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Validità di una strategia

 
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 Inviato: Mer Set 20, 2017 11:10 am  
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Validità di una strategia
 MessaggioInviato: Mar Set 17, 2013 7:01 pm Rispondi citando  
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  ForexOK
Studente
Studente

Registrato: 05/09/13 17:43
Messaggi: 19

Salve ragazzi, vorrei porvi un quesito per confrontarmi sull'idea di validità di una strategia.

Secondo la vostra esperienza in reale, affinché una strategia di trading possa ritenersi valida e che quindi generi un profitto costante, nel breve periodo , qual è l'orizzonte temporale per poterla ritenere tale? 1 Mese? 2 Mesi?


Infatti sarebbe inutile porre questo quesito nel lungo periodo perchè trova risposta da sola, ma sarei curioso di leggere risposte per il breve periodo.

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 MessaggioInviato: Mar Set 17, 2013 7:11 pm Rispondi citando  
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  LVCA
Professore
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Registrato: 11/12/11 09:16
Messaggi: 1579

Dipende dal time frame .

Se lavori su 1 minuto può bastare una settimana , se lavori sul daily serve invece qualche anno
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 MessaggioInviato: Mar Set 17, 2013 7:59 pm Rispondi citando  
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  ForexOK
Studente
Studente

Registrato: 05/09/13 17:43
Messaggi: 19

LVCA ha scritto:
Dipende dal time frame .

Se lavori su 1 minuto può bastare una settimana , se lavori sul daily serve invece qualche anno


Bene, e sul 15min ?

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 MessaggioInviato: Gio Set 19, 2013 11:08 am Rispondi citando  
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  papao
Trader Amatore
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Registrato: 10/10/11 16:52
Messaggi: 213

ForexOK ha scritto:
LVCA ha scritto:
Dipende dal time frame .

Se lavori su 1 minuto può bastare una settimana , se lavori sul daily serve invece qualche anno


Bene, e sul 15min ?


dipende anche da quanti trade fa (più ne fa meno tempo ti serve). e dipende da come hai ottenuto i dati sui quali vuoi basare la stima dell'affidabilità della strategia (backtesting: validità ZERO Very Happy a meno che il tuo backtesting non si estenda per un miliardo di anni Smile (in realtà il discorso è un po' piu complesso, ma questa che ti ho indicato è una buona approssimazione))
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 MessaggioInviato: Gio Set 19, 2013 1:07 pm Rispondi citando  
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  ForexOK
Studente
Studente

Registrato: 05/09/13 17:43
Messaggi: 19

papao ha scritto:
ForexOK ha scritto:
LVCA ha scritto:
Dipende dal time frame .

Se lavori su 1 minuto può bastare una settimana , se lavori sul daily serve invece qualche anno


Bene, e sul 15min ?


dipende anche da quanti trade fa (più ne fa meno tempo ti serve). e dipende da come hai ottenuto i dati sui quali vuoi basare la stima dell'affidabilità della strategia (backtesting: validità ZERO Very Happy a meno che il tuo backtesting non si estenda per un miliardo di anni Smile (in realtà il discorso è un po' piu complesso, ma questa che ti ho indicato è una buona approssimazione))


Grazie

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 MessaggioInviato: Lun Dic 30, 2013 8:45 pm Rispondi citando  
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  -RIKKO-
Aspirante Trader
Aspirante Trader

Registrato: 03/11/10 10:52
Messaggi: 69
Residenza: COMO

Un back test attendibile non deve essere inferiore ai 6 mesi.
Il Time frame utilizzato stabilisce la durata del test che comunque, a mio parere e per esperienza personale, 12 mesi sono un buon periodo a prescindere.
Tanto si sa che una strategia per quanto sia valida, può subire lunghi periodi di drawdown, per tanto... Lungo o corto alla fine il risultato è sempre indicativo.

Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
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 MessaggioInviato: Sab Gen 04, 2014 11:15 am Rispondi citando  
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  Wiz3003
Moderatore
Moderatore

Registrato: 30/10/12 22:58
Messaggi: 1153

Ciao FOREXOK,

oltre alla lunghezza temporale è molto importante il criterio di analisi e validazione della strategia visto che non puoi testarla su un miliardo di anni come giustamente suggerisce Papao Smile

Prova a dare un occhio al metodo Montecarlo oppure per farla più grezza scegli un arco temporale out of the data ... cioè al di fuori dei dati su cui hai ottimizzato il tuo trading system e verifica come si comporta comparandolo con i risultati ottenuti all'interno del range di ottimizzazione.

Non sono un grande esperto ma se hai dubbi credo che Papao ti possa aiutare, ho visto in altri thread che di statistica ne capisce Wink

ciao

wiz

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You control how you trade; the market controls how and when you'll get paid.
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Confidence doesn't come from being right all the times; it comes from surviving the many occasions of being wrong.
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 MessaggioInviato: Sab Gen 04, 2014 7:21 pm Rispondi citando  
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  papao
Trader Amatore
Trader Amatore

Registrato: 10/10/11 16:52
Messaggi: 213

Wiz3003 ha scritto:

Non sono un grande esperto ma se hai dubbi credo che Papao ti possa aiutare, ho visto in altri thread che di statistica ne capisce Wink


forse mi sopravvaluti un pelino Wink infatti:


Wiz3003 ha scritto:

Prova a dare un occhio al metodo Montecarlo oppure per farla più grezza scegli un arco temporale out of the data ... cioè al di fuori dei dati su cui hai ottimizzato il tuo trading system e verifica come si comporta comparandolo con i risultati ottenuti all'interno del range di ottimizzazione.


..alla fin fine sta tutto qui: si ottimizza su un periodo (es: 2012) e si testa su un altro, possibilmente successivo (es: 2013) (il possibilimente "successivo" sta ad indicare che in fase di utilizzo di un sistema è inverosimile pensare che i parametri del 2018 possano influenzare i trade del 2014, e se anche così fosse purtroppo i dati futuri ci sono ignoti). Fatto questo, si giudicano i risultati sul test out of sample. Detto questo resta solo da pregare Smile

ricapitolando: i risultati del backtesting "classico" (ovvero testare tantissimi parametri e cercare quelli ottimi) valgono zero (o anche un po' meno di zero, visto che inducono ad una falsa fiducia sulla bontà del sistema). Anche per puro caso ci sarà una combinazione profittevole, che non lo sarà però nel futuro. Ottimizzare su un periodo e testare sul periodo successivo è già più realistico..ammesso che non si ripeta la procedura con 800 (leggi: tanti!) trading system diversi.....anche in questo caso prima o poi capiterà il sistema che performa bene out of sample per puro caso! (ed infatti l'out of sample andrebbe testato un'unica volta...se lo si testa più di una non è più "out" of sample, ma diviene "in" sample in un macro processo di ottimizzazione).

ciao Smile
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 MessaggioInviato: Sab Gen 04, 2014 7:41 pm Rispondi citando  
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  LVCA
Professore
Professore

Registrato: 11/12/11 09:16
Messaggi: 1579

papao ha scritto:
Wiz3003 ha scritto:

Non sono un grande esperto ma se hai dubbi credo che Papao ti possa aiutare, ho visto in altri thread che di statistica ne capisce Wink


forse mi sopravvaluti un pelino Wink infatti:


Wiz3003 ha scritto:

Prova a dare un occhio al metodo Montecarlo oppure per farla più grezza scegli un arco temporale out of the data ... cioè al di fuori dei dati su cui hai ottimizzato il tuo trading system e verifica come si comporta comparandolo con i risultati ottenuti all'interno del range di ottimizzazione.


..alla fin fine sta tutto qui: si ottimizza su un periodo (es: 2012) e si testa su un altro, possibilmente successivo (es: 2013) (il possibilimente "successivo" sta ad indicare che in fase di utilizzo di un sistema è inverosimile pensare che i parametri del 2018 possano influenzare i trade del 2014, e se anche così fosse purtroppo i dati futuri ci sono ignoti). Fatto questo, si giudicano i risultati sul test out of sample. Detto questo resta solo da pregare Smile

ricapitolando: i risultati del backtesting "classico" (ovvero testare tantissimi parametri e cercare quelli ottimi) valgono zero (o anche un po' meno di zero, visto che inducono ad una falsa fiducia sulla bontà del sistema). Anche per puro caso ci sarà una combinazione profittevole, che non lo sarà però nel futuro. Ottimizzare su un periodo e testare sul periodo successivo è già più realistico..ammesso che non si ripeta la procedura con 800 (leggi: tanti!) trading system diversi.....anche in questo caso prima o poi capiterà il sistema che performa bene out of sample per puro caso! (ed infatti l'out of sample andrebbe testato un'unica volta...se lo si testa più di una non è più "out" of sample, ma diviene "in" sample in un macro processo di ottimizzazione).

ciao Smile


orientativamente quanti trade dovrebbero esserci nel periodo " ottimizzato " e quanti nel periodo " out of sample "

come regolarsi poi se il backtest viene effettuato su di un solo strumento finanziario o su di un portafoglio ?
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 MessaggioInviato: Sab Gen 04, 2014 8:05 pm Rispondi citando  
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  papao
Trader Amatore
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Registrato: 10/10/11 16:52
Messaggi: 213

LVCA ha scritto:

orientativamente quanti trade dovrebbero esserci nel periodo " ottimizzato " e quanti nel periodo " out of sample "


dipende da quanti dati hai e vuoi usare. (più sono i trade meglio è, come sempre! e vale sia per l'ottimizzazione che sul test OOS). Ho sempre sentito dire di usare metà dei dati per l'ottimizzazione, e il restante per il test out of sample.

LVCA ha scritto:

come regolarsi poi se il backtest viene effettuato su di un solo strumento finanziario o su di un portafoglio ?


su questo non saprei rispondere Razz
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 MessaggioInviato: Mar Gen 07, 2014 11:12 am Rispondi citando  
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  Dainesi
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Registrato: 15/07/08 21:02
Messaggi: 3655
Residenza: Castellanza (VA)

Un test, per ritenersi significativo deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Approcciare un intero ciclo annuale per vedere come affronta i cicli stagionali
- Avere una popolazione di trade generati significativa (su H1 potrebbe essere significativa una popolazione di 150/200 trade annuali)
- Avere stop superiori agli estremi di una candela media e comunque mai inferiori ad uno spread da news

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