che io fino ad ora ho sempre posto=0), ma cosa significano?
grazie


Lo Shift è il parametro che definisce lo spostamento o traslazione dell'indicatore sull'asse temporale.

Il Method si riferisce al tipo di media che si intende utilizzare: semplice (SMA), esponenziale (EMA), smussata (SMMA) o ponderata (LWMA).

_________________
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 MessaggioInviato: Ven Dic 14, 2012 11:43 am Rispondi citando  
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  alles
Trader
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Registrato: 25/09/10 17:20
Messaggi: 340

Dainesi ha scritto:
alles ha scritto:
Una domanda da pivello: nella MT4 nella impostazione dei parametri della MA chiedono di definire lo shift e anche il method (parametri che io fino ad ora ho sempre posto=0), ma cosa significano?
grazie


Lo Shift è il parametro che definisce lo spostamento o traslazione dell'indicatore sull'asse temporale.

Il Method si riferisce al tipo di media che si intende utilizzare: semplice (SMA), esponenziale (EMA), smussata (SMMA) o ponderata (LWMA).


cioè per lo shift significa che se io lo metto a zero lui mi conteggia gli ultimi periodi come da parametro definito nella MA? se invece io lo metto diverso da zero lui trasla "indietro" nel tempo il periodo; è corretto questo?

per ciò che riguarda il method io però dovrei averlo già definito nella schermata precedente; sembrerebbe quasi una ripetizione......
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