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Sviluppo strategia ed EA

 
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 Inviato: Ven Lug 21, 2017 2:40 pm  
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Sviluppo strategia ed EA
 MessaggioInviato: Ven Mag 09, 2014 3:15 pm Rispondi citando  
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  luke80
New Entry
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Registrato: 03/05/14 15:57
Messaggi: 7

Buongiorno a tutti,

volevo avere il vostro parere sul seguente quesito:

Nella back test di un EA cosa devo verificare nei risultati ottenuti per quantificare la bontà del mio EA?

il DD?
il profitto netto totale?
fattore di profitto?
la ricompensa attesa?

Quale di questi valori è il più importante?? ce ne sono altri di più importanti? e che range dareste ad ognuno dei 4 precedenti dati (e altri) per un buon EA?

Grazie 1000 a tutti
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 MessaggioInviato: Sab Mag 10, 2014 2:11 pm Rispondi citando  
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  BadBoy
Trader part-time
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Registrato: 29/02/12 22:47
Messaggi: 174
Residenza: Ravenna

Se il back test è stato realizzato con parametri ottimizzati nello stesso periodo del test, ovvero stati testando In Sample, nessuna valutazione ha alcun valore.

Out Sample, le hanno tutte, ma devi aggiungere un eventuale misura del DD del fluttuante (la mt4 calcola solo quello delle operazioni chiude, e risulta ingannevole se non usi stop loss o stop esageratamente larghi).

Poi c'è il discorso dell'attendibilità dei dati storici. Con storci tick by tick al 99% e uno spread abbondante di almeno un punto o due rispetto a quello medio che trovi sul mercato (commissioni comprese), sei quasi in una botte di ferro.

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Programmatore di Sistemi Automatici per il Trading

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 MessaggioInviato: Sab Mag 10, 2014 2:22 pm Rispondi citando  
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  luke80
New Entry
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Registrato: 03/05/14 15:57
Messaggi: 7

Grazie per la risposta badboy.

Il mio backtest è del 99.9% ma lo spread lo lascio al valore effettivo per quel simbolo.

Inoltre (sono un novizio) cosa vuol dire in sample e out sample?

Io faccio una ottimizzazione dei parametri per gli ultimi 6 / 12 mesi e scelgo i parametri migliori in base a drawdown factor proficr, profitto netto da utilizzare per 15 GG circa prima di riefdettuare i backtest di ottimizzazione e ritarare i parametri...

Per questo chiedevo quanto factor profit, drawdown , etc deve avere un buon EA.

Grazie 10000
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 MessaggioInviato: Sab Mag 10, 2014 2:57 pm Rispondi citando  
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  BadBoy
Trader part-time
Trader part-time

Registrato: 29/02/12 22:47
Messaggi: 174
Residenza: Ravenna

Beh, dovresti verificare la profittabilità del sistema nel periodo successivo all'ottimizzazione.
Se usi il rapporto in/out sample 6mesi a 15 giorni, sarà laborioso, ma non impossibile: ottimizza sei mesi (outSample) e testa pe 15g/un mese su un periodo successivo (Out Sample) con i parametri ottenuti dall'ottimizzazione. L'insieme dei test da un mese/15giorni, ma fuori dal periodo di ottimizzazione, farà testo.
I parametri sceglili come ti pare: tanto lo vedi sul test fuori ottimizzazione se sono overfittati (sovraottimizzati o no).

I sei mesi ottimizzati saranno il tuo test In Sample e i 15 giorni sono il test Out Of Sample. Il primo è solo una parte dello sviluppo del sistema che niente ti dice sulla'aspettativa della performance del tuo EA, il test Out Of Sample è la performance del tuo EA.

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 MessaggioInviato: Sab Mag 10, 2014 11:28 pm Rispondi citando  
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  luke80
New Entry
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Registrato: 03/05/14 15:57
Messaggi: 7

Grazie ancora. Sei stato chiaro e utilissimo.

Una ultima cosa, non mi è chiara questa frase:

"parametri sceglili come ti pare: tanto lo vedi sul test fuori ottimizzazione se sono overfittati (sovraottimizzati o no). "

Riesci a spiegarsi meglio. Scusa ma sono nuovo.

Grazie Very Happy
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 MessaggioInviato: Dom Mag 11, 2014 10:14 am Rispondi citando  
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  BadBoy
Trader part-time
Trader part-time

Registrato: 29/02/12 22:47
Messaggi: 174
Residenza: Ravenna

Nel senso che non esiste una linea guida univoca per la scelta. Pittosto cerca di provare diverde opzioni e trova il criterio di scelta che da il miglior risultato nei test out of sample.

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