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strategie di copertura hedging

 
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 Inviato: Mar Ott 17, 2017 1:59 am  
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strategie di copertura hedging
 MessaggioInviato: Mar Mar 11, 2014 7:20 pm Rispondi citando  
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  marcosap88
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Studente

Registrato: 10/03/14 17:53
Messaggi: 13
Residenza: Torino

salve a tutti, sapete consigliarmi le strategie di hedging che ritenete più efficaci ? e soprattutto, come faccio a convertire i lotti delle valute: ad esempio 1 lotto eur usd a quanti lotti usd jpy corrisponde ?
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hedge
 MessaggioInviato: Mar Mar 11, 2014 8:04 pm Rispondi citando  
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  fatoforex
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Registrato: 14/01/13 22:06
Messaggi: 53

devi sempre moltiplicare l'ammontare della "prima valuta" per il prezzo di acquisto e il risultato è l'ammontare della "seconda valuta".

Nel Tuo esempio se compri 1 lotto (100.000) eurusd a 1,38615 devi moltiplicare i 100.000 (EUR) *1,38615 = 138615 (USD).

Solo poche piattaforme permettono di inserire l'ammontare come nell'esempio, ma se usi una mt4 devi arrotondare al 1000 più vicino (quindi dovrai fare 139.000 usd.
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Re: strategie di copertura hedging
 MessaggioInviato: Mar Mar 11, 2014 8:50 pm Rispondi citando  
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  foxtrade
Trader
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Registrato: 29/10/09 20:13
Messaggi: 378

marcosap88 ha scritto:
salve a tutti, sapete consigliarmi le strategie di hedging che ritenete più efficaci ? e soprattutto, come faccio a convertire i lotti delle valute: ad esempio 1 lotto eur usd a quanti lotti usd jpy corrisponde ?


Puoi anche aiutarti con questo tool che trova il valore di un pip a partire dai lotti e dalla valuta usati Wink

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 MessaggioInviato: Mer Mar 12, 2014 1:10 am Rispondi citando  
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  marcosap88
Studente
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Registrato: 10/03/14 17:53
Messaggi: 13
Residenza: Torino

ahh ok ... ma quindi questo ragionamento va bene in tutti i casi ? ... io ad esempio opero nell'hedging in modo non del tutto neutrale: io faccio il mio investimento in una valuta, poi se la mia operazione va in stop loss mi copro con l'investimento opposto di una valuta correlata ... In questo caso quindi, il calcolo di conversione dei lotti lo faccio col prezzo di entrata della prima valuta, o col prezzo dello stop loss ??... sapete consigliarmi altre strategie di hedging o spread trading interessanti ?...
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 MessaggioInviato: Mer Mar 12, 2014 8:51 am Rispondi citando  
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  foxtrade
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Registrato: 29/10/09 20:13
Messaggi: 378

Direi con il prezzo di entrata: il valore del pip rimane praticamente costante a meno di grossi cambiamenti del prezzo Smile

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 MessaggioInviato: Mer Mar 12, 2014 1:50 pm Rispondi citando  
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  marcosap88
Studente
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Registrato: 10/03/14 17:53
Messaggi: 13
Residenza: Torino

adesso guardo i tuoi link ... Smile ma se io investo prima in jpy che calcolo di conversione faccio invece?.. ad esempio se vado long di 1 lotto su gbpjpy al prezzo di 170.542, non posso coprirmi short gbpcha con 170.542 lotti !...
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 MessaggioInviato: Mer Mar 12, 2014 2:01 pm Rispondi citando  
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  fatoforex
Aspirante Trader
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Registrato: 14/01/13 22:06
Messaggi: 53

se hai 1 lotto gbpjpy a 170.542 vuol dire che hai 100.000 sterline contro 17.054.200 jpy (devi sempre moltiplicare la 1^ * la 2^).

Ora se vuoi togliere il rischi sterlina devi fare 100.000 £ (1 lotto) contro un'altra valuta che selezioni.....GBPCHF,GBPUSD,GBPAUD,.....eccc...

mentre se vuoi togliere il rischio jpy devi dividere gli jen che hai (17.054.200)
per la valuta che avrai selezionato.

es: 17054200/102,79=165913 usd ..........chiaro??
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 MessaggioInviato: Mer Mar 12, 2014 2:51 pm Rispondi citando  
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  marcosap88
Studente
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Registrato: 10/03/14 17:53
Messaggi: 13
Residenza: Torino

più o meno.., quindi tornando al mio esempio di prima: 1 lotto gbpjpy al prezzo jpy quotato 170.142, quanti lotti investo in gbpchf ??... ripropongo questo esempio, perché il trading si apprende solo con casi pratici ... Smile
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 MessaggioInviato: Mer Mar 12, 2014 3:08 pm Rispondi citando  
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  fatoforex
Aspirante Trader
Aspirante Trader

Registrato: 14/01/13 22:06
Messaggi: 53

Se hai deciso di annullare il rischio sterlina allora devi fare 1 lotto di gbpchf.

Ha quel punto hai trasformato la tua posizione iniziale di gbpjpy in chfjpy .

esempio:

long 100.000 gbpjpy a 170.142 allora vai short 100.000 gbpchf (hai eliminato gbp e ti rimane chfjpy long.....

se invece eri short di gbpjpy naturalmente devi andare long di gbpchf e rimane chfjpy short....
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 MessaggioInviato: Mer Mar 12, 2014 3:11 pm Rispondi citando  
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  marcosap88
Studente
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Registrato: 10/03/14 17:53
Messaggi: 13
Residenza: Torino

ahh ok, e in base a cosa quindi decido se è meglio annullare il rischio della valuta investita, o il rischio della valuta quotata ?
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 MessaggioInviato: Mer Mar 12, 2014 3:35 pm Rispondi citando  
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  fatoforex
Aspirante Trader
Aspirante Trader

Registrato: 14/01/13 22:06
Messaggi: 53

per esempio diciamo che sei long gbpjpy e il tuo trade non va dalla parte giusta (e chiaro che lo jen e momentaneamente più forte della £).

Ma potrebbe essere che lo jen è neutro e magari il problema e solo di sterlina, quindi devi verificare come si comporta contro le altre valute (eurgbp, gbpusd, gbpaud, gbpcad,.....ecc.....) se sta crollando contro tutte allora è chiaro che devi vendere gbp contro una valuta che in quel momento e + forte.

In caso contrario potrebbe essere la sterlina neutra e magari lo jen particolarmente forte , dovresti vedere lo jen prevalere contro la maggioranza delle altre valute (usdjpy, eurjpy, cadjpy, aud,jpy....ecc)
allora compri lo jen contro una delle altre valute che in quel momento ti sembra + debole.

Se intendi operare con la tecnica dell'hedge devi imparare a pensare prima in che modo eseguire la copertura (fare le cose di fretta porta in genere cattivi risultati).
Oltre al grafico della coppia iniziale dovrai tenere un'occhio anche al grafico della coppia che eventualmente userai per la copertura e in + devi controllare il grafico della nuova coppia che hai creato una volta fatta la copertura.
La tecnica dell'hedge è valida ma non è adatta a tutti, comporta vantaggi e svantaggi che ogni trader deve valutare in base ad una serie di parametri personali.
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 MessaggioInviato: Mer Mar 12, 2014 3:49 pm Rispondi citando  
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  marcosap88
Studente
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Registrato: 10/03/14 17:53
Messaggi: 13
Residenza: Torino

ahh ok, penso di aver capito .. grazie mille ! ma secondo tu cosa pensi della mia tecnica di hedging ?.. sembra che sia una delle + efficaci, però richiede tempo ed imprevedibilità ... ho sentito parlare bene anche dell'hedging con l'opzione binaria, può essere una buona strategia ?
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 MessaggioInviato: Mer Mar 12, 2014 7:10 pm Rispondi citando  
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  marcosap88
Studente
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Registrato: 10/03/14 17:53
Messaggi: 13
Residenza: Torino

facciamo così, x non rendere questa discussione troppo dispersiva, farò una domanda nuova specifica sui fondi hedging con opzioni binarie, e su altri metodi ... grazie ancora a tutti x le informazioni sulle conversioni dei lotti ...
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